MCMC笔记：MCMC的不足

1，理论只告诉了我们马尔可夫链会收敛于平稳分布，但无法知道何时收敛。
（理论见：MCMC笔记：齐次马尔可夫链_UQI-LIUWJ的博客-CSDN博客）

2，对于一些马尔可夫链来说，构造的转移矩阵收敛时间可能会很长，即mixing time很大。

3，样本之间有一定的相关性，不独立。（一个好的采样应该是样本相互独立，但是由马尔可夫链的转移状态得到的采样样本一定是相关的【后一个状态采样的概率和前一个状态息息相关】）。

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