lof基金溢价率php源码,一文读懂LOF基金套利策略 LOF是球友们很喜欢的一类基金,这类基金不仅可以在场内进行高效买卖,而且还可以进行折溢价套利。不过这里面牵扯到很多细节,... - 雪球...
来源:雪球App,作者: 超级巴飞特,(https://xueqiu.com/8082119199/120260224)
LOF是球友们很喜欢的一类基金,这类基金不仅可以在场内进行高效买卖,而且还可以进行折溢价套利。不过这里面牵扯到很多细节,今天老巴就来给大家科普一下如何套利。搬好板凳,咱们开始咯。
什么是“LOF”及“套利”?
1、什么是LOF基金。LOF,英文名——Listed Open-Ended Fund,翻译过来就是上市型开放式基金。与传统的开放式场外指数基金相比,LOF的主要不同是增加了一种交易方式,除能申购或者赎回外,还可以高效买入或卖出。
2、套利是什么,说白了就是低买高卖,才有利可套。为何LOF可以套利呢,因为LOF既可以买卖,也可以赎回。所以LOF基金同时拥有二级市场交易价格(盘中实时变动)和一级市场基金净值(每天收盘后晚上公布)两种价格,两个价格之间产生较大偏离时就会出现套利空间。所以说白了LOF套利,也是从价格低的市场买入,然后到价格高的那个市场卖出。
LOF套利的优势?
其实ETF、分级基金也可以套利,相比这两类基金,LOF套利有哪些优势?
1、LOF套利不像ETF门槛那么高,它的资金量起点比较低,1000元或者1000份起。
2、LOF套利操作简单,不像分级基金那样要分拆合并,投资者操作起来也比较清楚。
什么时候可以套利?
1、产品转型或者新品种上市后不久,套利者较少时会出现套利机会。
2、场内价格出现较大的折价和溢价,给投资者创造套利机会。 基本上第二种情况比较多,所以我们下面主要说的也是第二种。
什么是折溢价套利?
1、溢价套利
当LOF基金价格>净值时,如果偏离幅度大于手续费,就可以进行溢价套利
具体操作流程:
***T日场内申购LOF基金
***T+1日份额确认
***T+2日二级市场卖出
涉及的手续费,主要就是申购费1.5%,二级市场卖出费用0.03%(万三是比较普遍的交易费率)
所以,套利费率=1.5%+0.03%=1.53%,也就意味着溢价率要超过1.53%才可以进行溢价套利。
2、折价套利
当LOF基金价格<净值时,如果偏离幅度大于手续费,就可以进行折价套利。
具体操作流程:
***T日场内二级市场买入
***T+1日一级市场赎回
***T+3资金到账
涉及的手续费就是赎回费0.5%(具体视基金而定),二级市场买入费0.03%。 所以折价套利的费率=0.5%+0.03%=0.53%,意味着当折价率超过0.53%时就可以进行折价套利啦。
那怎么查看折溢价率呢?
一个一个计算太麻烦了,老巴这里有个比较方便的渠道,大家可以前往集思录——实时数据——LOF里面看,哪个折价哪个溢价一目了然。
最后还有三点要提醒大家的:
1、套利一定要注意费率问题,如果折溢价率低于套利费,套下来很可能是亏本的,这种套利要不得。
2、LOF套利并不是无风险套利,因为套利需要2-3个交易日不等才能完成,在这期间价格和净值都是浮动变化的。一旦市场出现套利空间,可能会吸引资金蜂拥而来,抹平套利空间,使得套利空间缩小,后市套利风险就会比较大。
3、套利需要场内高效买卖,所以套利的时候尽量选择那些场内规模大、交易量大、流动性好的LOF基金喔。 目前球友玩的比较多的是$华宝油气(SZ162411)$ 这个品种,LOF基金能有这样的交易量和流动性简直就是套利的绝佳品种。@今日话题 @蛋卷基金 @华宝油气 @股市药丸
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