Stata：时间虚拟变量还是时间趋势项?

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在不同的实证研究中，有些回归模型为每个年份设置了时间虚拟变量，另一些模型加入了时间趋势项。那么，在模型中加入时间虚拟变量和时间趋势项的区别是什么呢？在什么情况下，应该加入那种表示时间变化的变量呢？

1. 两者的区别

1.1 时间虚拟变量

当观察值所在年份等于指定年份，时间虚拟变量等于 1，否认为 0。通过设置时间虚拟变量，能够控制年份层面的固定效应，例如：特定时间内发生的外部冲击，无法被其他解释变量控制。一般而言，当数据集中包含 T 期时，应该加入 T-1 个时间虚拟变量。

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