量化交易很好,但是也存在问题
来源:https://www.sohu.com/a/162823948_152957
最近这段时间,量化交易非常的火爆,很多的投资者都开始尝试使用量化交易来为自己赚钱。甚至现在有一种结论,就是量化交易万能论,什么意思呢?就是使用量化交易,就能够让你自己一直赚钱,而且永远都赚钱。这种想法就太天真了,要是真的这么容易,这个方法早就被用滥了,为什么现在用的人还这么少?究其原因,并不是有了一套好的量化系统了,就一定能够赚大钱了,实际上,量化交易依然有三个大问题解决不了。
问题一:过度拟合。
量化交易有一个最大的特点,就是能够将之前的数据进行优化,就算你什么都不懂,拿一个数据进去,设置几个参数,都能够跑出来很完美的曲线。但是关键的问题是,曲线的完美,并不代表着你就一定能够做的完美。打个最简单的比方来说,你做了一个系统,用参数优化了,得到了上图非常完美的曲线。但是实际操作的话,很可能就会出现后面的情况,你完全不赚钱!过度拟合的风险很多人并没有意识得到,导致做出来很完美的系统有非常多的问题,真正实盘的时候,亏得自己都不认识了。
问题二:品种单一。
很多投资者知道量化交易的好处,但是呢,问题的关键在于,在使用的时候,又嫌麻烦,这么多品种得测试多久呀?所以很多的投资者,都是用单一的交易品种在进行交易。单一的交易品种有非常大的弊端,最大的问题,就是回撤非常大。如果你读过《海龟交易法》,那么你应该知道,量化交易有一个最大的弊端,就是回撤巨大,可能最大的回撤达到70%,而且持续一两年,没几个人能坚持的住,如果你刚好碰到了,你觉得你扛得住么?很难,甚至没人能扛得住!所以对于大部分的投资者来说,这个问题不解决,没法用。
问题三:执行。
量化交易其实就是自动化的交易,由机器自己来执行策略,按道理来说,应该没什么问题。但是人不是机器,交易的时候一定会带有自己的主观思维。比方说,出现了巨大的回撤之后,是做,还是不做?很多人显然就选择不做了,手动去干预程序化交易,自动交易变成了半自动的交易,离失败就不远了。所以执行这一关,才是最难的,真正能够做好的人,不多,这才是差异所在。
作者微信号:gyj17888,欢迎交流。
量化交易很好,但是也存在问题相关推荐
- 开始正经谈谈数字资产量化交易
我是一名程序媛(没错,是媛不是猿),从毕业到现在写了4年程序了(你敢信?),做过嵌入式,做过测试,当然为了赚外快,也偷偷搞了些小项目.不过,从接触到比特币,我就深深的被吸引了,而且在炒币的同时,我一直 ...
- 很燃基于掘金量化平台的《Python量化交易实战》新书介
原 很燃!基于掘金量化平台的<Python量化交易实战>新书简介 内容简介: 在目前不断变化.蓬勃发展的中国资本市场,量化投资作为新兴的投资方法,引来越来越多的关注,使用量化投资技术的证券 ...
- 量化交易干货汇总,很干!
• 中国私募量化简史:策略.投顾.业态及展望 • "大狼来了"全球最大量化基金落户中国 • 全球顶尖的程序化交易模型汇总 • 华尔街"宽客"的别样人生 • 实盘 ...
- python量化外汇交易_用Python实现一个Dual Thrust数字货币量化交易策略
Dual Thrust交易算法介绍 Dual Thrust交易算法是由Michael Chalek开发的著名量化交易策略.它通常用于期货,外汇和股票市场.Dual Thrust的概念属于典型的突破交易 ...
- 量化交易python入门书籍_量化交易新手最适用的5本书
交易知识就在 -- ALPHA ZONE-HOME ,由自营交易室机构交易员主导,理论结合实践,助力金融知识变现! 算法交易通常是一个被初学者认为很难掌握的复杂领域.它涵盖了广泛的学科,某些方面需要相 ...
- 程序员的量化交易之路(1)----规划开篇
其实,一直对量化交易有一定的理解和情节.早在中大读研究生的时候实验室师兄,已经去了中国平安核心投资团队,做高频交易研究的国源师兄的影响,就开始对金融世界产生了浓厚的兴趣.看了丁磊编著的<量化投资 ...
- 量化交易和高频交易有什么区别
很多人对于量化交易和高频交易分不清,经常混淆,下面简单说说他们的区别. 量化交易是指投资者利用计算机技术.金融工程建模等手段将自己的金融操作方式,用很明确的方式去定义和描述,用以协助投资者进行投资决策 ...
- 一文读懂P Quant与 Q Quant ,量化交易与金融工程
P-Quant & Q-Quant (金融量化中的"少林"和"武当") 很多人不知道有这对名词,但我相信大家都会有一个疑惑,对衍生品定价算不算量化? 那 ...
- 人工智能AI和机器学习ML对量化交易领域的影响
BigQuant 人工智能量化投资平台 是一站式的Python+机器学习+量化投资平台,对人工智能量化投资感兴趣的朋友可以直接打开浏览器进一步学习研究. 1. 人工智能与机器学习对于交易领域的影响 交 ...
最新文章
- 不要依赖代码中的异常
- java ee6教程_《Java EE 6 企业级应用开发教程》怎么样_目录_pdf在线阅读 - 课课家教育...
- jQuery的选择器分类
- 检查SELECTION-SCREEN 上面输入的参数是否合适
- java中6左移2怎么算_(六)Java中的按位运算
- linux下常用压缩格式的压缩与解压方法
- 《Python编程快速上手 让繁琐工作自动化》pdf
- NOIP2020洛谷P7115:移球游戏(分治)
- python字符串字面量有哪四种定义方式_Python学习笔记(四)字符串型
- IDEA连接mysql出现时区错误_idea连接数据库时区错误
- matlab 没有vartestn,2013五一赛数学建模论文.docx
- html5如何添加图片菜鸟教程,菜鸟入门教程 HTML5的常见用法
- 未来瓶窑的交通生命线与发展规划
- GRUB4DOS(九)常用设备类型及map命令用法示例
- QQ聊天机器人 Delphi代码
- accuracy(准确率), precision(精密度), recall(召回率), specificity(特异性), and F1-score(F1分数):分别是什么意思?
- 反悔贪心 + 优先队列:PIPI的逃跑路线Ⅳ
- 后端开发发展学习路线
- 【CSS基础】box-shadow盒子阴影(重点)
- 《墨菲定律》读书笔记(下)