《互联网信贷风险与大数据》读书笔记（六）
第一节 巴塞尔新资本协议
1975年9月，巴塞尔委员会出台了第一个巴塞尔协议并在1983年5月进行细化，主要包括两个观点：
- 任何银行的国外机构都不能逃避监管
- 母国和东道国应共同承担的职责
旧资本协议在实践中出现很多问题：
- 过度强调资本充足率的重要性，忽视银行风险管理
- 只强调信用风险的重要性
- 资本充足率计量缺乏敏感性
- 容易造成银行资本套利
2004年6月，巴塞尔委员会发布了新资本协议，新资本协议比旧资本协议进步体现在：
- 建立更全面完善的风险监管框架
- 扩大资本充足的约束范围
- 风险权重更具敏感性
- 重视风险计量技术
- 全面加强风险管理理念
2010年12月，发布巴塞尔协议三，是对巴塞尔协议二的补充，主要体现在
- 增强资本特别是一级资本的要求
- 对资本充足率要求更严格
- 增加杠杆率要求
- 增加流动性监管要求
第二节 全面风险管理
一、风险管理目标
预期损失：
可预计的损失，也就是损失的平均水平。实际操作中金融机构以计提准备金来覆盖，并且因为预期损失的可覆盖性，故预期损失不构成真正的风险
极端损失：
在极端不利的情况下发生的损失，具有发生概率小但损失巨大的特点。金融机构通常难以控制该类损失，一般只能采取一定的缓释手段进行转嫁，如保险。
非预期损失：
在一定的置信水平下发生的最大损失超出预期损失部分。非预期损失不可预料但发生可能性较大，金融机构无法通过定价转移方式转移。
监管资本是监督机构所要求的金融机构需持有的资本，在金融机构发生意外损失时用于吸收损失，是信用风险、市场风险和操作风险最低资本要求之和。
二、风险管理体系
1 全面风险管理的全面性
全面风险管理考虑信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种险种，是新资本协议中监管资本需覆盖的风险范围。
2 全面风险管理的主动性
被动性风险管理的目标在于风险指标控制，由风险识别、风险分析、风险控制、风险监测四个环节构成，并形成闭环管理，从而达到控制风险的目的。
3 全面风险管理的定量性
全面风险管理以定性、定量相结合的方式进行管理，风险计量技术贯穿全面风险管理的全流程。
4 全面风险管理的精益化
金融机构客户相互之间存在很大差异，客户的差异性要求客户管理时采用针对性的管理策略。
5 全面风险管理的组合性
现代资产组合管理是在20世纪50年代美国经济学家马克维茨提出的，他认为分散性的投资组合收益回报要比单一资产的投资更加稳定，通过调整投资组合的比例达到有效边界，在风险一定的情况下可以达到投资组合收益的最大化。
第三节 资产组合管理
信贷资产组合管理指通过在行业、产品、地区、期限、客户群等多个组合维度对信贷资产进行管理，降低银行的信贷集中性风险。在风险可控的情况下，追求信贷组合风险调整后的收益最大化，资产组合管理是全面风险管理的核心理念。
一、客户细分
客户细分本质上就是将金融机构资产拆分成不同资产项的过程，而金融机构通过对不同资产项的组合配置进行动态管理，从而达到经营目标。
二、评价机制
资产组合管理核心指标是风险调整后资本收益率(RAROC)和经济增加值(EVA).
RAROC =（税后净利润－资本成本）/ 经济资本
EVA = 总收入 - 营收成本 - 资金成本 - 风险成本 - 资本占用费
资本占用费 = 经济资本 * 经济资本期望收益率
三、原因分析
针对资产组合管理RAROC或者EVA的表现，需要进行数据分析，找出原因，并采取针对性措施，达到优化资产组组合的目的。
四、措施设计
常见的措施包括通过市场促销、取现优惠、分期优惠等手段提高收入，通过提高客户转入门槛、限额控制、客户清退、调整催收策略等措施来降低风险成本和经济资本。
五、监测体系
监测体系可以帮助金融机构了解采取相关措施后资产组合的变化情况，如措施是否有效，问题出在哪里，应该采取什么样的改进措施。
监测体系的实现通常依赖于信息系统，提供自动化、标准化的决策支持，减少人为因素干扰，防止操作风险的出现。
第四节 客户末端管理
优化客户结构则会提高资产组合的质量，也会影响资本资源的配置。
从客户管理来讲，全面风险管理体系依托于风险计量模型、风险政策、信息系统和监测体系，从流程上客户管理可以划分为客户引入管理、存量客户管理、逾期客户管理
一、客户引入管理
客户引入管理主要包含三部分内容：
- 差异化定价策略 根据客户的成本、经济资本差异性来进行差异化定价，确保客户的风险调整后收益率能达到期望值
- 客户准入策略 通过违约概率模型即申请评分和资本调整后收益率进行控制
- 额度管理策略 资源集中在风险低、收益高的客户身上。
二、存量客户管理
存量客户管理包括再贷客户营销、额度提升、信用卡账单分期等业务。
存量客户管理也是资本再配置的过程，对于优质客户，资源予以倾斜。
存量客户管理策略主要以行为模型、行为收益模型、市场响应模型、额度响应模型进行设计，以决策引擎、贷中管理系统为载体实施策略，并监控客户的风险情况、收益情况来持续优化存量客户管理策略。
三、逾期客户管理
主要是逾期催收，评分低，应采取强有力措施进行催收，降低损失；评分高，则可“放养”
第五节 全面风险管理对互联网创新模式的启示
一、全面风险管理的概念
信用风险是风险管理中面临的主要问题，在企业关注信用风险的同时，不能忽视市场风险和操作风险。
二、经济资本约束为风险管理核心
金融是经营风险而盈利的行业，预期损失和非预期损失是金融机构核心考量的要素。
三、计量模型模型为风险管理基础
风险计量模型综合考虑客户各方面资质，是对客户风险全面客观的评价，适用系统自动化快速审批，大大提高审批的效率。
计量模型的开发对数据的依赖性很高。
四、精益化提高风险管理效益
通过差异化管理，实现风险管理的针对性，提升竞争优势。
（全书完）
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