最优化理论与方法-第二讲-凸集
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凸集
举例:
(1)
(2)
其中为最优点,此时对于凸集S来说,的负梯度方向 与到 S内的所有点的方向 所呈夹角必定大于90度
即:
基本定义
凸集(convex set ):
对于任意的x,yC与任意的有
凸组合(convex combination):
其中,,
补充:
线性组合:
放射组合:
凸包(convex hull of set C):
由C中点的凸组合构成(将非凸集凸化)
常见凸集
超平面 hyperplane:
半空间 halfspace:
多面体polyhedra:多个线性不等式所刻画的集合:
注:线性等式刻画的集合也是多面体!(可以将等式,转换为两个不等式)
球体:(Euclidean)ball with center and radius r;
椭球(Ellipsoid):
其中 P为正定矩阵; 椭球的轴长为
二阶锥 :Second-order cone, ice-cream cone:
半定矩阵锥:
- :所有n阶对称矩阵组成的集合;
- :所有半正定矩阵组成的集合,其中:
- :所有正定矩阵的集合
线性规划的最优解组成的集合为S,S是凸集合么?
能够保持凸性的运算
- 设是凸集,则
(1)是凸集
(2)是凸集
问题:,其中
是否为凸集?
取交集
放射变换
假设f: 是仿射函数,即
- C为凸集是凸集
- C为凸集是凸集
特殊仿射变换
- 放缩scaling::
- 平移translation:
- 投影projection:
凸集基本性质:投影定理
设是一个非空闭凸集,但,则:
(1)存在唯一的一点,使得是y到C的距离最小的点,即有
(2)是y到C的最小距离点的充要条件是:
投影定理的证明:
不妨设,都是投影点,则:
存在,在两点之间,并作为连接三角形的中垂线,而小于其他两条边,从而小于投影点距离,矛盾!
因此投影点是唯一的
点与凸集的分离
- 设是两个非空凸集,若非零和b使得
则称超平面分离集合
支撑超平面定理
设是非空凸集,则存在非零向量使得
此时,也称超平面 是集合C在处的支撑超平面
证明:
:集合C的边界点, intC: 集合C包含的所有内点, clC:c的内点和边界点(集合C的闭包)
已知,要证,使得
证:
由于,则(点列,收敛到),且,
则存在(边界点法向量),使得:
(*)
不妨设,,则{}
(*)中令,得
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