时间序列-ARIMA

1、自回归模型（AR）
描述当前值与历史值之间的关系，用变量自身的历史时间数据对自身进行预测
自回归模型必须满足平稳性的要求

2、自回归模型的限制
自回归模型师用自身的数据来进行预测
必须具有平稳性
必须有自相关性，如果自相关系数小于0.5，则不宜采用
自回归只适用于预测与自身前期相关的现象
3、移动平均模型（MA）
移动平均模型关注的是自回归模型中的误差项的累加

4、自回归移动平均模型（ARMA）

只需要指定p,d,q几个参数就可以
5、ARIMA模型全称为差分自回归移动平均模型
（autoregressive integrated moving average model 简记为ARIMA）
1）AR是自回归，p为自回归项，MA为移动平均,q为移动平均项数，d为时间序列成为平稳时所作的差分次数。
2）原理：
将非平稳时间序列转换为平稳时间序列然后将因变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型。
6、自相关函数ACF（autocorrelation function）
1)有序的随机变量序列与其自身相比较自相关函数反映了同一序列在不同时序的取值之间的相关性。
图片中虚线是置信区间，一般取95%
横轴是阶数，纵轴是acf值
7、偏自相关函数（PACF）（partial autocorrelation function）

#安装模块 conda install statsmodel

8、如何确定模型和p,d,q

注：可能不止一组p,q
9、ARIMA建模流程
1)将序列平稳（差分法确定d）
2）p和q阶数确定（ACF与PACF）
3）ARIMA（p,d,q）
10、模型选择AIC与BIC：选择更简单的模型

让k最小
11、模型检查（残差检验）
1）ARIMA模型的残差是否是平均值为0且方差为常数的正态分布
2）QQ图：线性即正态分布

时间序列-ARIMA相关推荐

R语言时间序列ARIMA新手教程
R语言时间序列ARIMA新手教程首先说一下ARMA回归的底层逻辑,所谓的AR模型和MA模型都是ARMA模型的一种特殊情况,有点类似正方形和长方形都是矩形.ARMA模型的表达式为: p为自回归部分的滞 ...
使用Python建立时间序列(ARIMA、MA、AR)预测模型
文章内容整理自网上内容,作个人笔记分享使用,如有错误欢迎大家指正.o(｀ω´ )o 文章目录时间序列定义 1)数据导入和处理 2)数据格式转换 3)平稳性检验 2)KPSS 测试消除趋势移动平均 ...
机器学习——时间序列ARIMA模型(四)：自相关函数ACF和偏自相关函数PACF用于判断ARIMA模型中p、q参数取值
文章目录 1.自相关函数ACF 2.偏自相关函数PACF 3.ARIMA(p,d,q)的阶数判断 4.代码实现 1.引入所需依赖 2.数据读取与处理 3.一阶差分与绘图 4.ACF 5.PACF 1. ...
机器学习——时间序列ARIMA模型(一)：差分法详解
机器学习--时间序列ARIMA模型(一):差分法详解一.所需数据的性质平稳性样本数据需随着时间序列而发生变化,且序列的均值和方差不发生明显变化. 预测出在未来的一段期间内数据顺着现有的" ...
R语言-时间序列-arima模型-forecast、tseries包
最近初步接触了下如何用R语言进行时间序列分析,自己动手写了段小代码. 首先呢是生成随机观测值,接着画出时间序列图,然后进行单根检验和用 ACF 和 PACF 指令分别画出自相关数和偏自相关系数图. 随 ...
R语言时间序列arima模型
基本理论知识 ARMA模型称为自回归移动平均模型,是时间序列里常用的模型之一.ARMA模型是对不含季节变动的平稳序列进行建模.它将序列值表示为过去值和过去扰动项的加权和.模型形式如下: yt=c ...
Python数据分析案例-分别使用时间序列ARIMA、SARIMAX模型与Auto ARIMA预测国内汽车月销量
1. 前言模型: ARIMA模型(英语:Autoregressive Integrated Moving Average model),差分整合移动平均自回归模型,又称整合移动平均自回归模型(移动也 ...
机器学习（五）——时间序列ARIMA模型
ARIMA模型平稳性: 平稳性就是要求经由样本时间序列所得到的拟合曲线在未来的一段期间内仍能顺着现有的形态"惯性"地延续下去平稳性要求序列的均值和方差不发生明显变化严平 ...
python分析每月销售数据_时间序列ARIMA模型详解：python实现店铺一周销售量预测...
顾名思义,时间序列是时间间隔不变的情况下收集的时间点集合.这些集合被分析用来了解长期发展趋势,为了预测未来或者表现分析的其他形式.但是是什么令时间序列与常见的回归问题的不同? 有两个原因: 1.时间序 ...

时间序列-ARIMA

时间序列-ARIMA相关推荐

最新文章

热门文章