SF18 | MACD顶底背离+动态区间交易模型源码(技术贴)

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什么是MACD？

MACD主要是利用长短期的二条平滑平均线，计算两者之间的差离值，作为研判行情买卖之依据。本质上来说，它主要由两部分组成，即正负差(DIF)、异同平均数(DEA)，其中，正负差是核心，DEA是辅助。DIF是快速平滑移动平均线(EMA1)和慢速平滑移动平均线(EMA2)的差。

在现有的技术分析软件中，MACD常用参数是快速平滑移动平均线为12，慢速平滑移动平均线参数为26。此外，MACD还有一个辅助指标——柱状线(BAR)。在大多数技术分析软件中，柱状线是有颜色的，在低于0轴以下是绿色，高于0轴以上是红色，前者代表趋势较弱，后者代表趋势较强。

顶背离

当价格K线图上的走势一峰比一峰高，价格一直在向上涨，而MACD指标图形上的由红柱构成的图形的走势是一峰比一峰低，即当价格的高点比前一次的高点高、而MACD指标的高点比指标的前一次高点低，这叫顶背离现象。顶背离现象一般是价格在高位即将反转转势的信号，表明价格短期内即将下跌，是卖出的信号。（如下图）

底背离

底背离一般出现在价格的低位区。当价格K线图上的走势，价格还在下跌，而MACD指标图形上的由绿柱构成的图形的走势是一底比一底高，即当价格的低点比前一次低点底，而指标的低点却比前一次的低点高，这叫底背离现象。底背离现象一般是预示价格在低位可能反转向上的信号，表明价格短期内可能反弹向上，是短期买入信号。（如下图）

顶底背离的形态描述

(来自某人的灵魂绘画)

策略简介：

SF18号策略有俩种开仓模式，其一就是上面所描述的顶底背离开仓，其二是MACD动态区间交易原理，具体可以参考SF08号策略；

策略思想：

1.使用变量将MACD的快慢均线交叉点记录，然后获取上次交叉到本次交叉之间的周期数。

2.当MACD出现顶底背离时，开多开空；

核心计算：

1.MACD交叉状态记录

2.构建周期内的高低点区间

3.描述背离状态，同时保存结果；

多头进场：

1.最近一个MACD信号是金叉，突破周期内高点；

2. 出现底背离时，开多；

空头进场：

1.最近一个MACD信号是死叉，突破周期内低点；

2.出现顶背离时，开空；

出场：移动出场；

//使用周期：1小时周期

部分核心计算：

顶背离代码：

底背离代码：

SF18顶底背离信号图：

底背离开仓

顶背离开仓

底背离开仓

点评：

MACD顶底背离的交易次数较少，且是一种抄底摸顶交易方法，往往是低胜率高盈亏比的交易，且对高低点的定位尤为关键，只靠一个顶背离很难形成一致性的交易系统，因此我们带入第二种交易模式，MACD动态区间交易模式。

动态区间交易模式：

首先要保存交易时的Bar线索引号(位置)，然后计算本次交叉与上次交叉时的BAR线间距(多少个BAR线)，回溯这个BAR数量同时给它设置一个最小值，取它的高点或者低点作为进出场的轨道价格；

策略绩效（手续费双向1.5%%，开平各1滑跳，60分钟周期）：

螺纹：

焦炭：

PP：

苹果：

沥青：

鸡蛋：

动力煤：

PTA：

其他平台测试：

文华8：

金字塔：

结语：

SF18号模型是摸顶抄底（逆市）和轨道突破(顺势)双模式的交易策略，相对于小周期,MACD在较大周期的表现效果更好，这是因为MACD更善于捕捉较大波段的行情。帖子里的源码并不完整，可以询问客服获得完整源码。另外，编写源码并不容易，各位看官麻烦在文章末尾右侧点击在看和赞，谢谢了。

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。