7个你可能不知道的风险预警指标

2024-06-05 17:55:53

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风险客户

1.本银行内有贷款逾期记录的客户

2.行内贷款五级分类属于前四等级的即非正常分类：

第一等级为授信主体出现经营危机；

第二等级为授信主体经营下滑或出现下滑的苗头；

第三等级为授信主体风险相对于评审准入时有扩大迹象，存在潜在风险隐患；

第四等级为授信主体存在影响授信安全的不利因素，需要提高关注，或提高贷后检查频率，增强对客户的跟踪和监控；

第五等级为授信主体正常运营，没有理由怀疑贷款可能出现风险。

3.他行贷款有逾期记录客户

4.外部发债未按约定兑付客户

5.行内贷款展期中的行内客户

风险信号

风险信号分为3个等级。

一级信号表示监测对象可能产生重大风险，进而影响商业银行授信业务资产安全的预警信息；

二级信号表示监测对象可能产生风险隐患的预警信息，需进一步核实是否对商业银行授信产生影响；

三级信号指一般的风险信号，风险程度较低不会对商业银行授信安全造成明显的影响。

规则覆盖率

用于描述规则对客户的覆盖程度，如果单规则触碰客户过多，一般需要提高规则准确度。

公式：规则覆盖率=某条规则触碰的客户数/总客户数

规则转化率

用于检测规则的有效性，如果规则转化率过低，命中率则表明此规则容易导致误拒，此指标与规则覆盖率同时使用效果更佳。

公式：规则转化率=一段时间某条规则的出险客户数/一段时间触碰该预警规则的总客户数

命中率

用于描述所有坏客户中，能被规则提前识别的比例，可用来评估预警规则体系的完整度。

公式：命中率=已出险客户中触碰预警规则的客户数/出险客户总数

漏警率

该指标是用来描述系统整体预警规则的有效性，统计未发出风险信号的客户中出险客户与总客户的比率。

公式：漏警率=(未发出预警信号的客户中出险客户数)/总客户数

误报率

该指标主要为了评估一、二级风险信号的有效性，如果指标过高，那么风险信号的授予机制需要做此调整。

公式：误报率=(一级或二级的客户中经验证未出险的客户数)/(预警信号为一级或二级的客户总数)

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