backtrader利用小时间粒度数据动态合成大时间粒度数据：replay功能

扫地僧backtrader技术教程获取方法

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看过我教程的同学都知道，backtrader中可以用重采样resample功能来将小粒度数据合成大粒度数据，比如将1分钟k线数据合成1小时k线数据。比如当10点到11点间所有1分钟k线都出来后，合成1根11点结束的1小时k线，在10点半时，如果要取1小时k线，只能去上一根，即10点结束的1小时k线。也就是说，在当一个整点小时完全结束时，才能合成新的1小时k线。

但是有些用户有一个需求，就是要求最新的1小时即使还没走完，也要动态合成1小时k线，比如10点开始，进来一个1分钟线，那么1小时线就只包含这一分钟数据，再进来一个一分钟线，更新一小时线包含这两分钟的数据。这样动态更新，直到11点，这根1小时线测底定型。这样在10点半时，如果你访问最新1小时线，实际是10点到10点半的半小时线。backtrader通过回放replay来实现这种功能，非常简单。例子代码如下：

class St(bt.Strategy):def start(self):self.counter = 0def next(self): # 没根分钟线触发一次self.counter += 1txt = []txt += ['{:04d}'.format(self.counter)]txt += ['{:04d}'.format(len(self))]txt += ['{:04d}'.format(len(self.data))] # 数据长度在整点开始的1小时内是不变的，txt += ['{}'.format(self.datetime.datetime().isoformat())]txt += ['{:.2f}'.format(self.data.close[0])]print(','.join(txt))if self.counter % 10:  # 每隔10根1分钟线，执行操作return# Enter with 1 or revers with twice the opposite (2 or -2)if self.position.size <= 0:print('-- ORDER BUY')self.buy(size=abs(self.position.size * 2) or 1)else:print('-- ORDER SELL')self.sell(size=-abs(self.position.size * 2) or -1)def notify_order(self, order):if order.status == order.Completed:print('-- BEGIN ORDER COMPLETED --')txt = []txt += ['{:04d}'.format(self.counter)]txt += ['{}'.format(self.datetime.datetime().isoformat())]txt += ['{:.2f}'.format(order.executed.price)]txt += ['{:2d}'.format(order.executed.size)]print(','.join(txt))print('-- END ORDER COMPLETED --')print('-- PORTFOLIO SIZE:', self.position.size)cerebro = bt.Cerebro()data = bt.feeds.BacktraderCSVData(  # 分钟线dataname='../../datas/2006-min-005.txt',timeframe=bt.TimeFrame.Minutes
)
cerebro.replaydata(data, timeframe=bt.TimeFrame.Days, compression=1) # 分钟线合成日线cerebro.addstrategy(St)
cerebro.run()

上述代码要点：

1 分钟线触发next，但是，在next中，len(self.data)长度在整点开始的1小时内是不变的。

2 在next中，self.data.close[0]，在整点开始的一小时内，随着分钟线的进来，在不断变化（等于最新分钟线的收盘价）

3 在next中，self.data.close[-1]取得的是上个整点小时的收盘价，而不是上一分钟的收盘价。

以上功能在其他回测框架是很难甚至不能实现。

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