获取实时行情

from tqsdk import TqApi, TqAuth

# 创建API实例

api = TqApi(auth=TqAuth("信易账户","信易账户密码"))

# 获得上期所 cu2001 的行情引用，当行情有变化时 quote 中的字段会对应更新

quote = api.get_quote("SHFE.cu2001")

while True:

# 调用 wait_update 等待业务信息发生变化，例如: 行情发生变化, 委托单状态变化, 发生成交等等

api.wait_update()

# 每当业务信息有变化时就输出 cu2001 的最新行情时间和最新价

# 注意：其他合约的行情的更新也会触发业务信息变化，因此这里可能会将同一笔行情输出多次

print(quote.datetime, quote.last_price)

使用K线数据

from tqsdk import TqApi, TqAuth

import datetime

api = TqApi(auth=TqAuth("信易账户","信易账户密码"))

# 获得cu2001 tick序列的引用

ticks = api.get_tick_serial("SHFE.cu2001")

# 获得cu2001 10秒K线的引用

klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2001", 10)

while True:

api.wait_update()

# 判断整个tick序列是否有变化

if api.is_changing(ticks):

# ticks.iloc[-1]返回序列中最后一个tick

print("tick变化", ticks.iloc[-1])

# 判断最后一根K线的时间是否有变化，如果发生变化则表示新产生了一根K线

if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):

# datetime: 自unix epoch(1970-01-01 00:00:00 GMT)以来的纳秒数

print("新K线", datetime.datetime.fromtimestamp(klines.iloc[-1]["datetime"]/1e9))

# 判断最后一根K线的收盘价是否有变化

if api.is_changing(klines.iloc[-1], "close"):

# klines.close返回收盘价序列

print("K线变化", datetime.datetime.fromtimestamp(klines.iloc[-1]["datetime"]/1e9), klines.close.iloc[-1])

下单交易

from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth("信易账户","信易账户密码"))

# 获得 m2005 的持仓引用，当持仓有变化时 position 中的字段会对应更新

position = api.get_position("DCE.m2005")

# 获得资金账户引用，当账户有变化时 account 中的字段会对应更新

account = api.get_account()

# 下单并返回委托单的引用，当该委托单有变化时 order 中的字段会对应更新

order = api.insert_order(symbol="DCE.m2005", direction="BUY", offset="OPEN", volume=5, limit_price=2900)

while True:

api.wait_update()

if api.is_changing(order, ["status", "volume_orign", "volume_left"]):

print("单状态: %s, 已成交: %d 手" % (order.status, order.volume_orign - order.volume_left))

if api.is_changing(position, "volume_long_today"):

print("今多头: %d 手" % (position.volume_long_today))

if api.is_changing(account, "available"):

print("可用资金: %.2f" % (account.available))

价差回归策略

from tqsdk import TqApi, TqAuth, TargetPosTask

'''

价差回归

当近月-远月的价差大于200时做空近月，做多远月

当价差小于150时平仓

'''

api = TqApi(auth=TqAuth("信易账户","信易账户密码"))

quote_near = api.get_quote("SHFE.rb1810")

quote_deferred = api.get_quote("SHFE.rb1901")

# 创建 rb1810 的目标持仓 task，该 task 负责调整 rb1810 的仓位到指定的目标仓位

target_pos_near = TargetPosTask(api, "SHFE.rb1810")

# 创建 rb1901 的目标持仓 task，该 task 负责调整 rb1901 的仓位到指定的目标仓位

target_pos_deferred = TargetPosTask(api, "SHFE.rb1901")

while True:

api.wait_update()

if api.is_changing(quote_near) or api.is_changing(quote_deferred):

spread = quote_near.last_price - quote_deferred.last_price

print("当前价差:", spread)

if spread > 200:

print("目标持仓: 空近月，多远月")

# 设置目标持仓为正数表示多头，负数表示空头，0表示空仓

target_pos_near.set_target_volume(-1)

target_pos_deferred.set_target_volume(1)

elif spread < 150:

print("目标持仓: 空仓")

target_pos_near.set_target_volume(0)

target_pos_deferred.set_target_volume(0)