先说一下我们普通的提交HTTP请求的过程:
直接连接远程服务器后，当连接成功时向服务器提交HTTP头，注意看看大概的格式
GET / HTTP/1.1
Accept: */*
Accept-Language: zh-cn
UA-CPU: x86
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
Host: www.baidu.com
Connection: Keep-Alive

再看看使用代理的连接方法
先连接代理服务器（IP地址、端口）,然后向代理服务器提交这样的HTTP头
GET http://www.baidu.com/ HTTP/1.0
Accept: */*
Accept-Language: zh-cn
UA-CPU: x86
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
Host: www.baidu.com
Proxy-Connection: Keep-Alive

区别就这么一点，
1、连接的不是目标服务器的IP地址和端口而是代理服务器IP地址和端口
2、提交的不是相对的地址而是绝对的HTTP地址
3、Connection: Keep-Alive 和 Proxy-Connection: Keep-Alive 的 区别

再说说第二种方法：
其实这种方法很强大，他除了可以实现HTTP协议的代理，还可以实现其他TCP/IP协议的处理。
如：POP2、SMTP、FTP等等
先看看理论把，其实就是客户端连接代理服务器后，让代理服务器去连接远程服务器，当代理服务器连接好远程服务器
成功后，会返回连接结果给客户端，这时客户端判断结果，如果连接成功了就直接发送正常的数据给代理，代理收到数据
后立刻转发给服务器，其实就是个中转站。就是开始连接的时候不同，后面所有的通讯可以照常操作

客户端先连接代理服务器，然后向代理服务器提交请求，告诉他要连接到哪：
CONNECT www.baidu.com:80 HTTP/1.1
Accept: */*
Content-Type: text/html
Proxy-Connection: Keep-Alive
Content-length: 0

这时，如果代理服务器连接成功会返回这样一段信息（客户端收到的信息,注意，不要这个时候断开连接哟，呵呵）
HTTP/1.0 200 Connection established
Proxy-agent: CCProxy 6.4.2    '这里是代理程序的名称，看你的是什么代理软件

这时你就可以发出正常的请求了
GET / HTTP/1.1
Accept: */*
Accept-Language: zh-cn
UA-CPU: x86
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
Host: www.baidu.com
Connection: Keep-Alive

然后就可以收到远程服务器发过来的网页信息了

如何判断返回的消息接收完了呢?有时候消息会分成几段来返回

这个要看协议的，如果是HTTP协议，可以有两种方式判断。
1、通过Content-length的值判断要接收的数据大小,数据够了就断开连接，注意，HTTP头的数据大小不算。
2、在HTTP换上Connection: Close,由服务器发送完服务器自动断开，不用你去判断什么时候该断开
  你就管收数据，收到 Close事件时断开连接就可以了。