样本协差阵 matlab函数,方差var、协方差cov、协方差矩阵(浅谈)(三)_函数cov...
废话不多说,这节都是干货
我们继续讲第二个函数cov,需要区分的还是两个概念:协方差和样本协方差无偏估计值,此部分参考了博客相关内容http://blog.csdn.net/raocong2010/article/details/5941602,如图:
图中三个式子分别表示了样本的平均值、样本方差无偏估计值、样本协方差的无偏估计值,如果把S、C中的N-1换做N就成了表示方差与协方差了。
好了,开工!
函数名称:cov
函数功能: 求协方差矩阵
函数用法:
cov(X) % cov(X,0) = cov(X)
cov(X,Y) %
X,Y必须是各维数都相同的矩阵
cov(X,1) %
除以N而不是N-1 cov(X,Y,1) % 除以N而不是N-1
详细描述:
......................................................................
if X is a vector向量,cov(X)输出的是这个向量的方差
例:
>> A = [4 1 3];
>> AA = cov(A)
AA =
2.3333
>> a &#
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