Dual Thrust 商品期货 (注释版)
2024-06-05 03:39:04
Dual Thrust 商品期货 (注释版)
- 基本原理
在当天收盘，计算两个值： 最高价－收盘价，和收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值，结果称为触发值。
在第二天开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。
这个系统是反转系统，没有单独止损。也就是说，反向信号也同时就是平仓信号。
图解
Dual Thrust 策略包含完整的图表显示, 图表动态更新，模板引用等功能, 可做学习模板使用.
策略的详细介绍 : http://xueqiu.com/5256769224/32429363
注释版 源码：
/* 引用的类库《商品期货交易类库》 引用了这个 模板，具体模板代码 可以在 策略广场 找到，也有注释版的（注释版在论坛，即 交流社区）
*//* 参数名称（全局变量） 中文含义 数据类型 值
ContractTypeName 合约品种 字符串(string) MA701
NPeriod 计算周期 数字型(number) 4
Ks 上轨系数 数字型(number) 0.5
Kx 下轨系数 数字型(number) 0.5
AmountOP 开仓合约张数 数字型(number) 1
Interval 重试间隔(毫秒) 数字型(number) 2000
LoopInterval 轮询间隔(秒) 数字型(number) 3
PeriodShow 图表最大显示K线柱数 数字型(number) 500
NotifyWX 下单微信通知 布尔型(true/false) true
CoverAll 启动策略时清空合约仓位 布尔型(true/false) false
*/var ChartCfg = { // ChartCfg 是一个 全局 JS 对象， 用来 初始化 策略图表 设置。 对象有很多关于图表功能的属性。 图表库为：HighCharts__isStock: true, // 该属性用于 控制 是否显示为 单独控制 数据序列（可以在图表上取消单独一个 数据序列的显示），如果指定__isStock: false, 则显示为普通图表title: { // title ： 图表的主要 标题text: 'Dual Thrust 上下轨图' // title 的一个属性 text ： 标题的 文本， 这里 设置为 'Dual Thrust 上下轨图' 该文本就会显示在标题位置},yAxis: { // 图表 坐标Y轴的 相关设置plotLines: [{ // Y轴上的 水平线 （和Y轴垂直） ，该属性的值是一个数组，即 多条水平线的设置value: 0, // 水平线 在Y轴上的坐标值color: 'red', // 水平线的颜色width: 2, // 水平线的 线宽label: { // 水平线 上的 标签text: '上轨', // 标签的 文本align: 'center' // 标签 的显示位置，这里设置 为 居中（即 ：'center'）},}, { // 第二条 水平线 （ [{...}，{...}] 数组中的第二个 元素）value: 0, // 水平线 在Y轴上的坐标值color: 'green', // 水平线的颜色width: 2, // 水平线的 线宽label: { // 标签text: '下轨',align: 'center'},}]},series: [{ // 数据序列， 即用来 在图表上显示 数据线 、K线、标记 等等 内容的 数据。 也是一个数组 第一个 索引为 0 。type: 'candlestick', // 索引为0 数据序列的 类型： 'candlestick' 表示为 K线图name: '当前周期', // 数据序列的 名称id: 'primary', // 数据序列的ID ，用于 下一个数据序列相关设置。data: [] // 数据序列的 数组， 用于储存具体的 K线数据}, {type: 'flags', // 数据序列 ，类型 ： 'flags'，在图表上显示 标签，表示 做多 和 做空。 索引为 1 。onSeries: 'primary', // 这个属性 表示 标签 显示在 id 为 'primary' 上。data: [], // 保存 标签数据的 数组。}]
};var STATE_IDLE = 0; // 状态常量， 表示 空闲
var STATE_LONG = 1; // 状态常量， 表示 持多仓
var STATE_SHORT = 2; // 状态常量， 表示 持空仓
var State = STATE_IDLE; // 表示当前程序状态 ，初始 赋值为空闲var LastBarTime = 0; // K线最后一柱的时间戳（单位为 毫秒， 1000毫秒 等于 1秒， 时间戳是 1970年1月1日 到现在时刻的 毫秒数是一个很大的 正整数）
var UpTrack = 0; // 上轨 值
var BottomTrack = 0; // 下轨 值
var chart = null; // 用于接受 Chart 这个 API 函数返回的 图表控制对象。用该对象（chart） 可以调用其成员函数 向图表内写入数据。
var Counter = { // 计数器， 用于记录 盈亏次数w: 0, // 赢次数l: 0 // 亏次数
};var manager = null; // 用于储存 商品期货交易类库 模板导出函数 返回的 交易对象。该对象用于下单交易逻辑处理
var logSuffix = NotifyWX ? '@' : ''; // 微信开关， 界面上的参数NotifyWX 如果为true ， logSuffix 就被初始化 为 '@' ， 在程序中Log的时候 就会推送绑定的微信// 具体可以参见Log 函数 这个API。function onTick(exchange) { // 程序 主要函数，程序主要逻辑都是在该函数内处理。if (!manager) { // 判断 manager 是否初始化，如果 为null 即 没有初始化，则执行 if 模块 （ {..} 内 ）。manager = $.NewPositionManager(); // 调用 商品期货交易类库 的导出函数 $.NewPositionManager ， 该函数返回一个 用于控制具体下单交易的对象 给 manager。 if (_C(exchange.GetPosition).length > 0) { // 调用 exchange.GetPosition 函数获取 当前持仓信息， _C 是容错函数，用来重试（即 返回null了就会重试）。// exchange.GetPosition 函数 返回一个数组， 访问 这个返回值的 length 属性，如果大于0，即，返回的数组内有元素，代表当前有持仓。if (CoverAll) { // 如果 界面参数 CoverAll 被设置为 true ，即：启动策略时清空合约仓位manager.Cover(ContractTypeName); // 调用 商品期货交易类库 生成的 底层交易控制对象 manager 的成员函数Cover ，参数为 界面参数 上设置的合约代码，// 平掉所有合约为 ContractTypeName 的持仓， 回测时注意 该合约ContractTypeName是不是 在回测时间段内存在。Log("已清空所有相关仓位"); // 输出日志 提示信息} else { // CoverAll 被设置为false 则执行以下throw "策略启动前不能有持仓."; // 抛出错误 “策略启动前不能有持仓”}}Log('交易平台:', exchange.GetName(), _C(exchange.GetAccount)); // 输出日志， 显示当前设定的交易所对象的名称（调用 exchange.GetName获取），显示当前// 交易所对象的账户信息（调用 exchange.GetAccount获取）var insDetail = _C(exchange.SetContractType, ContractTypeName); // 获取 ContractTypeName 合约的 详细信息 ，并订阅切换为ContractTypeName合约。 Log("合约", insDetail.InstrumentName, "一手", insDetail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", insDetail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", insDetail.LongMarginRatio.toFixed(4), insDetail.ShortMarginRatio.toFixed(4), "交割日期", insDetail.StartDelivDate);// 输出ContractTypeName 合约的详细信息。}var records = _C(exchange.GetRecords); // 调用 exchange.GetRecords 函数 获取K线数据if (!records || records.length <= NPeriod) { // 如果 records 为 null 或者 records 数组长度 小于等于 界面参数 NPeriod （计算周期）执行if 块内代码LogStatus("Calc Bars..."); // 调用 LogStatus 在状态栏 输出 提示信息 ： 意思为 正在收集K线数据return; // 返回 即 onTick 函数本次运行结束。用此处 判断确保 K线数量足够（超过 设置的 NPeriod 参数）}var Bar = records[records.length - 1]; // 当K线长度条件符合执行到此时， 取K线数据 records 的最后一个数据（即倒数第一根K线柱）if (LastBarTime !== Bar.Time) { // 全局变量LastBarTime 记录的时间戳 如果不等于当前的K线数据最后一个Bar的时间戳，即 ：当前的K线数据最后一个Bar 是更新的（新出现的Bar）。var HH = TA.Highest(records, NPeriod, 'High'); // 声明HH 变量 ，调用 TA.Highest 函数计算 当前K线数据 NPeriod 周期内最高价 的最大值 赋值给HH。var HC = TA.Highest(records, NPeriod, 'Close'); // 声明HC 变量 ，获取 NPeriod 周期内的 收盘价的最大值。var LL = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Low'); // 声明LL 变量 ，获取 NPeriod 周期内的 最低价的最小值。var LC = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Close'); // 声明LC 变量 ，获取 NPeriod 周期内的 收盘价的最小值。 具体 TA 指标API 参见平台API 指标页面。var Range = Math.max(HH - LC, HC - LL); // 计算出 范围UpTrack = _N(Bar.Open + (Ks * Range)); // 根据 界面参数的 上轨系数 Ks 最新K线柱的 开盘价 等，计算出 上轨值。DownTrack = _N(Bar.Open - (Kx * Range)); // 计算下轨值if (LastBarTime > 0) { // 由于LastBarTime 该变量初始化设置的 值为 0 ，所以第一次运行到此处 LastBarTime > 0 必定是 false ,不会执行if 块内的代码，而是会执行else 块内的代码var PreBar = records[records.length - 2]; // 声明一个变量 含义是 “前一个Bar” 把当前K线的 倒数第二Bar 赋值给它。chart.add(0, [PreBar.Time, PreBar.Open, PreBar.High, PreBar.Low, PreBar.Close], -1); // 调用 chart 图标控制对象的 add函数 更新K线数据（用获取的K线数据的倒数第二Bar 去更新 图标的倒数第一个Bar，因为有新的K线Bar 生成）// chart.add 函数的具体用法 参见API 文档，和论坛里的文章。} else { // 程序第一次运行到此 必定执行 else 块内代码，主要作用是 把第一次获取的K线一次性全部添加到图表上。for (var i = Math.min(records.length, NPeriod * 3); i > 1; i--) { // 此处执行一个 for 循环， 循环次数 使用 K线长度和NPeriod 3倍 二者中最小的值，可以保证初始的K线不会画的太多太长。索引是从大到小的。var b = records[records.length - i]; // 声明一个 临时 变量b 用来取每次循环 索引为 records.length - i 的K线柱 数据。chart.add(0, [b.Time, b.Open, b.High, b.Low, b.Close]); // 调用 chart.add 函数 向图表添加K线柱，注意 add函数最后一个参数如果传入-1 就是更新图表上最后一个Bar（柱）,如果没传参数，就是向最后添加Bar// 执行完 i 等于 2 这次循环后(i-- 了已经，此时为1了)，就会触发 i > 1 为false 停止循环， 可见 此处代码只处理到 records.length - 2 这个Bar// 最后一个Bar 没有处理。}}chart.add(0, [Bar.Time, Bar.Open, Bar.High, Bar.Low, Bar.Close]); // 由于以上 if 的2个分支 都没处理 records.length - 1这个Bar，所以 此处 处理。添加最新出现的Bar 到图表中。ChartCfg.yAxis.plotLines[0].value = UpTrack; // 把计算出来的 上轨值 赋值给 图表对象（区别于 图表控制对象chart），用于稍后显示。ChartCfg.yAxis.plotLines[1].value = DownTrack; // 赋值下轨值ChartCfg.subtitle = { // 设置副标题 text: '上轨: ' + UpTrack + ' 下轨: ' + DownTrack // 副标题文本 设置 ，在副标题上显示出 上轨 下轨 值。};chart.update(ChartCfg); // 用图表对象 ChartCfg 更新图表chart.reset(PeriodShow); // 刷新 根据界面参数 设置的 PeriodShow 变量 ，只保留PeriodShow 的值数量的 K线柱。LastBarTime = Bar.Time; // 此次新产生的 Bar 的时间戳 更新给 LastBarTime 用于判断 下次循环 获取的K线数据最后一个Bar 是否是新产生的。} else { // 如果 LastBarTime 等于 Bar.Time 即： 没有新的K线Bar 产生。 则执行一下 {..} 内代码chart.add(0, [Bar.Time, Bar.Open, Bar.High, Bar.Low, Bar.Close], -1); // 用当前K线数据的最后一个Bar（K线的最后一个Bar 即当前周期的Bar是不断在变化的），更新图表上的最后一个K线柱。}LogStatus("Price:", Bar.Close, "Up:", UpTrack, "Down:", DownTrack, "Wins: ", Counter.w, "Losses:", Counter.l, "Date:", new Date()); // 调用LogStatus 函数显示 当前策略的数据在状态栏上。var msg; // 定义一个 变量msg 意义是 消息。if (State === STATE_IDLE || State === STATE_SHORT) { // 判断 当前状态变量 State 是否等于 空闲 或者 State 是否等于 持空仓， 在空闲状态下可以触发做多， 在持空仓状态下可以触发 平多仓，并反手。if (Bar.Close >= UpTrack) { // 如果当前K线的 收盘价 大于 上轨值 ，执行 if 块内代码。msg = '做多 触发价: ' + Bar.Close + ' 上轨:' + UpTrack; // 给 msg 赋值 ，把需要显示的 数值 组合成字符串。if (State !== STATE_IDLE) { // 如果 当前状态不为空闲（只有空闲和持空仓可以进入此处代码，若不为空闲，必定是持空仓），所以以下{..}内 处理 平空仓工作。manager.Cover(ContractTypeName); // 调用 manager 的 Cover 函数 参数传入 ContractTypeName 确定平仓 品种。执行 平仓具体操作。var profit = manager.Profit(); // 声明 profit 变量 储存 manager 对象的成员函数 Profit 函数返回的 收益值。（Profit函数用于计算收益。）LogProfit(profit); // 调用LogProfit 输出收益并打印收益曲线， 此函数 可详见API文档。msg += ' 平仓利润: ' + profit; // 在msg 消息字符串后 添加收益信息。}Log(msg + logSuffix); // 输出 日志信息， 会根据logSuffix 的值（是否是 "@"）进行微信同步消息推送， "@"的作用具体参见 API文档 中的Log 函数。manager.OpenLong(ContractTypeName, AmountOP); // 开多 或 反手 ： 调用manager 对象的OpenLong 根据界面参数AmountOP设置的手数下单开多仓。State = STATE_LONG; // 无论 开多仓 还是 反手 ，此刻程序状态 要更新为 持多仓。chart.add(1, {x:Bar.Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '多', text: msg}); // 在K线相应的位置 添加一个 标记 显示 开多。 }}if (State === STATE_IDLE || State === STATE_LONG) { // 做空方向 与 以上 同理，不在赘述。代码完全一致。if (Bar.Close <= DownTrack) {msg = '做空 触发价: ' + Bar.Close + ' 下轨:' + DownTrack;if (State !== STATE_IDLE) {manager.Cover(ContractTypeName);var profit = manager.Profit();LogProfit(profit);msg += ' 平仓利润: ' + profit;}Log(msg + logSuffix);manager.OpenShort(ContractTypeName, AmountOP);chart.add(1, {x:Bar.Time, color: 'green', shape: 'circlepin', title: '空', text: msg});State = STATE_SHORT;}}
}function onexit() { // 扫尾函数，停止 程序时会触发该函数执行。var pos = _C(exchange.GetPosition); // 获取持仓信息。if (pos.length > 0) { // 如果有持仓信息Log("警告, 退出时有持仓", pos); // 输出 日志 提示。}
}function main() { // 策略程序的 主函数。（入口函数）if (exchange.GetName() !== 'Futures_CTP') { // 判断添加的交易所对象 的名称（通过exchange.GetName函数获取） 如果不等于 'Futures_CTP' 即：添加的不是传统期货交易所对象。throw "只支持传统商品期货(CTP)"; // 抛出异常 }SetErrorFilter("login|ready"); // 设置错误过滤LogStatus("Ready..."); // 状态栏显示 “准备..”文本LogProfitReset(); // 清空之前的收益日志chart = Chart(ChartCfg); // 调用API Chart 函数， 用图表对象ChartCfg初始化，返回 图表控制对象。 chart.reset(); // 调用图表控制对象的成员函数 reset 清空所有图表上的 数据（数据序列的内容）LoopInterval = Math.max(LoopInterval, 1); // 设定循环 时间，最小 不小于1.while (true) { // 主要循环if (exchange.IO("status") && $.IsTrading(ContractTypeName)) { // 必须确保 与交易所服务器 连接的状态下（exchange.IO("status") 返回true 就是链接上了） 并且 在该品种（ContractTypeName）的交易时间内 （通过IsTrading函数判断） 才可执行 onTick 函数onTick(exchange); // 执行 onTick 函数，即： 策略主要逻辑} else { // exchange.IO("status") 返回 false 即： 未连接LogStatus("未登录状态或不在交易时间段内"); // 在状态栏 显示 提示信息。}Sleep(LoopInterval * 1000); // 根据参数 LoopInterval 轮训等待， 避免程序访问 交易所 API 过于频繁导致 问题。}
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