2021-10-20马丁策略真的能盈利?
什么是马丁格尔策略?
所谓马丁格尔(Martingale)策略是在某个赌盘里,当每次「输钱」时就以2 的倍数再增加赌金,直到赢钱为止。 假设在一个公平赌大小的赌盘,开大与开小都是50% 的概率,所以在任何一个时间点上,我们赢一次的概率是50%,连赢两次的概率是25%,连赢三次的概率12.5%,连赢四次的概率6.25%,以此类推。同样,连输的概率也是这样的。于是,交易上,很多人尝试马丁格尔式的金字塔加仓法来进行交易。
马丁格尔策略的本质
理论上,如果资金不限,马丁格尔策略就不会输。但是现实交易中,我们的资金是有限的,即使几千万资金,在大的单边行情面前,也是无可奈何,最终只有爆仓的命运。
马丁格尔的演变
网格交易:把马丁格尔的倍数加仓改成均等加仓,这样就减少了总体仓位,进一步降低了风险,同时也降低了收益。
正向马丁(趋势马丁):这个也是市面上比较推崇的马丁做法,就是做趋势单,进场扛单,只要认定的信号方向不变,就不断加仓的做法。但是这种策略有个弊病,就是趋势的顶部如果进场,就会被套的很深。
逆向马丁:这个就是经典的马丁策略,不做介绍了。
头皮马丁:头皮马丁是在头皮策略上演变而来的马丁策略,特点是盈利小,胜率高,亏了死扛。
一招教你怎么区分马丁策略的好坏
有好用的马丁策略么?回答是肯定的,但是马丁策略如果遇到毫无节制的贪婪,那么结果必然是毁灭的。
好的马丁策略必然有以下特点:
(1) 固定的资金强损
这个是做什么的呢?风控,就是一个好的马丁,必然有风控,例如1W刀,回撤达到30%就会砍仓,然后重新开始,而不是毫无底线的一直死扛。而这个砍仓比例和具体的金额,主要根据策略本身以及资金大小来决定。但是必须要有。
(2) 高风报比
什么叫做高风报比?如果我承担5000的回撤亏损,那么我盈利的时候能赚多少?如果我盈利也能达到5000,那么就很不错。但如果亏损5000,只能挣到500,那显然就不合理了。
还有一种方法就是看月度收益和回撤,如果一个月收益5%,净值回撤达到20%,这种策略就值得商榷了。
(3) 收益-风险的时间概念
市场上有很资管把马丁变成小马丁,就是把仓位减少,原来的风险和收益都变小,然后一直跑个一两年,爆仓了。这样的做法实质上就是掩耳盗铃,你要算的,并不是一个阶段的稳定性,而是这个阶段亏损一次你要多久能回本,这也涉及到了第一点说的固定资金强损。如果一个策略风险很大,随时可能爆仓,但是它的盈利能力很强,亏损或者爆仓一次,一个星期、一个月就能回本,那么这也是个不错的马丁格尔策略。
马丁格尔策略适合小资金?
不适合,马丁本就是一种资金管理的概念,只有大资金才能凸显其优势。
以后我会给出一些好用的马丁的策略,供大家研究学习。
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