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本文我们介绍高斯过程及其在机器学习中应用的一个例子——高斯过程回归。

高斯过程在语音合成中有广泛的应用,我计划在之后的文章中介绍一些应用,但本节我们重点讨论相关的基础知识。

本文的大部分内容来自Stanford CS229-gaussian_process,有兴趣的同学可以去看英文原版。

明天是元旦,因此也祝大家元旦快乐。

1. 多元高斯分布

1.1 定义

设随机变量

服从均值为μ,协方差矩阵是Σ的

多元高斯分布,如果:

我们用

来表示。这里Σ是对称正定的n × n矩阵。

多元高斯变量在机器学习中非常常用,主要是因为它有下面两个特点:

① 可

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