QT实现简易ctp程序

1.开发环境

qt5.9.9 msvc2017环境（mingw不能运行）以及自带的Qt Creator，上期提供的穿透式api，并且导入qcustomplot库以实现图表效果。

本程序借鉴了b站视频：BV1ET4y1L7iN。

2.效果展示

实现了行情，委托，成交，持仓，合约，等表的展示，以及用户的登录和下单等操作。注：登录部分数据固定，可以自行拓展，可以通过下载快期交易平台来查看自己的下单等操作。程序运行后，当行情表没有数据，请使用另一个可以使用的端口登录本程序（在快期交易平台可以查看）。

3.代码简介

引用：综合交易平台（Comprehensive Transaction Platform，CTP）是专门为期货公司开发的一套期货经纪业务管理系统，由交易、风险控制和结算三大系统组成。导入上期提供的api接口后，分别对行情，委托，成交，持仓，合约来进行实现。

CTP 的所有接口都分为 Spi 和 Api 两种，这里对其简单说明

API：Api 类提供了交易/行情的各种功能，但这些需要我们主动对服务器发出的请求。

SPI：Spi 类提供了交易/行情相关的回调接口，我们需要继承该类并重载这些接口，以获取响应数据。

api可以理解为是上期为我们提供的已经封装好的一类函数，我们只需直接调用这些函数，大部分无需重写，即可使用该函数功能，而spi体现了一种回调的思想，当我们的api调用后，spi会返回一些东西，我们可以通过这些返回值来判断api执行是否正常。

举个例子，当我们需要登录行情的时候，我们需要使用RspUserLogin函数，当该函数执行完毕后，会有与之对应的OnRspUserLogin函数被自动调用，我们可以利用其中的返回值来判断登录是否成功。

要实现行情部分，我们需要创建一个类来继承CThostFtdcMdSpi并且重写部分函数。

举个例子，当客户端与交易后台进行通讯连接时，我们可以对OnFrontConnected重写来监听连接是否成功。

同时实现行情的登录。接下来，我们通过对OnRtnDepthMarketData 的重写来实现行情信息的获取，由于涉及到多个类之间的信息通信，我们在获取到数据后将其拼接为一个由，隔开的字符串并且写一个带有字符串参数的信号sendData来传输数据，在主类中获取并且打印在表单上。

交易部分则复杂一些。不过还是让我们从客户端登录做起，照葫芦画瓢，我们重写了tradeapi中OnFrontConnected 函数，来在信号连接的时候就实现其登录，以下的userid也就是注册时得到的investorID可以修改为您自己的investorID。

要实现个人账户的登录，我们在登录按钮上写一个槽函数，将正确的账户密码写上去，登陆成功。

在登录后，程序会立马获取合约，持仓，账户等信息，三者的写法不会有很大区别，让我们以合约为例子来讲一下。

我们需要重写OnRspQryInstrument函数，并且使用多个字符串来接受pInstrument中的数据，接下来我们将其拼接为一个字符串，同上，由于涉及到多个类之间的信息通信，我们在获取到数据后将其拼接为一个由，隔开的字符串并且写一个带有字符串参数的信号sendDataHy来传输数据，同时，我们也要将这些数据存储在一个两重字符串数组中以便之后使用，最后，在主类中分割字符串并将其写入表中。

合约，持仓，账户表单操作差异不大，学会了合约之后，就可以举一反三了。我们来到很重要的一步，下单以及撤单，请继续阅读以下内容。

要实现这一功能，我们需要自行写一个函数并且主动调用它了，我们找到ReqOrderInsert函数，发现这个函数可以用于下单，于是我们可以自己定义一个同名的ReqOrderInsert函数，但是它拥有参数以便我们调用它。

void CTraderSpi::ReqOrderInsert(QString dm,QString lx,int lots,double price)
{CThostFtdcInputOrderField ord ;memset(&ord, 0, sizeof(ord));strcpy_s(ord.BrokerID, "9999");strcpy_s(ord.InvestorID, "204925");strcpy_s(ord.ExchangeID, "SHFE");strcpy_s(ord.InstrumentID,dm.toStdString().data() );sprintf(ORDER_REF,"%d",iRequestID);strcpy_s(ord.OrderRef,ORDER_REF );ord.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice;//限价if(lx =="kd"){ord.Direction = THOST_FTDC_D_Buy;//买 DIRECTIONord.CombOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_Open;//开}else if(lx =="pd"){ord.Direction = THOST_FTDC_D_Buy;//买 DIRECTIONord.CombOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_CloseToday;//开}else if(lx =="kk"){ord.Direction = THOST_FTDC_D_Sell;//买 DIRECTIONord.CombOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_Open;//开}else if(lx =="pk"){ord.Direction = THOST_FTDC_D_Sell;//买 DIRECTIONord.CombOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_CloseToday;//开}ord.CombHedgeFlag[0] = THOST_FTDC_HF_Speculation;//投机ord.LimitPrice = price;ord.VolumeTotalOriginal = lots;ord.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD;///当日有效ord.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_AV;///任意数量ord.MinVolume = 1;ord.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_Immediately;ord.StopPrice = 0;ord.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotForceClose;ord.IsAutoSuspend = 0;pUserApi->ReqOrderInsert(&ord, ++iRequestID);
};

函数看起来非常之长，但是其中很多都是比较固定的值，对于我们新手来说，复制粘贴就完事了，参数lx是用来区分是开多，平多，还是开空，平空的，作为非金融专业的我也不是很懂这些，大家可以自行查找以进行拓展，我们将ord数据写好后调用以ord为参数的ReqOrderInsert，即可实现下单。

再执行下单后，委托会出现数据，如果是处于还未成交的状况下，我们可以实现撤单功能，那么在委托的表单中，我们就需要实现点击后识别点击的一栏并且出现一个撤单选项，点击撤单我们就可以进行撤单操作。

代码如下：

void MainWindow::OnWTmenu(const QPoint &pt)
{qDebug()<<"onwtmenu";QMenu menu;menu.addAction(ui->actioncd);menu.exec(ui->tableWT_2->mapToGlobal(pt));}void MainWindow::ct()
{if(ui->tableWT_2->rowCount()==0)return;int i = ui->tableWT_2->currentIndex().row();QString wth = ui->tableWT_2->item(i,7)->text();QString jys = ui->tableWT_2->item(i,8)->text();QString brokerid = "9999";qDebug()<<wth;qDebug()<<jys;if(wth == "")return;ptdUserSpi->ReqOrderAction(brokerid,wth,jys);
}

撤单相较来说简单一点，我们获取到点击的行数后，通过行数来获得委托号以及交易所，最后加上brokerID即可调用撤单，撤单成功后，委托表中其状态会变为以撤单，同时，你也可以登录快期交易平台来查看交易是否撤单成功。

4.代码获取

账号注册： sinmow （有的时间段可能登录不上）。

api获取：上期技术官网，sinmow 。

gitee： QTctp: QT简单实现ctp程序。

推荐阅读文章：CTP 学习笔记_EmoryHuang的博客-CSDN博客