该系统一共包括四个变量对应的方程，其中ce1指的是长期项，也就是系zhidao统的协整关系(对应结果最后的 cointegretion equation)；剩下的就是短期项。这个专下面.

如果是只有两个变量的，应该是负数，多于两个的，可以是正数，不知道如何理解，我做的一些两个变量的模型，出现的是正数，不过是用VECM做的，不知道这和

这两者的区别不是长期和短期的关系。是有没有协整和单位根的区别。但是个人经验来说，VAR的短期制约和长期制约都比VECM要优秀。

分别输入内生变量和外生变量即可

Vector Error Correction Estimates Date: 09/07/11 Time: 04:01 Sample (。

这是时间和经验的问题，不是三言两语就能说清的，如果可以咱们可以交流一下通过对于上述四个市场的分析，我们得到如下几个结论： (1)股指期货的推出并

> #向量误差修正模型案例分析> ############################> #1.生成数据> . ##> model.vecm> head(model.vecm@x) #ca.jo使用S4方法，故用@提取变量 y1 y2 .

格兰杰因果关系是什么？看论文时常出现 不知有什么用处

格兰杰因果关系 是格兰杰因果检验的结果原假设为x不是y的格兰杰成因是为了说明 x对y是否存在影响的一种检验方法前提是：x和y 平稳 或者是一阶协整可参考时间序列相.

别输入内变量外变量即

用stata进行平稳性检验的方法：1、点击面板上的额adf检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller，就开始了平稳性检验 stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及.

如题，具体怎么操作啊，如果加入其它模型拟合用eviews又该如何操作啊？

做VECM模型不就搞定啦生成一个组变量然后就可以做VECM模型啦

答辩时候老师问我，都不知道怎么回答

这是因为VECM模型是有协整约束的VAR模型，而VECM模型其实使用了VAR模型的一阶差分形式，相当于已经滞后了一阶，如果原var模型是3阶，则VECM模型则是3-1.

它们分别适用于什么呢？能得到什么样的结论？ 我做的是货币供给量与通货膨。

ECM是误差修正用的，考虑当期值和上期波动相关，修正了波动值，向相反方向。VAR是向量自回归，是把大量变量内生化，但是缺少直观的经济学意义和参数估计复杂.

这要看你的数据是选取的是1998-2010年单一某地碳排放量(Y)和GDP(X)的数据. 再次，利用向量误差修正模型(VECM)建立各个变量之间的短期均衡关系，将长期.

利用DW得出模型存在自相关后，再得出了残差分析图，怎么通过图看出存在。

你可以有DW或者LM来检验模型存在几阶的自相关DW一般用于检验一阶自相关LM则可以用于检验一阶和高阶自相关，一般在eviews里我们只检验到二阶，可以查看滞后期.

我用的stata12.0，做Johansen检验时厚并没有发现结果中含有协整方程的系。

Johansen检验解决的是协整关系是否存在，以及存在多少协整关系。协整方程的系数在VECM估计结果里，code:vec y x1 x2, lag() rank()。

看到有人说：单位根-平稳-VAR-格兰杰；单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰。。

单位根-平稳-VAR-格兰杰；单位根-不平稳-差分-平稳-协整-VEC-(格兰杰可做可不做)。就我的个人经验来说，能不错vecm就不做vecm，这玩意儿不准，做出来的东西和.

如果VAR中的变量都是平稳的，并且存在granger因果关系，VAR的特征根都在单位. 如果VAR中的变量是不平稳的，可以考虑是否存在协整，进而建立VECM模型。按照.

期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商.

这两者的区别不是长期和短期的关系。是有没有协整和单位根的区别。但是个人经验来说，VAR的短期制约和长期制约都比VECM要优秀。

(LZ没搞明白VAR模型和VEC的区别，哭了出来) (LZ只知道在没有协整关系。

楼主既然知道COINTEGRATION，那么你应该知道error correction model (ECM)吧。VECM 其实就是ECM + VAR。 我们普通做的计算，因变量(方程左边的)往往只是一.