对于短期有望暴涨的标的股票,短期牛市对角价差策略
一、前提:
1、首先对于大股票像baba gg Amazon 等,看纯粹的溢价百分比意义不大,也需要关注绝对值。
2、费用:美式期权。平台使用费15. 交易费 每张3, 佣金 0.3%左右
3、由于短期,故忽略利息和股息的影响。
二、策略:
买入短期实值call。
卖出中期虚值call
由于中期虚值的时间价值要比短期实值的时间价值高的多,从而产生了更多的下行保护。
三、举例:
对于x股票目前市价410.
此处浅度0度实值call的delta接近0.5,
虚值4度call的delta接近0.2
5.28 410call 13.19,6.29 440call 7.57
手续费20*2 = 40
设定买入1张期权(上涨2个call的delta都会变大,下跌2个call的delta都会变小,故此处只会赚更多,无需积分计算)
1、如果上涨n,且都达到行权价440,达最大盈利
盈利 n*0.5 - n*0.2 即 21*100,最大盈利约400%
2、如果上涨n,未达到行权价
盈利 n*0.5 + 100*7.57
3、如果小幅度下跌n
盈利 100*5.57 - n*0.5
4、如果大幅度下跌,达最大亏损
亏损 100*13.19 - 100*7.57,故此策略最大可以实现 57%的保护。
对于看涨的标的股票,比如即将到来的x股票q1财报,尤为适用。
a.此短期牛市对角价差保护效果比垂直价差好,最大盈利则相差无几。
b.此短期牛市对角价差保护效果比长期对角价差好,最大盈利提升,因为实值的短期call比实值长期call的delta更大,若发生大幅度上涨,长期牛市对角价差可能造成亏损,且最大盈利降低。长期call适合抄底,不适合此时。
c.此短期牛市对角价差相对于反式价差,更加保守些,虽然反式价差尤为适合短期暴涨的预期场景(卖出短期实值call,买入长期虚值call,此策略不是特别明白。感觉更适合短期看跌长期看涨的场景)
此策略稳如皮皮虾 !
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