lppl模型 matlab,【数学】用LPPL模型对2015年股灾回测
来源:雪球App,作者: 阿饭同学,(https://xueqiu.com/8584666563/77770423)
前言
挺无聊的一个话题,预测才有意思,但是现在用后视镜看问题。
本来想做的事情,是考虑人在做一些理性选择的时候,一些特别理性的事情。比如方差在选择中的应用,正期望值或者负期望下的行为。 但是显然,这个难度很大。
刚好有人提到用lppl模型来做下预测,人性太复杂,用一种函数来描述,这个函数还要拟合过程,这难度就有点大。
LPPL是什么?
免得有朋友问我LPPL是干啥用的,我从网上摘抄了一些定义:
假想我们处于这样的一个市场中:资产没有派息、银行利率为零、市场极度厌恶风险,并且市场有着充足的流动性。显然,在这个市场中的金融资产没有任何价值,也就是其基础价值为零。在这样的框架内,市场中出现两类投资者,如上文所说,一类是理性投资者,一类是非理性的噪声投资者。后者具有羊群效应,使得金融资产价格偏离其基础价值,在没有足够的做空机制下,该结果导致理性投资者也不得不跟随噪声投资者的行为,通过享受泡沫来获得收益。最终当趋势达到某一临界值时,大量投资者没有足够的头寸维持该趋势,于是手中的卖单导致了市场的崩盘。
运算和结果
用2014年1月1日的数据开始模拟,LPPL模型算出来的优化算法波动比较大(有一定的误差率,我们常用GA算法,每次运算可能都有偏差),调整参数带来的差异就更加大了。
股灾时间是 2016年6月15日
(Cri
lppl模型 matlab,【数学】用LPPL模型对2015年股灾回测相关推荐
- 森林救火模型matlab,数学建模1-森林救火模型
本篇文章是我简书上的第一篇创作,由于今年大三一年即将度过,感觉时光匆忙,以前的有许多的不努力和懊悔,可是现在没有办法进行补偿,所以想通过这几篇文章帮助正在上学的小伙伴.希望看到这篇文章的人儿,停下你的 ...
- 数学建模传染病模型_数学建模| 时间序列模型
1 数学建模 时间序列模型 1.与实践有关系的一组数据,叫做时间序列: 2.得到时间序列的数据后,要构建模型,其中平稳时间序列的模型,是本节课重点介绍的: 3.y=at+季节性+周期性 一. ...
- SIR传染模型Matlab代码,sir传染病模型 MATLAB代码运行不了,
问题描述: sir传染病模型 MATLAB代码运行不了, function y=ill(t,x) a=1;b=0.3; y=[a*x(1)*x(2)-b*x(1),-a*x(1)*x(2)]'; ts ...
- 通信原理 | 信道模型 | matlab中瑞利衰落信道模型中的函数:raylrnd、raylpdf、raylcdf、raylinv、raylstat、raylfit
matlab中瑞利衰落信道模型中的函数 1 matlab中的raylrnd(瑞利随机数) 2 matlab中的raylpdf(瑞利概率密度函数) 3 matlab中的raylcdf(瑞利累积分布函数) ...
- MATLAB数学建模-规划模型总结| MATLAB求解
目录 1 线性规划问题(LP) 风格1 风格2 2 非线性规划 3 动态规划 A星算法 基于dijkstra的概率路线图 4 多目标规划 帕累托最优 支配(Dominace) 不可支配解集 帕累托最优 ...
- 双层玻璃窗的功效模型matlab,数学建模:双层玻璃窗的功效,80人%的人搞不懂数学的应用价值...
原标题: 数学建模:双层玻璃窗的功效,80人%的人搞不懂数学的应用价值 A.Einstein有一句名言:想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力包括世界的一切,推动着进步,并且是知识的源泉. 近 ...
- 双层玻璃窗的功效模型matlab,数学建模实例双层玻璃的功效
<数学建模实例双层玻璃的功效>由会员分享,可在线阅读,更多相关<数学建模实例双层玻璃的功效(4页珍藏版)>请在人人文库网上搜索. 1.数学建模入门双层玻璃窗的功效双层玻璃的功效 ...
- 食饵-捕食者模型matlab,食饵-捕食者模型解读.ppt
* 7.5 食饵-捕食者模型(种群的弱肉强食) 种群甲靠丰富的天然资源生存,种群乙靠 捕食甲为生,形成食饵-捕食者系统,如 食用鱼和鲨鱼,美洲兔和山猫,害虫和益虫. 模型的历史背景--一次世界大战期间 ...
- 面板门限模型Matlab,空间面板门槛模型操作及应用
原标题:空间面板门槛模型操作及应用 一.空间面板门槛模型简介 二.空间面板门槛操作应用 来源:https://spatial-panels.com/software/ 空间面板门槛模型的Matlab操 ...
最新文章
- 裁员这件事,谁也没有鲍尔默、纳德拉这两届微软CEO演绎的淋漓尽致
- Linux关闭selinux
- JVM加载class文件的原理简述
- 正则表达式:密码中至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符等字符中的2种或3种
- Android编译错误: The project cannot be built until build path errors are resolved
- js实现HTML标题栏中新消息提示效果
- Apache Wicket:记住我的功能
- 精易模块保存html文档,精易模块6.60源码
- python原创第十四篇~判断,循环实战训练+答案
- Spring : @Value注解
- 2018.9.28 典型for循环特殊理解及其二维数组的理解
- ButterKnife View 注入
- C++ mmap 多进程文件读写
- AWVS13安装教程
- 安装Office2010提示缺少MSXML版本6.10.1129.0的解决方法
- 如何在开源世界打造自己的明星 Project?
- CentOS上如何顺利地安装MySQL?
- python 网络设备巡检_「python」使用SSH进行网络设备巡检
- 【经验总结】CS与MSF之间的会话传递
- 3个重要的同余式定理