订单(order)有效性检查是交易系统一个重要的基础功能。当一个订单从柜台进入交易系统后，会经历几十项不同规则的检查，主要涉及订单自身的合法性、以及当时交易系统和合约的状态、权限等等不同的领域。
其中一个典型的检查是，价格是否是最小变动价位(tick)的整数倍。这是之前介绍价格波动带时提到的合约价格不连续的问题的延伸。

　　合约乘数：每点300元　　报价单位：指数点   最小变动价位：0.2点

以上述合约表中的描述来说，因为tick=0.2,我们会在某些交易软件的五档行情表中看到类似这样的价格列表：

来源：

https://www.wenhuacaijing.hk/wenti/174.html

那么，这个问题就转换成了一个简单的数学问题：如何判断一个数是另外一个数的倍数？

JAVA BigDecimal的实现

package com.github.tdd.finance;

import java.math.BigDecimal;

public class TickCheckRule {public boolean checkTick(BigDecimal price, BigDecimal tick) throws Exception {if (tick.compareTo(BigDecimal.ZERO)==0)throw new Exception("tick should not be ZERO");//取余        BigDecimal number= price.remainder(tick);if(number.compareTo(BigDecimal.ZERO) == 0) {return true;        } elsereturn false;    }}

然后写几个用例来测试一下

package com.github.tdd.finance;

import org.junit.jupiter.api.Assertions;import org.junit.jupiter.api.Test;

import java.math.BigDecimal;

import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;

public class TestTick {

    TickCheckRule rule = new TickCheckRule();

@Testpublic void tickShouldNotBeZero(){        BigDecimal price = BigDecimal.valueOf(2.3);        BigDecimal tick = new BigDecimal("0");        Assertions.assertThrows(Exception.class, () -> {            rule.checkTick(price,tick);        });    }@Testpublic void NotTickVerySmallRemainder() throws Exception {        BigDecimal price = new BigDecimal("100.10000001");        BigDecimal tick = new BigDecimal("0.1");      assertThat(rule.checkTick(price,tick)).isFalse();    }@Testpublic void DividedByTick() throws Exception {        BigDecimal price = new BigDecimal("0.10");        BigDecimal tick = new BigDecimal("0.1");        assertThat(rule.checkTick(price,tick)).isTrue();    }@Testpublic void notValidEndless() throws Exception {        BigDecimal price = new BigDecimal("4");        BigDecimal tick = new BigDecimal("3");        assertThat(rule.checkTick(price,tick)).isFalse();    }}

那么问题来了，在现实中代码是用C++编写，并没有使用类似BigDecimal的库来专门处理数学运算。我们来看看接口说明文档中的实际价格定义。以CTP交易接口为例，

    ///最小变动价位    TThostFtdcPriceType PriceTick;///本次结算价    TThostFtdcPriceType SettlementPrice;///涨停板价    TThostFtdcPriceType UpperLimitPrice;///跌停板价    TThostFtdcPriceType LowerLimitPrice;

而这些价格的基础类型定义是

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////TFtdcPriceType是一个价格类型/////////////////////////////////////////////////////////////////////////typedef double TThostFtdcPriceType;

可以看到价格是一个double类型的浮点数。
http://www.sfit.com.cn/

JAVA Double版本

    public boolean checkTick(double price, double tick) throws Exception {if (isZero(tick)==0)throw new Exception("tick should not be ZERO");//判断是否能整除,double number= price %tick;if(isZero(number) == 0) {return true;        } elsereturn false;    }

private int isZero(double x){double EPSINON = 0.000000001;if (( x >= -EPSINON ) && ( x <= EPSINON ))        {return 0;        }

return -1;    }

写个用例测试一下

    @Testpublic void NotTickVerySmallRemainder() throws Exception {        String  price ="100.100001";        String tick="0.1";      assertThat(rule.checkTick(price,tick)).isFalse();    }

小节

本文简要介绍了价格是tick整数倍的判断