操作api_币安多币种自动化策略API操作指南

币安虽然成立时间不长，但由于技术出色，API稳定高效，请求频率限制也宽松，上币很多，交易活跃，已经是现货交易的首选平台。币安目前仅以BTC定价的币种就超过了150种，还在不断增加中，这使得获取很多币种行情和K线变的困难。本文将主要介绍如何在FMZ量化平台上操作多币种策略，甚至操作所有币种都没问题，主要面向有一定基础的用户。

1.获取行情

假如要同时操作150个币种，使用REST协议获取行情显然不合适，一遍轮询下来会浪费很多时间，websocket也无法同时订阅如此多的币种。币安意识到多品种策略获取行情的问题，提供了聚合行情接口，但直接使用这个REST接口（/api/v1/ticker/24hr）需要注意，它的权重是40，意思是一次访问相当于普通访问的40次，即使5、6秒访问这个接口一次，也有可能超出限制。

因此我们需要访问这个接口的websocket版，但要注意由于数据量巨大，数据只是固定1s推送一次有行情变化的数据，对于一些几分钟也没交易的冷门币种，可能很长时间也没推送，固定的推送时间对于高频策略也不合适，但对于一般的多币种策略是足够的。具体代码如下：

function main() {var client = Dial("wss://stream.binance.com:9443/ws/!ticker@arr");while (true){var data = client.read();var msg = JSON.parse(data);updateTicker(msg);//updateTicker函数处理行情和交易，接下来介绍}
}

2.交易前的准备

币安对交易的限制很多，最小交易价值，最小交易量，价格精度，交易量精度。这些都需要提前做好准备。

定义的全局变量：

var totalbtc = 0;//总价值，不一定是btc
var baseCoin = ['BTC', 'ETH', 'BNB', 'USDT'][baseCoin_select];//基础货币选择baseCoin_select是下拉框的一个参数
var exceptList = Except_list_string.split(',');//排除的币种，Except_list_string是策略参数
//K线周期选择PERIOD_M1，PERIOD_M5是FMZ默认的全局变量
var period = [PERIOD_M1, PERIOD_M5, PERIOD_M15, PERIOD_M30, PERIOD_H1, PERIOD_H1, PERIOD_D1][period_select]
var periodSecond = [60, 300, 900, 1800, 3600, 3600*24][period_select]//各周期对应的秒数
var lastPeriodTime = 0;//最近周期时间，用于更新K线
var updateProfitTime = 0//最近更新收益时间，用于更新收益
var buyList = []//买单列表
var sellList = []//卖单列表
var accountInfo = {};//用于储存交易相关的数据列表

接下来主要是完善accountInfo的内容，所有与交易对相关的内容都储存到其中。

if (!_G('accountInfo')){//如果accountInfo没有储存在数据库里，重新获取数据var exchangeInfo = JSON.parse(HttpQuery('https://api.binance.com/api/v1/exchangeInfo'));//获取交易相关数据var ticker = JSON.parse(HttpQuery('https://api.binance.com/api/v1/ticker/24hr'));//先用rest协议获取一次全量ticekrvar tradeSymbol = exchangeInfo.symbols.filter(function(x){return x.quoteAsset == baseCoin});//筛选需要的交易对accountInfo[baseCoin] = {free:0, frozen:0, last:1, value:0};//基础货币的信息for (var i=0; i<tradeSymbol.length; i++){var info = tradeSymbol[i];if(exceptList.indexOf(info.symbol.slice(0,info.symbol.length-baseCoin.length)) >= 0){continue;//过滤掉踢出的币种}for (var j=0; j<ticker.length; j++){var symbol = info.symbol.slice(0,info.symbol.length-baseCoin.length)//币种名称if(ticker[j].symbol.slice(ticker[j].symbol.length-baseCoin.length) == baseCoin && ticker[j].symbol == info.symbol){//储存的exchangeInfo和ticker的内容，具体不过多解释accountInfo[symbol] = {last:parseFloat(ticker[j].lastPrice), free:0, frozen:0, minQty:parseFloat(info.filters[2].minQty), minNotional:parseFloat(info.filters[3].minNotional)tickerSize:parseFloat(info.filters[0].tickSize), stepSize:parseFloat(info.filters[2].stepSize),ask:parseFloat(ticker[j].askPrice), bid:parseFloat(ticker[j].bidPrice), volume:parseFloat(ticker[j].quoteVolume), lowPrice:parseFloat(ticker[j].lowPrice), highPrice:parseFloat(ticker[j].highPrice),priceChangePercent:parseFloat(ticker[j].priceChangePercent),sellPrice:0, buyPrice:0, state:0, value:0, records:null}break;}}}
}else{accountInfo = _G('accountInfo');
}
//退出时自动保存accountInfo到数据库
function onexit(){_G('accountInfo', accountInfo);
}

3.更新账户和K线信息

更新账户信息函数，不用实时更新。

function updateAccount(){account = exchange.GetAccount();if (!account){Log('超时');return;//这里直接返回是为了节约时间，账户信息获取不及时影响不大}for (var i=0; i<account.Info.balances.length; i++){var symbol = account.Info.balances[i].asset//都储存在accountInfo里if (symbol in accountInfo){accountInfo[symbol].free = parseFloat(account.Info.balances[i].free);accountInfo[symbol].frozen = parseFloat(account.Info.balances[i].locked);accountInfo[symbol].value = (accountInfo[symbol].free + accountInfo[symbol].frozen)*accountInfo[symbol].last}}
}
//更新当前账户总值，以所选的基础货币为单位
function updateTotalBTC(){var btc = 0;for (var symbol in accountInfo){btc += accountInfo[symbol].valuetotalbtc = btc;}
}

更新K线，初次更新可以分次使用GetRecords函数，后期更新使用推送数据合成

function initRecords(){    for (var symbol in accountInfo){if(symbol == baseCoin){continue}if(!accountInfo[symbol].records){var currency = symbol + '_' + baseCoin;//切换交易对exchange.IO("currency", currency)accountInfo[symbol].records = exchange.GetRecords(period)Log('更新', currency, 'K线', accountInfo[symbol].records[accountInfo[symbol].records.length-1])Sleep(250)//每秒更新四个，不会达到限制}//最近K线时间lastPeriodTime = Math.max(accountInfo[symbol].records[accountInfo[symbol].records.length-1].Time/1000, lastPeriodTime)}
}
//根据推送ticker数据更新K线
function updateRecords(msgTime){//如果当前时间大于最后更新的一个周期，说明需要产生新的K线if(parseFloat(msgTime)/1000 - lastPeriodTime > periodSecond){for (var symbol in accountInfo){if(symbol != baseCoin){//如果某交易对的K线差太多，就重新获取一次，可能是交易不活跃，ticker没推送if(parseFloat(msgTime)/1000 - accountInfo[symbol].records[accountInfo[symbol].records.length-1].Time/1000 > 1.5*periodSecond){var currency = symbol + '_' + baseCoin;exchange.IO("currency", currency)var records = exchange.GetRecords(period)if(records){accountInfo[symbol].records = exchange.GetRecords(period)}Log(symbol, 'K线有缺失,重新获取')}else{//推送一根新K线accountInfo[symbol].records.push({"Time":parseInt(lastPeriodTime + periodSecond)*1000, "Open":accountInfo[symbol].last, "High":accountInfo[symbol].last,"Low":accountInfo[symbol].last, "Close":accountInfo[symbol].last, "Volume":0})}}}lastPeriodTime = lastPeriodTime + periodSecondLog(parseFloat(msgTime)/1000, '添加K线')}else{//如果在当前K线周期内，更新当前K线for (var symbol in accountInfo){if(symbol != baseCoin){var length = accountInfo[symbol].records.lengthaccountInfo[symbol].records[length-1].Close = accountInfo[symbol].lastaccountInfo[symbol].records[length-1].Volume += accountInfo[symbol].volumeif(accountInfo[symbol].last > accountInfo[symbol].records[length-1].High){accountInfo[symbol].records[length-1].High = accountInfo[symbol].last }else if(accountInfo[symbol].last < accountInfo[symbol].records[length-1].Low){accountInfo[symbol].records[length-1].Low = accountInfo[symbol].last}}}}
}

4.交易相关函数

//取消当前交易对订单
function CancelPendingOrders() {var orders = _C(exchange.GetOrders);for (var j = 0; j < orders.length; j++) {exchange.CancelOrder(orders[j].Id, orders[j]);}
}
//取消所有交易对订单
function cancellAll(){try{var openOrders = exchange.IO('api', 'GET', '/api/v3/openOrders');for (var i=0; i<openOrders.length; i++){var order = openOrders[i];var currency = order.symbol.slice(0,order.symbol.length-baseCoin.length) + '_' + baseCoin;exchange.IO("currency", currency);exchange.CancelOrder(order.orderId);}}catch(err){Log('取消订单失败');}for (var symbol in accountInfo){accountInfo[symbol].state = 0;accountInfo[symbol].buyprice = 0;accountInfo[symbol].sellPrice = 0;}
}
//下买单
function toBuy(){//需要买的币种都储存在buyList种if (buyList.length == 0){return;}for (var i=0; i<buyList.length; i++){var symbol =  buyList[i];//滑点是卖一价加最小交易单位，可能不会立即完全成交，可自行设置var buyPrice = accountInfo[symbol].ask + accountInfo[symbol].tickerSize;buyPrice = _N(buyPrice, parseInt((Math.log10(1.1/accountInfo[symbol].tickerSize))));//满足价格精度var currency = symbol + '_' + baseCoin;exchange.IO("currency", currency);//切换交易对//如果已经下单，并和本次价格相同，不操作if (accountInfo[symbol].state && accountInfo[symbol].bid == accountInfo[symbol].buyprice){continue;}else{//已下单先撤销if (accountInfo[symbol].state == 1){CancelPendingOrders();accountInfo[symbol].state = 0;accountInfo[symbol].buyprice = 0;}var amount = (accountInfo[symbol].free + accountInfo[symbol].frozen)*buyPrice; //现有币种的价值var needBuyBTC = HoldAmount - amount;/HoldAmount是全局参数，需要持有的价值var buyAmount = needBuyBTC/buyPrice;buyAmount = _N(scale*buyAmount, parseInt((Math.log10(1.1/accountInfo[symbol].stepSize))));//下单量精度//满足最小交易量和最小交易价值要求if (buyAmount > accountInfo[symbol].minQty && buyPrice*buyAmount > accountInfo[symbol].minNotional){if (accountInfo[baseCoin].free < buyPrice*buyAmount){return;}//有足够的基础货币购买var id = exchange.Buy(buyPrice, buyAmount, currency);//最终下单if(id){accountInfo[symbol].buyprice = buyPrice;accountInfo[symbol].state = 1;}}}//如果买单过多，需要休眠，币安1s最多下10单if(buyList.length > 5){Sleep(200)}}
}
//下卖单原理与买单相似
function toSell(){if (sellList.length == 0){return;}for (var i=0; i<sellList.length; i++){var currency = symbol + '_' + baseCoin;exchange.IO("currency", currency);var sellPrice = accountInfo[symbol].bid - accountInfo[symbol].tickerSize;sellPrice = _N(sellPrice, parseInt((Math.log10(1.1/accountInfo[symbol].tickerSize))));if (accountInfo[symbol].state == 1 && accountInfo[symbol].bid != accountInfo[symbol].buyprice){CancelPendingOrders();accountInfo[symbol].state = 0;accountInfo[symbol].sellPrice = 0;}var sellAmount = accountInfo[symbol].free;sellAmount = _N(Math.min(scale*sellAmount,accountInfo[symbol].free), parseInt((Math.log10(1.1/accountInfo[symbol].stepSize))));if (sellAmount > accountInfo[symbol].minQty && sellPrice*sellAmount > accountInfo[symbol].minNotional){var id = exchange.Sell(sellPrice, sellAmount, currency);if(id){accountInfo[symbol].state = 1;accountInfo[symbol].sellPrice = sellPrice;}}if(sellList.length > 5){Sleep(200)}}
}

5.交易的逻辑

交易很简单，只要把买卖的币种推送到buyList和sellList中就可以了

function checkTrade(){buyList = []sellList = []for(var symbol in accountInfo){if(symbol == baseCoin){continue}var length = accountInfo[symbol].records.length//简单均线，只做一个简单的演示例子，不要实盘使用，自己交易咯及放在这里就可以了var fast = TA.MA(accountInfo[symbol].records, FastPeriod)[length-1]var slow = TA.MA(accountInfo[symbol].records, SlowPeriod)[length-1]if(accountInfo[symbol].value > 2*accountInfo[symbol].minNotional && fast < 0.99*slow){sellList.push(symbol)}//HoldAmount策略参数if(accountInfo[symbol].value < 0.9*HoldAmount && fast > 1.01*slow){buyList.push(symbol)}}
}

6.更新机器人界面状态和ticker

这么多交易币种如何展示也是个问题，幸好FMZ量化平台提供了完善的表格功能，还可以按照数字大小排序，简单直观方便。每次websocket推送ticker时更新，由于是事件驱动，交易和各类更新的逻辑也放在这里。

function updateStatus(msgTime){//具体要展示的数据信息可以自己定义var table = {type: 'table', title: '持仓信息', cols: ['币种', 'Bid', 'Ask','Last', '最低价','最高价','涨幅','成交量','买入价','卖出价', '冻结','可用','现值'],rows: []};for (var symbol in accountInfo){if(symbol == baseCoin){var infoList = [symbol,0, 0, 1,0, 0, 0,0, 0, 0, 0, _N(accountInfo[symbol].frozen,4),_N(accountInfo[symbol].free,4), _N(accountInfo[symbol].value,5)];}else{var infoList = [symbol,accountInfo[symbol].bid, accountInfo[symbol].ask, accountInfo[symbol].last,accountInfo[symbol].lowPrice, accountInfo[symbol].highPrice, accountInfo[symbol].priceChangePercent,_N(accountInfo[symbol].volume,2), accountInfo[symbol].buyPrice, accountInfo[symbol].sellPrice,_N(accountInfo[symbol].frozen,4),_N(accountInfo[symbol].free,4), _N(accountInfo[symbol].value,5)];}table.rows.push(infoList);}var logString = _D() + ' 净值为:' + _N(totalbtc,6) + (typeof(msgTime) == 'number' ? (', 最新行情时间: ' + _D(msgTime)) : '') + 'n';logString += '将要买入的币：' + buyList.join(',') + ' n';logString += '将要卖出的币：' + sellList.join(',') + ' n';logString += '当前可用'+ baseCoin + '：' + _N(accountInfo[baseCoin].free,6) + ',冻结：' + _N(accountInfo[baseCoin].frozen,6)  + 'n';LogStatus(logString + '`' + JSON.stringify(table) + '`');//更新到机器人界面
}
//每次推送ticker时更新，由于是事件驱动，交易和各类更新的逻辑也放在这里
function updateTicker(msg){var ticker = msg;var msgTime = 0;for (var i=0; i<ticker.length; i++){msgTime = Math.max(msgTime, ticker[i].E);var symbol = ticker[i].s.slice(0,ticker[i].s.length-baseCoin.length)if (ticker[i].s.slice(ticker[i].s.length-baseCoin.length) == baseCoin && parseFloat(ticker[i].c) && symbol in accountInfo){accountInfo[symbol].last = parseFloat(ticker[i].c);accountInfo[symbol].volume = _N(parseFloat(ticker[i].q),1);accountInfo[symbol].lowPrice = parseFloat(ticker[i].l);accountInfo[symbol].highPrice = parseFloat(ticker[i].h);accountInfo[symbol].ask = parseFloat(ticker[i].a);accountInfo[symbol].bid = parseFloat(ticker[i].b);accountInfo[symbol].priceChangePercent = parseFloat(ticker[i].P);accountInfo[symbol].value = (accountInfo[symbol].free + accountInfo[symbol].frozen)*accountInfo[symbol].last}}if (Date.now() - updateProfitTime > LogProfitTime*1000){updateAccount();updateProfitTime = Date.now();//重置收益时间LogProfit(totalbtc);//更新收益}updateRecords(msgTime)//更新K线updateTotalBTC();//更新总市值updateStatus(msgTime);//更新机器人状态checkTrade()//检查需要下哪些订单toBuy();//下买单toSell();//下买单
}

7.执行汇总

function main() {cancellAll();initRecords()updateAccount();updateTotalBTC()Log('共交易数字货币:', Object.keys(accountInfo).length-1);updateStatus();var client = Dial("wss://stream.binance.com:9443/ws/!ticker@arr");while (true){var data = client.read();var msg = JSON.parse(data);updateTicker(msg);}
}

8.总结

本文主要展示了一个基础的币安多币种交易框架，主要包含了如何储存交易信息、如何根据ticker合成K线、如何下单、如何展示策略图表以及基于ticker推送事件触发交易等。可以更改和定制的地方很多，整体由我个人策略摘录而来，可能隐含Bug，仅供有一定基础的用户参考。

操作api_币安多币种自动化策略API操作指南相关推荐

《自动化测试最佳实践：来自全球的经典自动化测试案例解析》一一1.3　建立自动化策略...
1.3 建立自动化策略我们需要在不破坏现有功能的前提下发布产品的新功能特性.而且,需要尽快知道一个新的代码变动是否会引起回归测试的失败.手动回归测试在每两周的迭代后期才能给予我们反馈,以至于没有时间 ...
2020-12-26 工作常用 Linux 操作：磁盘卸载、自动化挂盘脚本、磁盘分区合并、ansible、git 设置相关
[工作常用 Linux 操作:磁盘卸载. 自动化挂盘脚本 .磁盘多个分区合并.ansible .git 设置相关] 1.查看欧拉系统的版本号:rpm -q --provides euler0rel ...
python自动化交易通达信_GitHub - sz982005/ShiPanE-Python-SDK: 实盘易（ShiPanE）Python SDK，通达信自动化交易 API。...
ShiPanE-Python-SDK 实盘易(ShiPanE)Python SDK,通达信自动化交易 API. 实盘易是爱股网旗下的股票自动化解决方案:可管理通达信等交易终端,并为用户提供基于 HTT ...
python自动化交易通达信_GitHub - wenjinglee/ShiPanE-Python-SDK: 实盘易（ShiPanE）Python SDK，通达信自动化交易 API。...
ShiPanE-Python-SDK 实盘易(ShiPanE)Python SDK,通达信自动化交易 API. 实盘易是爱股网旗下的股票自动化解决方案:可管理通达信等交易终端,并为用户提供基于 HTT ...
CCR炒币机器人：量化策略炒币机器人成新一代网红
随着人工智能和大数据的飞跃发展,币圈量化策略成为量化投资中的"网红",深得无数应用. 无数人因为"币圈一天,股市一年"这句话冲进了币圈,说的就是在币圈有时候一天 ...
Java 程序优化：字符串操作、基本运算方法等优化策略
欢迎支持笔者新作:<深入理解Kafka:核心设计与实践原理>和<RabbitMQ实战指南>,同时欢迎关注笔者的微信公众号:朱小厮的博客. 字符串操作优化字符串对象字符串对象 ...
jenkins api_接触Jenkins（Hudson）API，第1部分
jenkins api 哪一个-哈德森还是詹金斯? 都. 几个月前,我开始使用Hudson v1.395来从事这个小项目,在出现巨大分歧之后又回到了这个项目. 我以此为契机,看我将来选择永久搬到詹金斯 ...
异步api_如何设计无服务器异步API
异步api by Garrett Vargas 通过Garrett Vargas 如何设计无服务器异步API (How To Design a Serverless Async API) I rece ...
如何使用Postman和Newman在CI环境中自动化REST API端到端测试
Postman is a great tool to explore REST APIs. You can build requests and try them out to get quick f ...

操作api_币安多币种自动化策略API操作指南

操作api_币安多币种自动化策略API操作指南相关推荐

最新文章

热门文章