给定一个投资组合的收益序列，以沪深300作为参照，分解该投资组合的α和β

给定一个投资组合的收益序列，以沪深300作为参照，分解该投资组合的 α \alpha α和 β \beta β

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2015 2020 r4烧录卡区别_谁跑赢了沪深300？聪明指数全收益排名 2020-04-10
说明: 文章前半部是 Smart-Beta/聪明指数数据,后半部是科技.消费.医药行业指数数据. 2020年涨幅前10: 2015年以来总超额前10: 注意:历史数据仅供参考,过去优秀的收益未来不 ...
基于聚宽数据JQData的沪深300股指期货贴水现象简析
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JQData | 基于聚宽数据JQData的沪深300股指期货贴水现象简析
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多图解读三大股票指数沪深300、中证500、中证1000有何细节差异
指数分类的标准有很多,比如说按市场分.按投资标的分.按指数代表性分.从代表性来分类的话,一般可以分为有三类:综合指数.宽基指数.窄基指数. 综合指数是指成分股包含所有上市的股票,以反映全市场的状况,最 ...
Barra 结构化风险模型实现(1)——沪深300指数的风格因子暴露度分析
米筐科技(RiceQuant)策略研究报告:Barra 结构化风险模型实现(1)--沪深300指数的风格因子暴露度分析江嘉键 1 年前1 概述 Barra 结构化风险模型是全球知名的投资组合表现和风 ...
fxmarket：9月25日黄金、沪深300、恒指策略分析
一.市场综述国内股指昨天冲高回落震荡整理,创业板走势类似,截止收盘,上证综指涨0.28%,上证50期指收涨0.22%,中证500期指下跌0.24%,沪深300期指微跌0.01%:北上资金方面,沪股通 ...
Python数据分析案例10——北向资金流入与沪深300涨跌幅分析
博主本科是学投资的,最近看了b站邢不行up主的一些量化策略视频,和自己本科毕业论文很像,便想自己也来做一下这个实操的项目. 案例背景北向资金是从中国最南方--中国香港流入内陆的资金,大部分都是外资, ...
结构化风险模型----转：沪深300指数的风格因子暴露度分析（一）
from: https://xueqiu.com/7381621247/73649418 1 概述 Barra 结构化风险模型是全球知名的投资组合表现和风险分析工具.最近一段时间,我们米筐科技量化策略 ...
沪深300指数进行择时，看看能否获取超额收益
一研究问题尝试对沪深300指数进行择时,看看能否获取超额收益. 当模型预测到指数未来10个交易日的收益率大,则买入,否则持有现金. 二初步的结论沪深300指数的未来10个交易日的收益具有一定的 ...

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