量化风控从入门到放弃

风控策略连载系列 @lbhfox

互联网金融风控体系及政策设计

1.风控体系介绍
2.风控政策的制定逻辑与关注点
3.场景下量化风险政策设定
4.量化风险政策的业务基本流程

风控体系

依据巴塞尔协议3中主要的风险类型
1信用风险
2市场风险
3操作风险
4流动性风险
互联网金融主要是信用风险应用上。
风险应用：
信用风险的量化逻辑：损失期望/预期损失

损失期望/预期损失
通过整体授信资产的指标计算预期的风险损失：
Expected Loss(预期损失)=逾期率PDEaD风险敞口LGD违约损失率

实现整个风控体系需要完整的业务系统+数据处理系统

量化风控与传统风控相比：

相同点：
1对数据的依赖
2模型风险
3延时性

变化：
1多样化的风控手段
2数据维度更广
3效率更高，估算更加精准

互联网金融零售信贷产品的特征

额度小，单笔业务风险小
用户量大产品体验要求高，高效的审核
使用频率高能精准用户画像

2风控政策制定的逻辑与关注点

逻辑：

产品！！！有产品才能制定适合的风控政策，依据产品的属性，产品的流程制定出相应的政策，政策源于产品。

关注点：
进件要素渠道/门店设备信息审核授信结果回溯贷后

进件三要素：
1产品信息
贷款的类型
费用的设定
申请的流程

2对应物类型：
信用有抵押无抵押

3 用户的基本信息：
个人信息
工作信息
家庭信息
联系人信息

应用的业务逻辑：
根据业务的场景涉及的申请流程及对应物，采集用户进件数据。

3场景下量化风险政策设定

1无定向用途贷款（信用贷）
2定向用途贷款（商品贷）

信用贷款流程
进件审核审核结果/授信贷后管理

1进件关注点：
用户准入设计，排除高危用户的目标客群；数据准入设计，必填项的要求与考量；个人信息验证/人脸/实名/活体；外部数据验证用户数据，根据风险采用授权信息。
2审核
审核步骤的设计，策略模型与反欺诈的介入时机；不同风险的审核流程操作指南；用户的拒绝死线跟政策的弹性通过条件；
3审核结果/授信
授信金额的确定，授信额度幅度设计；授信激活/时效限制；授信的调整范围；
4贷后管理
不同风险等级用户的评级变化标准
用户级别变化的基本条件
高危用户的定义标准及条件应用

4风险政策业务应用

1准入设计
2审核环节设计
3额度控制及定价设计

1准入设计
硬规定：
用户基本准入：个人信息，生物识别，征信材料等等
业务准入：渠道属性，标的物属性
政策限定：特殊人群，特殊行业；特殊用途
征信限制：外部查询，预期记录，内部核验

软规则：
用户资质调整：风险等级分层，资料缺陷调整
征信要求调整：额外提供材料要求，额外审批流程要求
产品属性调整：可控风险变化引起的产品属性调整
用户外推：优质用户外推，同类产品推荐

2审核环节
依据不同公司业务设计，按用户基本准入–审核标准–用户资质评级–审核授信–贷后跟踪

3额度与定价
产品定损
产品设计–额度控制—额度制定–产品设计
定价设计

                                                   未完待续...