什么是股票程序化交易？
目前证券系统与交易所NGTS，也就是新一代交易系统的关系是基于STEP协议(相当于内地FIX协议)。BDOI、Brokerdictopeninterface(证券开发界面)或BAP(证券接入点)通过MISS(会员集成系统服务器)连接到NGTS进行交易。BDOI和BAP的区别在于MISS的部署位置不同。因此，为了实现交易所的程序化交易，必须通过的系统是经纪系统。
而且主流证券公司系统包括黄金证券、恒生和金世达。他为证券公司建立的证券公司系统结构相似，大致分为三部分：报告系统、接口数据库和柜台系统。程序交易接口通常是柜台系统层提供的经纪私人接口API和经纪接口API。
经纪私人接口API提供给第三方金融软件公司，通过第三方软件公司开发个人投资者使用的市场软件或交易软件，如也直接向相对专业的个人程序投资者提供这个接口。
经纪公司接口API是指个人程序投资者在包装接口后直接使用的证券公司。这样，通过证券公司的接入网关进行外部程序就相对安全了。这也是证券公司提供程序化交易服务的主流方式。后来，我准备了解更多关于几家证券公司的接口服务，并比较它们的优缺点。
至于报告界面API，个人用户一般不能使用，只能由宏辉、根网、天软等专业软件公司的经纪系统提供商及其第三方合作伙伴共同开发，主要是出于安全考虑。当然，据我所知，虽然这是非法的，但一些经纪人也为个人用户提供了他们的报告界面。理论上，越接近交易所界面，越快，越有利于程序交易系统的运行，经纪人可能会为密切合作的大客户提供这个界面。
接下来，我们谈谈股指期货的程序交易。连接中国四家期货交易所的期货交易系统主要包括CTP（综合交易平台）、金世达、易盛（主要连接郑尚）等。其中，实现程序交易最简单的方法是CTP。由于CTP提供了一个完全开放的API接口，个人和第三方软件公司可以根据其API接口开发程序交易系统。然而，交易席位仍然需要通过期货经纪公司。只要投资者选择以CTP为主要交易系统的期货公司，并使用CTP完全开放的API接口，他们就可以开发自己的程序交易系统。如果投资者的交易概念是高频交易，对速度要求较高，则应选择运行良好的CTP交易系统。最好提供服务器托管服务的期货经纪公司。
综上所述，笔者认为个人投资者最好的选择是找到一家能够提供证券公司界面的证券公司，获得其交易界面API，然后找到一家以CTP为主要交易系统的期货经纪公司。基于完全开放的CTP市场交易API，同时具备相应的策略。
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