MT4-EA自动化交易研究笔记（2022-05-15）
目录
昨日交易总体情况
昨日EA更新内容
待解决问题/对于交易策略的思考
当前在用的EA介绍
已经好几天没更新了，一个是最近比较忙，另外还是因为懒。今天抽点空出来写写，一个是讲讲最近的研究情况，另外一个是想做做总结，理理后面需要做的工作。
最近调整了一版，这个上次也说过了，就是在开仓跟平仓这块做了优化，测试挂了一周，现在来讲讲测试的情况。
上面这张图是这周挂改进EA后的总体盈利图，暂且说是改进的吧，毕竟数据表现看起来也确实不错。从图中可以看到，收益情况可以说很暴力，同样差不多的手数，收益要不是周五的时候没能完全盈利平仓，可以说直接翻了一倍，而且还是差不多一万美金的收益，真挂实盘的话那真是美滋滋（YY一下）。来说说这次挂这么暴力的原因，那是因为我挑了我平时喜欢做的四个品种（跟前面测试一样，开0.1手，加仓0.1手），同时跑起了EA，这才支撑起了这么大的收益。品种如下：
各个品种收益情况如下（跟上面的品种图同顺序对应）：
可以看到，前三个品种的效果反而比最后一个黄金的效果还好，黄金的表现反而变差了，没改前的ea，前三个品种都是亏损的，只有黄金能稳定盈利，现在却反转了，为什么呢？其实这个好理解，因为我的ea本质上还是马丁类型的，这类型的ea最大的特点就是，在震荡的时候表现出色，然后在趋势行情的时候盈利大幅回吐，我的ea虽然很好的（截止到目前来看）均衡了这两种行情下的盈亏，保证了每天的保持盈利，但是还是没能很好的解决马丁的另外一个大问题，就是不停加仓带来的浮亏压力，这个问题后面再讨论，先来说说为什么出现反转。从前面的分析其实不难找出原因，就是我在优化进出场后，ea开始偏爱趋势行情，对震荡的行情不那么友好了，这也侧面说明了，黄金这个品种更偏震荡多一点，另外三个走趋势的时候要多点。这里其实用震荡跟趋势这个词不是很准确，因为我做的是5分钟周期的，所谓的趋势，说是小幅的单边行情更确切一点。
如果单纯的就挂机的盈利数据来看，这个ea表现可以说是很让人满意的，但是，说实话，这其实还不是我想要的EA，甚至有可能会放弃这个策略，重新研究一个新的策略。为什么这么说呢，主要还是基于以下几点考虑：第一个，也是最重要的一个原因，还是浮亏的控制还是没在让我满意的范围内。可以看到，黄金最大的浮亏，到了4000多美金，US100最大到了2500多，另外两个稍微好一点，一个1000多，一个300多，300多那个才是我最想要的。我研究这些ea，最主要还是想能在小资金的账户里面也能跑得顺，因为对我来说，资金安全才是最重要的，前面我做的那个ELIFX平台，出金900多美金，到现在半年了也还没给我出，我觉得这笔钱估计是要喂了狗了（有谁有追回这笔钱有经验的也希望能指点一二，本人不胜感激），所以我是不敢放太多钱进去做的；另外一个还是因为我没多少本钱，每月钱都光光光，只能投点小钱进去玩玩（我现在很穷，道出了真相的我，眼泪止不住的流了下来）；最后一点，还是基于对这个策略的稳定性的担忧，毕竟这是一个基于震荡策略的马丁，虽然目前来看已经很好处理了单边行情，不管是震荡还是在出现大行情的情况下也能最终保持盈利，但是，虽然目前还没出现，还是很担心哪一天哪一个行情出错，把大笔的浮亏变成了实亏，被打回原形甚至爆仓，那就巴比Q了，这也是我为什么那么执着于降低浮亏的原因。
说说后面研究方向的打算，目前有两个想法，一个已经想的差不多，可以动手改ea，然后挂看看效果，另外一个只有点大概的想法，但是还没有好的解决方案出来，就先不说了，说说准备改的这个。从目前挂的效果来看，不管是第一版的还是改版后的，两个在同一段行情下，除了开仓位置跟手数、还有出场策略不同外，最终总的手数是差不多的，而且都用的固定加仓手数。这样存在一个很大的弊端，那就是在一段上涨的行情里面，在中部进行开仓，然后往上逐步加仓，由于加仓是固定的手数，最终会出现底部仓位重，顶部仓位轻，或者上下均匀的情况。我们知道，多数情况下，如果不是宽幅震荡，那这种上涨，它每次的回调幅度都是有限的，如果回调的不够深的话，目前的这种策略是没法盈利的。但是，现在这种策略目前也能很好的适应行情，那说明了什么？说明了一个是这个策略动态判断形成的加仓点位跟次数把握是合理的，另外一个就是，如果我能在总手数跟次数不变的情况下，把仓位分布变成头重脚轻的倒三角形，这样，原来要回撤一半才开始盈利的行情，我是不是就可以只用回撤一半的一半，甚至一半的三分之一就可以开始盈利？那同样的平仓点位下，盈利的差别有多大是可以大胆想象一下的。当然，实际改起来可能没那么简单顺利，因为我的策略里面，不管是开仓、加仓、平仓，都是根据仓位及盈利情况动态判断的，不管是开仓位置还是加仓手数的变化，都会引起一系列的联动效果，最终这种调整是否更优还很难说，甚至效果更差也说不定。
不知不觉写到了十二点，今天就先说这么多吧，新的策略不知道明天有没有时间调出来，可以的话又可以挂上测试一周，不得就得推到下下一周才可以看效果了。
EA更新内容
- 加了一键锁仓功能，在因为实盘资金小，跟单风险过大的时候，手动锁仓降低风险
待解决问题/对于交易策略的思考
存在的问题：
- 目前实盘跟模拟盘同时跑自动EA，发现存在盈利有差异的问题，而且差异还不小，除了我手动干预的情况外，还有一个可能是滑点、开仓速度不同引起的
- 还有一个问题就是盈利如何放大问题需要解决，因为按现在的策略，单纯的加大开仓手数或者加仓手数，都会引起开平仓点位的变化，是否还能保持盈利就存在不确定性了
拟解决方案：
- 考虑做一个跟单的EA，通过实盘去跟模拟盘的方式去做单，这样的好处是，不管实盘开仓或者加仓多少手，都不会影响模拟盘那边的信号情况，只要最终模拟盘那边的是开平是盈利的，这边就能保证也是盈利的。
- 这个功能已经在谋划中，本地跟单的方式有尝试过，效果不是很好，有一定的延迟，跟直接挂EA开单没多大区别
- 最近试了下EA可以通过socket跟java通信，考虑做一个云跟单的app，与EA端配合，这样不但解决了跟单问题，还解决了我上班不方便老开服务器看EA运行情况的问题，还可以通过手机app看当前跟单情况、还有控制EA的启停等
- 架构的思维导图已经拟的差不多了，方案也做了基础测试，感觉这么做应该没什么问题，剩下的就是时间问题了，上班没多少时间写，目前还没开始实际的开发
当前在用的EA介绍
基本功能都展示在截图上了，也不想过多介绍，基本都是按我的做单需求来开发的功能，原来想着自动EA研究不出可以稳定盈利的，那我就把手工做单需要用的功能做的全一点，方便一点就行，所以大家可以看到，上面很大一部分都是针对手工做单的辅助；后来研究中发现了一个做单方法很适合黄金这个品种，就加上了自动EA的功能，就第一图的那个自动开单按钮，点了以后EA就会根据我设定的规则，自动开仓加仓平仓，具体的策略这里也说不清，其本质上来说可以说是一个马丁EA，只是我在加仓与减仓上做了优化，目前（2022-04-22）来看运行还算稳定，按0.1手基础开仓，0.1手每次加仓，每天的盈利基本都稳定在150美金以上，没有一天是亏损的，所以最近都只挂EA自动跑，那些手工辅助功能成摆设了。当然，具体能稳定多久很难说，目前只挂了几个星期，期间最大的浮亏到过一千多美金，虽然最后也让我只亏了20多美金出场，但是差点爆仓还是让我心有余悸，因为当时我的仓位也就一千五美金左右，再跳一根k线估计就扛不住了，那次以后我对加仓进一步做了优化，每天的浮亏大幅下降，挂到现在最大的浮亏在500美金左右，已经在我可接受的范围，是否能经得住市场的大风大浪还有待继续验证，以后我会每天更新收益状况，与大家共同见证。
从14年到现在，最早接触的是现货投资，到后来的期货还有外汇，这个行业的高杠杆高回报让我深陷里面无法自拔，当然，里面更多的是高风险，做了那么多年，期间不知道爆了多少次仓，基本都是在稳定亏损中，但是我一直没有放弃，因为我始终相信，只要做好了，研究透了，收回失地也就是一朝一夕的事情。自从接触到mt4的EA自动化交易，更让我这个10多年的老程序员看到了曙光，目前来看也确实出了一点成果，只是是否能稳定盈利有待时间的考验，所以开此专栏，一来做做记录与分析，更好的优化我的EA，二来也希望能与更多的高手交流，以完善我的交易系统。
不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。骐骥一跃，不能十步；驽马十驾，功在不舍。锲而舍之，朽木不折；锲而不舍，金石可镂。
-------致所有还在期货外汇上打拼的战友们
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