什么是 ARIMA模型

ARIMA模型的全称叫做自回归移动平均模型，全称是(ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average Model)。也记作ARIMA(p,d,q)，是统计模型(statistic model)中最常见的一种用来进行时间序列 预测的模型。

1. ARIMA的优缺点

优点： 模型十分简单，只需要内生变量而不需要借助其他外生变量。

缺点：
1.要求时序数据是稳定的（stationary），或者是通过差分化(differencing)后是稳定的。
2.本质上只能捕捉线性关系，而不能捕捉非线性关系。
注意，采用ARIMA模型预测时序数据，必须是稳定的，如果不稳定的数据，是无法捕捉到规律的。比如股票数据用ARIMA无法预测的原因就是股票数据是非稳定的，常常受政策和新闻的影响而波动。

2. 判断是时序数据是稳定的方法。

严谨的定义： 一个时间序列的随机变量是稳定的，当且仅当它的所有统计特征都是独立于时间的（是关于时间的常量）。
判断的方法：

1. 稳定的数据是没有趋势(trend)，没有周期性(seasonality)的; 即它的均值，在时间轴上拥有常量的振幅，并且它的方差，在时间轴上是趋于同一个稳定的值的。
2. 可以使用Dickey-Fuller Test进行假设检验。（另起文章介绍）

3. ARIMA的参数与数学形式

ARIMA模型有三个参数:p,d,q。

• p--代表预测模型中采用的时序数据本身的滞后数(lags) ,也叫做AR/Auto-Regressive项
• d--代表时序数据需要进行几阶差分化，才是稳定的，也叫Integrated项。
• q--代表预测模型中采用的预测误差的滞后数(lags)，也叫做MA/Moving Average项

先解释一下差分： 假设y表示t时刻的Y的差分。
\[ if \ d=0 ,\ y_t = Y_t \\[2ex] if \ d=1 ,\ y_t = Y_t-Y_{t-1} \\[2ex] if \ d=2 ,\ y_t = (Y_t-Y_{t-1}) -(Y_{t-1}-Y_{t-2}) \\ =Y_t-2Y_{t-1}+Y_{t-2}\]

ARIMA的预测模型可以表示为：

Y的预测值 = 常量c and/or 一个或多个最近时间的Y的加权和 and/or 一个或多个最近时间的预测误差。

假设p，q，d已知，
ARIMA用数学形式表示为：
\[ \widehat{y_t} = \mu + \phi_1*y_{t-1} + ...+ \phi_p*y_{t-p} + \theta_1*e_{t-1} +...+\theta_q*e_{t-q} \]
\[其中, \phi表示AR的系数，\theta表示MA的系数 \]

4.ARIMA模型的几个特例

1.ARIMA(0,1,0) = random walk:

当d=1，p和q为0时，叫做random walk，如图所示，每一个时刻的位置，只与上一时刻的位置有关。

预测公式如下：
\[ \widehat Y_t = \mu + Y_{t-1}\]

2. ARIMA(1,0,0) = first-order autoregressive model:

p=1, d=0,q=0。说明时序数据是稳定的和自相关的。一个时刻的Y值只与上一个时刻的Y值有关。

\[ \widehat Y_t = \mu + \phi_1*Y_{t-1}. \\ where,\ \phi \in [-1,1] , 是一个斜率系数\]

3. ARIMA(1,1,0) = differenced first-order autoregressive model:

p=1,d=1,q=0. 说明时序数据在一阶差分化之后是稳定的和自回归的。即一个时刻的差分（y）只与上一个时刻的差分有关。

\[ \widehat y_t = \mu +\phi_1*y_{t-1} \\ 结合一阶差分的定义，也可以表示为：\widehat Y_t-Y_{t-1} = \mu+ \phi_1 * (Y_{t-1} - Y_{t-2})\\ 或者 \widehat Y_t = \mu +Y_{t-1} + \phi_1 * (Y_{t-1} - Y_{t-2}) \]

4. ARIMA(0,1,1) = simple exponential smoothing with growth.

p=0, d=1 ,q=1.说明数据在一阶差分后市稳定的和移动平均的。即一个时刻的估计值的差分与上一个时刻的预测误差有关。

\[ \widehat y_t = \mu + \alpha_1*e_{t-1} \\ 注意q=1的差分y_t与p=1的差分y_t的是不一样的 \\ 其中，\widehat y_t = \widehat Y_t-\widehat Y_{t-1} , \ e_{t-1}={Y_{t-1} - \widehat Y_{t-1}} , 设\theta_1 = 1- \alpha_1 \\ 则也可以写成： \widehat Y_t = \mu + \widehat Y_{t-1} + \alpha_1 ({Y_{t-1} - \widehat Y_{t-1}}) \\ = \mu +Y_{t-1} - \theta_1*e_{t-1}\]

5. ARIMA(2,1,2)

在通过上面的例子，可以很轻松的写出它的预测模型：

\[ \widehat y_t = \mu + \phi_1 * y_{t-1} + \phi_2 * y_{t-2} - \theta_1 * e_{t-1} - \theta_2* e_{t-2} \\ 也可以写成: \widehat Y_t = \mu + \phi_1 * (Y_{t-1} - Y_{t-2}) + \phi_2 * (Y_{t-2} - Y_{t-3}) - \theta_1 *(Y_{t-1} - \widehat Y_{t-1}) -\theta_2 *(Y_{t-2} - \widehat Y_{t-2}) \]

6. ARIMA(2,2,2)

\[ \widehat y_t = \mu + \phi_1 * y_{t-1} + \phi_2 * y_{t-2} - \theta_1 * e_{t-1} - \theta_2* e_{t-2} \\ \widehat Y_t = \mu + \phi_1 * (Y_{t-1}-2Y_{t-2} + Y_{t-3}) + \phi_2 * (Y_{t-2}-2Y_{t-3} + Y_{t-4}) - \theta_1 *(Y_{t-1} - \widehat Y_{t-1})- \theta_2* (Y_{t-2} - \widehat Y_{t-2}) \]

7. ARIMA建模基本步骤

1. 获取被观测系统时间序列数据；
2. 对数据绘图，观测是否为平稳时间序列；对于非平稳时间序列要先进行d阶差分运算，化为平稳时间序列；
3. 经过第二步处理，已经得到平稳时间序列。要对平稳时间序列分别求得其自相关系数ACF 和偏自相关系数PACF，通过对自相关图和偏自相关图的分析，得到最佳的阶层 p 和阶数 q
4. 由以上得到的d、q、p，得到ARIMA模型。然后开始对得到的模型进行模型检验。
   具体例子会在另一篇文章中给出。