stata学习笔记|OLS回归
大样本OLS的假定
- 线性假定
- yx是渐进独立的平稳过程
- 所有解释变量为前定的,即与同期扰动项正交
- 秩条件
- 无需严格的外生性和正态随机扰动项
回归命令
r表示稳健标准误,其并不改变回归系数,只改变各个解释变量的标准误,即Std.Err.(一般在模型设定中存在异方差时,统计推断会存在明显差异)
reg y x z,r
Test
检验某个变量前的系数是否等于n
test x=n
原假设为该变量系数=n,图中显示p值为0.000,故强烈拒绝原假设
联合检验
只需在括号内分别加上想要检验的假设即可
test (x=n)(x+z=1)
检验系数之间的非线性关系,如平方之类的,即不是简单的加减乘除
testnl
在调用变量时,需要用到_b[x]的特定形式
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