dsge模型难做吗_DSGE模型到底有用吗?
有个鸟用!!!
本人硕士毕业以后就职于国内某宏观调控部门,日常工作之一就是搞模型、做预测。由于美国和欧洲等国家的政策部门有一大批人都在研究这个,并且做出了不错的成果,因此北京的的领导提出,作为大国宏观调控部门必须掌握这个工具,否则难以与国际接轨和对话。
于是,就和某国际组织合作,搞了N多次的培训,找的都是一些国际上一流的、技术非常过硬的、有丰富实践经验的经济学家来给我们培训,我前前后后参加过大概五六次,每次一周到两周不等。
刚开始参加的时候,对这个东西实在不感兴趣,觉得就是一群人陶醉在公式推导里面,跟现实差别太大。但是架不住领导的威逼利诱,于是就慢慢学吧,到目前基本算是入门了。用dsge先后做了几个课题:一是在SW2007模型的基础上,加入财政模块研究税收问题;二是在SW2007模型中引入金融加速器机制,研究增强型货币政策的效果;三是在GK2011模型的基础上,研究货币政策和宏观审慎管理政策的协调配合。
应该说,dsge模型用来发文章还是挺爽的,基本上搞出来一个稍微复杂点的,投北大核心问题不大,但说到指导实践,真的还差的太远。
为什么?我觉得主要是以下几个问题:
一是太难。这个东西门槛比较高,宏观、微观、动态优化、计量经济学等都得掌握,否则你根本不知道那一个个公式是在干啥。我曾经就为MC曲线和PC曲线经济学内涵苦恼了好几天,最后把微观经济学课本拿出来好好研究了一番才搞明白。公式推导完了以后还有对数线性化,如果不掌握技巧的话又是一个难关。对数线性化完了以后,贝叶斯估计,这个东西如果要做的比较规范那就太难了。所以说,很多人根本没那个精力和时间去一点点研究这些东西。
二是效果不好。经济预测和政策模拟是我们工作中的一项重要工作内容,一般是用一些简单、直接、效果好的模型,比如VAR、联立方程、可计算一般均衡、甚至是机器学习,但dsge效果真是不达标。领导关心的问题很直接,我这个政策出台以后对gdp会有几个百分点的影响,dsge很难回答这些问题。做过的同志应该都知道,贝叶斯方法估计出来的参数值有多敏感,这种结果怎么敢跟领导报。
三是微观基础不具备。dsge的一个重要前提是宏观经济处于稳态,这点就限制了在国内的应用。你用欧美数据观察一下,消费和投资的比例基本是稳定的,但国内波动特别大。在不稳态的情况下,可能就需要区制转换,但这个东西目前还不成熟,虽然有RISE等一些工具箱,但总的来看还是不行。另外一个就是货币政策规则的问题,不管是数量型、价格型、还是所谓的混合型,都无法准确刻画中国的货币政策规则。还有就是国企民企、融资平台、土地财政等问题,目前国内虽然有研究成果出来,但究竟应该怎么刻画其微观基础,研究的还太少,基本处于照抄阶段。
所以回到问题,dsge有用吗?如果是发文章,很有用!如果是指导实践,还是算了吧!
以上不成熟的观点仅代表个人不成熟的看法,还请大家批评。
最近一直在考虑要不要录一个教程,帮小白学习DSGE,哈哈哈。
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