模型违约概率到信用评分的转化
模型违约概率到信用评分的转化
定义坏好比
o d d s = p / ( 1 − p ) odds=p/(1-p) odds=p/(1−p)
P是LR计算的违约概率（即坏人的概率），1-p即好人的概率。
评分卡设定的分值刻度可以通过将分值表示为比率对数的线性表达式
s c o r e s = A − B ∗ l n ( p / ( 1 − p ) ) scores=A-B*ln(p/(1-p)) scores=A−B∗ln(p/(1−p))
注意：B前面是负号，坏好比越大，评分值越小，若是好坏比，B前面是正号。
A、B值通过将两个已知或假设的分值带入计算得到。通常情况下，需要设定两个假设：
（1）给某个特定的比率设定特定的预期分值
（2）确定比率翻番的分数（PDO）
假设比率为x的特定点的分值为s。则比率为2x的点的分值应该为s-PDO（若是好坏比率，比率是2x的点的分值是s+PDO）。代入式中，可以得到如下两个等式：
s = A − B ∗ l n x s=A-B*lnx s=A−B∗lnx
s − P D O = A − B ∗ l n ( 2 x ) s-PDO=A-B*ln(2x) s−PDO=A−B∗ln(2x)
求解：
B = P D O / l n 2 B=PDO/ln2 B=PDO/ln2
所以
s c o r e s = A − P D O / l n 2 ∗ l n ( p / ( 1 − p ) ) scores=A-PDO/ln2*ln(p/(1-p)) scores=A−PDO/ln2∗ln(p/(1−p))
A可看做是基础分数，PDO是比率翻倍分数。
如果标准评分=500，标准ODDS=1:20，PDO=20，那么，一个500分的客户所对应的ODDS就是1:20，一个520分的客户所对应的ODDS就是1:40，同样，480分则对应的ODDS就是1:10。因此，只要知道模型的标准评分，标准ODDS以及PDO就可以迅速脑补该客户所得评分对应的ODDS，也就是他的风险。
逻辑回归的公式
p = 1 / ( 1 + e x p ( − ( w 0 + w 1 x ) ) ) p=1/(1+exp(-(w_0+w_1 x)) ) p=1/(1+exp(−(w0+w1x)))
w 0 + w 1 x = l n ( p / ( 1 − p ) ) w_0+w_1 x=ln(p/(1-p)) w0+w1x=ln(p/(1−p))
所以在逻辑回归中
s c o r e s = A − P D O / l n 2 ∗ （ w 0 + w 1 x ） scores=A-PDO/ln2*（w_0+w_1 x） scores=A−PDO/ln2∗（w0+w1x）
模型违约概率到信用评分的转化相关推荐
- 信用评分分卡简介introduction of credit score card
背景 随着金融科技初创企业的兴起,过去 5 年中出现了许多新的消费信贷机构,与传统银行展开竞争.他们通常瞄准银行认为规模太小或因金融危机期间发生的后期损失而不得不削减贷款的细分市场.通俗的讲就是消费金 ...
- 基于Python的信用评分卡模型-give me some credit数据集，AUC 0.93 KS 0.71
信用风险计量模型可以包括跟个人信用评级,企业信用评级和国家信用评级.人信用评级有一系列评级模型组成,常见是A卡(申请评分卡).B卡(行为模型).C卡(催收模型)和F卡(反欺诈模型). 今天我们展示的是 ...
- 【综合案例】信用评分模型开发
目录 一.案例背景 二.前置知识 2.1 数据分箱 2.2 属性选择 2.3 回归方程 三.数据处理 3.1 数据清洗 3.2 因素分析 四.模型训练 五.模型预测 六.结语 后记 一.案例背景 在上 ...
- 信用评分模型python实践——简介
由于之前进行过信用评分模型的学习,并且接触并实践了一小段时间,虽然已经过了一年了,但是为了让这一段经历能够保留,在这里记录下点滴.本次将分多篇文章对信用评分模型的python实践进行阐述,包括简介,概 ...
- 信用评分卡模型解决方案
为合作伙伴建立自定义的信用评分 步骤1:数据准备 步骤2:建模 步骤3:模型评估 步骤4:模型部署 潜在客户得分的潜在客户评分 介绍 感谢您抽出宝贵的时间来考虑我们的信用评分和潜在客户评分解决方案. ...
- 信用评分模型开发(FICO评分)
以支付宝的芝麻信用为例,其分值范围在350-950分.一般认为分值越高,信用越好,个人业务的违约率越低.这里用的也是与FICO评分类似的个人信用评分工具. FICO评分的只要思路是:多大量拥有多个属性 ...
- [机器学习] 信用评分卡中的应用 | 干货
背景介绍与评分卡模型的基本概念 如今在银行.消费金融公司等各种贷款业务机构,普遍使用信用评分,对客户实行打分制,以期对客户有一个优质与否的评判.交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险,即 ...
- 「实战案例」基于Python语言开发的信用评分卡
信用风险计量模型可以包括跟个人信用评级,企业信用评级和国家信用评级.人信用评级有一系列评级模型组成,常见是A卡(申请评分卡).B卡(行为模型).C卡(催收模型)和F卡(反欺诈模型). 今天我们展示的是 ...
- 超详细用Python进行信用评分卡建模【kaggle的give me some credit数据集】【风控建模】
1 信用评分卡模型简介 信用评分卡是一个通过个人数据对其还款能力.还款意愿进行定量评估的系统.在消费金融行业,信用评分卡主要有三种(A.B.C卡): A卡:申请评分卡,贷前阶段使用,在客户获取期,建立 ...
最新文章
- 十进制转十六进制（蓝桥杯）
- 详解synchronized锁的各种用法及注意事项
- 微信中禁止网页下拉出现网页由XXX提供 【亲测有效】
- 心灵探索——我为什么会在家工作
- php xml 格式化,PHP：XML操作
- vue-cli3项目运行时一直发http://localhost:8080/sockjs-node/info?t=1462183700002请求
- Python+Tensorflow+CNN实现车牌识别
- Vue+canvas 实现自定义文字样式转图片，文字与图片进行合成（内蒙古民族大学实习项目）
- Word默认打开方式不对，图标空白的修复方法
- VM虚拟机下如何和Windows主机共享文件夹
- Mac电脑怎样关闭sip,苹果电脑关闭系统完整性保护SIP的方法
- HDU CCPC网络选拔赛 6441 Find Integer（数学）
- JAVA系列：SimpleDateFormat解析带T字符的时间格式（ yyyy-MM-ddTHH:mm:sssZ ）
- 通过google插件Thumbnails实现图片指定大小压缩
- Mineflayer简介——Minecraft机器人
- Excel中数据透视表数据源更新的三种方式
- 哺乳动物-肠道微生物共代谢的印记
- Windows 2008 R2 SP1更新补丁报错解决建议
- PS（一）PS基础从0开始，感兴趣的可以来看看
- 比较日期大小的js代码分享