汽车金融信用评分卡模型-论文_毕业设计

汽车金融渗透率提升

中国作为全球最大的汽车市场，汽车金融未来的发展前景广阔。目前，我国新车金融渗透率从2015年的28%上升至2019年的43%。德国、美国等发达国家的成熟市场覆盖面达到了70%~80%。

基于数据，金融机构因此研判我国汽车贷仍有很大的发展潜力。于是近年来汽车贷蓬勃发展。

如下图，我国汽车金融渗透率从2015-2022年不断提升。

政策支持

现代社会比较常见的代步工具俨然已成为小汽车，而随着汽车的广泛应用，车贷行业也迎来了飞速发展的风口。2021年商务部等12部门联合印发通知，稳定和扩大汽车消费，汽车消费领域迎来重大利好。业界普遍认为，2021年汽车金融行业也将受益于此，万亿级车贷市场将迎来重要发展机遇期。

汽车金融市场规模提升

近十年来我国汽车金融市场规模快速增长，2019年中国汽车金融市场规模约1.8万亿元，同比增长25.9%，近10年的复合增长率达25.8%。受疫情影响，2020年后数据应该会下滑

购车消费者年龄结构变化

如下图，90后和80后仍然是市场主力军，90后和00后比例在上升，80后比例在下降。

不同年龄使用分期消费比例

如下图，22-25岁为消费分期的主力军，也是金融机构关注人群。年轻人更容易冲动消费。30-34岁消费分期比例有所下降，可能和思维方式成熟有关。

分期贷款买车成主流

知乎上有个朋友称：前两天跟爸爸去市里面买车，爸爸的意思是想全款入手，但是服务人员一直拐弯抹角地把话题往分期。为了利润最大化，4S店和银行等金融机构有紧密合作，他们会鼓励你分期贷款买车。

市场背景介绍完了，现在看一份基于汽车贷款违约数据建立的申请评分卡模型真实案例。包含变量如下：

申请者ID

帐户号

是否违约

汽车购买时间

汽车制造商

曾经破产标识

五年内信用不良事件数量(比如手机欠费消号)

全部帐户数量

最久账号存续时间(月)

在使用帐户数量

在使用可循环贷款帐户数量(比如信用卡)

在使用可循环贷款帐户余额(比如信用卡欠款)

可循环贷款帐户限额(信用卡授权额度)

可循环贷款帐户使用比例(余额/限额)

FICO打分

汽车购买金额(元)

建议售价

分期付款的首次交款

贷款期限(月)

贷款金额

贷款金额/建议售价*100

月均收入(元)

行使历程(Mile)

是否使用

样本权重

其中是否违约 bad_ind 是因变量。

数据量有5800多条，23个变量，建模完全足够，下图是数据样本截图。

全部变量建模后发现模型表现完美，大概率有问题，需要排查。备注一下，有的医药小样本数据集确实可以接近完美模型表现。

经核实Target和weight相关性是1，应踢除weight变量。通俗的讲weight和target是重合的，已经剧透故事情节，两者只能保留一个。

踢除weight变量后建模效果如下，AUC=0.79，accuracy=0.814模型性能优秀。这还是没有优化的模型表现，调参一下，变量进一步筛选后，模型AUC上0.8不是问题。

互联网上公开文章模型AUC最高只有0.7756，低的有0.6左右。我方模型AUC0.79显著高于互联网上公开文章模型性能。

Top10最重要变量

通过科学算法，我对变量进行重要性排序。如下图，最重要的10个变量为fico_score,Itv,tot_rev_line等等。

接着，我分析变量违约趋势，红色表示违约率高，蓝色表示违约率低。

以fico分数变量为例，我们可以挖掘：

FICO分数越高，违约率越低

FICO分数越低，违约率越高

为了体现精益求精精神，我用badrate分析变量不同阶段的违约率。

我发现FICO分数221分不是好的阀值，badrate不单调。

我把605分和小于605分的数据合并后，单调性明显。这样我们跟老板解释业务就不累了。

标准评分卡

通过各种操作，生成标准评分卡表格。我们可以点开每个变量，查看各个分段对应的信用评分。

下图为fico分数的分段评分，大家觉得不单调的区间之后可以合并优化处理。

下图是rev_util的分段评分，大家觉得不单调的区间之后可以合并优化处理。

汽车贷金融风险

最后，我谈谈汽车贷金融风险。既然我们是搞风控的，就要有居安思危的风控意识。我个人并不认同我国汽车贷比例一定要和欧美接轨。

请牢记，1929年美国金融危机的最重要特征是居民负债率过高，贷款购买商品成为一种时尚，贷款买房，贷款买车，贷款炒股，然后发生暴雷，经济危机持续数年，全球战争爆发，直到二战结束，美国才走出经济危机。

我建议个人债务占总收入比例不要超过1/3，否则以后生活质量会很低，持续居民高债务容易导致破产，家庭崩溃，离婚率上升。

结尾

汽车金融申请评分卡模型案例就为大家介绍到这里，此案例可用于论文，毕业设计，作业，项目申报，企业项目，有需求的可留言咨询。

如果大家想深入了解python信用评分卡技术，可参考《python信用评分卡建模（附代码）》

信用评分卡模型分析(基于Python)

论文复现机器学习模型案例大本营（收藏）

汽车金融信用评分卡模型-论文_毕业设计_企业项目复现相关推荐

python信用评分卡_基于Python的信用评分卡模型分析（二）
上一篇文章基于Python的信用评分卡模型分析(一)已经介绍了信用评分卡模型的数据预处理.探索性数据分析.变量分箱和变量选择等.接下来我们将继续讨论信用评分卡的模型实现和分析,信用评分的方法和自动评分 ...
基于Python的信用评分卡模型-give me some credit数据集，AUC 0.93 KS 0.71
信用风险计量模型可以包括跟个人信用评级,企业信用评级和国家信用评级.人信用评级有一系列评级模型组成,常见是A卡(申请评分卡).B卡(行为模型).C卡(催收模型)和F卡(反欺诈模型). 今天我们展示的是 ...
3分钟搞明白信用评分卡模型模型验证
2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> 信用评分卡模型在国外是一种成熟的预测方法,尤其在信用风险评估以及金融风险控制领域更是得到了比较广泛的使用,其原理是将模型变量W ...
信用评分卡模型开发中双峰分布原因及解决方案
信用评分卡模型开发中双峰分布原因及解决方案文: 郑旻圻邹钰刘巧莉转自: 数信互融在信用评分卡模型开发过程中,正态性是检验模型信用评分分布是否有效的一个重要指标.正常情况下,标准的正态分 ...
互联网金融信用评分卡模型构建
互联网金融信用评分卡模型构建背景介绍信用风险计量体系包括主体评级模型和债项评级两部分. 主体评级和债项评级均有一系列评级模型组成,其中主体评级模型可用"四张卡"来表示,分别是A ...
信用评分卡模型（R语言）
贷款风险预测-信用评分卡模型(R语言) 时间:2018年10月9日本次的分析数据来自Kaggle数据竞赛平台的"give me some credit"竞赛项目.下载地址为:ht ...
信用评分卡模型开发及评估指标
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载. 一.信用风险评级模型的类型信用风险计量体系包括主体评级模型和债项评级两部分.主体评级和债项评级均有一系列评级模型组成,其中主体评级模型可用&qu ...
GiveMeSomeCredit——信用评分卡模型
如今在银行.消费金融公司等各种贷款业务机构,普遍使用信用评分,对客户实行打分制,以期对客户有一个优质与否的评判.评分卡分为三类分别为: A卡(Application score card)申请评分卡 ...
信用评分卡模型的理论准备
目录 0 前言 1 构建评分卡的整个流程图 2 信息值 IV(Information Value)和证据权重 WOE(Weight of Evidence) 2.1 WOE 定义 2.2 IV 定义 ...
基于R的信用评分卡模型解析
信用评分流程 1.数据获取我使用的信贷数据共有3000条数据,每条数据11个特征. rm(list=ls()) setwd("D:\\case") library(xlsx) d ...

汽车金融信用评分卡模型-论文_毕业设计_企业项目复现

汽车金融信用评分卡模型-论文_毕业设计_企业项目复现相关推荐

最新文章

热门文章