stata进行无交互效应模型选择—混合模型，个体效应固定，时间效应固定，双向固定和随机效应

第一步，导入.dta数据，设置region和year;
第二步，进行混合回归；
第三步，进行个体固定效应回归；
第四步，进行时间固定效应回归；
第五步，进行双向固定效应回归；
第六步，进行随机效应回归；
第七步，选择使用混合回归还是随机效应；
第八步，选择使用固定效应还是随机效应（普通标准误）。
最后，聚类稳健标准误。

第一步，导入.dta数据，设置region和year;

use elements.dta, clear
xtset state year

第二步，进行混合回归；

vce(cluster state)表示以“state"为聚类变量的聚类稳健标准误

reg GDP personel income location scienceExpense export Rdfare,vce(cluster state)
est sto OLS

第三步，进行个体固定效应回归；

i.state表示根据state生成的虚拟变量

//组内估计
xtreg GDP personel income location scienceExpense export Rdfare,fe r
est sto FE_robust
//个体固定效应
xtreg GDP personel income location scienceExpense export Rdfare,fe
est sto FE
// 聚类稳健标准误
reg GDP personel income location scienceExpense export Rdfare i.state,vce(cluster state)
est sto LSDV

第四步，进行时间固定效应回归；

// 定义年份为虚拟变量
tab year,gen(year)
xtreg GDP personel income location scienceExpense export Rdfare year2-year10,fe r
est sto FE_TW
//检验所有年度虚拟变量的联合显著性
test year2 year3 year4 year5 year6 year7 year8 year9 year10

第五步，进行双向固定效应回归；

xtreg GDP personel income location scienceExpense export Rdfare i.year,fe r
est sto FE_D

第六步，进行随机效应回归；

 xtreg GDP personel income location scienceExpense export Rdfare,reest sto RE

第七步，选择使用混合回归还是随机效应；

xttest0

第八步，选择使用固定效应还是随机效应（普通标准误）。

 //豪斯曼检验hausman  FE RE,constant sigmamore

注：以上使用的均为组内估计

最后，聚类稳健标准误。

//安装xtoverid
ssc install xtoverid
quietly xtreg GDP personel income location scienceExpense export Rd
xtoverid
// 将所有结果整合在一张表中
est table OLS FE FE_TW  FE_D RE,b se

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第七步，选择使用混合回归还是随机效应；

第八步，选择使用固定效应还是随机效应（普通标准误）。

最后，聚类稳健标准误。

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