程序化交易中的数据周期，数据窗口和间隔

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最近和大家讨论了窗口和间隔的问题，很多朋友可能对这个概念不是很清楚，所以越说越迷糊，我把他写写吧。

数据周期就是我们平时选择的如1分钟K线，5分钟K线的那个时间单位，1分钟，5分钟，1日，1周等；数据窗口是指一个固定时间，比如5分钟的数据窗口，就是用当前5分钟的数据进行统计值计算；而间隔就是在数据窗口内，取值的步长。
首先我抛出一个问题，比如“求5分钟的收盘价均值”。其实这样的提问不准确，用更准确点的语言提问就是“窗口为5分钟，间隔为n的收盘价均值”，因为每tick（500ms）都有数据到来，间隔为1的话，就是每个tick到来的数据（没有数据到来用一种补齐机制填充）就可以看做是他的open，high，low，close，因为只有一个数据。如果间隔为n，那么就把时间窗口5分钟内的所有数据分成n“等分”，然后计算出每“等分”数据中的open，high，low，close，分别为每等分数据中的第一个数据，最大值数据，最小值数据，最后一个数据。因此相同的时间窗口，在不同间隔下的统计值是不一样的，要准确刻画出一个成交价格序列的统计值，间隔是必不可少的一个参数。我们要计算的是，某一个时间窗口的序列统计值，比如收盘价的1分钟，5分钟，10分钟均值，可变的参数是你计算的时间间隔，不同的时间间隔会影响你的统计的值。
目前常见的交易软件，比如TB，文华，金字塔等等，他的程序化交易是基于数据周期，也就是他的每根K线数据而计算，判断，发出交易信号的。所以程序里面所编写的求均值的函数，实际上的求的n个bar上某个数据的均值。比如MA（close，n），其中的n指的是n个数据周期，而非n分钟。而选择的tick，5s，。。1min等等那些值其实刻画的是数据的间隔，因此每选择一次，时间的窗口就变化了。举个例子，我程序写的是MA（close，5），然后选择的是5s的k线bar，时间间隔就是5x2=10，也就是说每根k线bar的数据是由10个tick数据计算出来的，而时间窗口就是5x5=25s；这时更改为1min的k线bar，那么时间间隔就是1x60x2=120，而时间窗口变成了1min x 5=5分钟。
这两个概念一定不能混淆，如果使用这些交易软件进行程序化编程的时候，为了事先设计的时间窗口不发生改变，在程序里对于那个n就必须做出处理，不然类似于“求5分钟的收盘价均值”就只能适应一种时间的k线bar选项。

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