乌龟量化估值怎么看_【可视化】Python计算指数的历史PE估值
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最近火爆的ETF
近期比较大火的ETF应该就是半导体、5G、计算机、科技这几类了,下图近一周涨幅最大的十个热门ETF。具体计算方法可以见我的第一篇公众号(也可拉到最后有链接)
特别是半导体ETF,最近三个月涨了80%,可惜码农没有买,不然就发财了。但是是否已经涨到头了呢,我们可以从估值的角度去分析一下。本文将介绍一下如何用Python计算指数的估值数据。
当然,也有比较简单的方法,这里推荐几种方法。
No.1
雪球APP
在雪球APP的行情里,有一个指数估值可以查看目前的几个主流指数的估值情况
No.2
乌龟量化
码农最近找到一个网站,叫做乌龟量化 。里面数据挺丰富的,不过有个缺点就是普通用户只能看近1年的指数估值。
Python大法好
不过对于码农而言,能自己Coding出来的,绝不去看现成的。所以今天分享一下如何手动计算指数的历史估值。
今天还是展示在米筐上利用RQDATA如何计算指数的PE。先说下具体的算法。
1
个股的市盈率计算。公式只有一个,就是PE(个股)=个股市值/个股收益,如果分子,分母同除以股数,则 PE(个股)=股价/每股收益=P/EPS,也就是PE名称的由来吧。转换一下公式,EPS=股价/PE(个股)
2
指数的市盈率计算。把指数当成股票对待,公式也一样,只不过股票换成了指数。PE(指数)=指数市值/指数收益。这个公式对于各类指数都是通用的,不管是等权重还是非等权重。
3
等权重指数的市盈率计算。这里的等权重指的是等市值权重,也就是构成指数的各个股票的市值权重相等。
(1)假设构成指数的成分股有n只,指数总市值为n,则指数中每只股票的市值为1
(2)在该指数中,以其中一只股票为例,该股票的股数为=个股市值/股价=1/股价;该股票的收益为=股数*EPS(每股收益),代入则,该股票的收益=(1/股价)*EPS。
(3)代入第一步转换的EPS公式,则该股票的收益=(1/股价)*股价/PE(个股)=1/PE(个股)
(4)指数的PE=指数市值/指数收益=n/∑[1/pe(个股)]
好了废话不多说,上代码。
import pandas
有了上面三个函数,我们就可以来自己算一下目前的指数PE是多少了,而且在看下历史上处于什么位置了。
'H30184.XSHG')
从PE上看,半导体指数的PE已经达到近2年的新高了,码农觉得风险还是有大的了。再看下证券指数,目前是70%分位数,也是比较高估了。
'399975.XSHE')
中证的5G、通讯指数好像米筐现在还看不了,那看一个类似的指数,国证通讯指数,目前的PE也是最高位置了。
'399389.XSHE')
好了,今天的分享就到这里了。关于指数的研究方法,未来码农还会有新帖继续分享哦~
前面的ETF统计方法详见下面的链接:
全市场ETF统计日报【Python】
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