Julia:从交易流水动态计算可用资金
往往在CTA策略中,对动态资金的计算并不重要,但是,对于股票策略,动态地计算资金头寸就是必备的要求了。
对于多头资产,我们比较容易理解。而对于空头资产,需要转换成“多头”资产,才方便计算实际等值资产,从而转化为策略动态的资金。
在平仓中,策略交易会在原有资金的基础上,会释放出一定量的资金。
function closeTradeFlows!(tFlows::Array{tradeFlow,1},TFP::tradeFlowParameter)tradeDuration = convert(FloatingPoint, TFP.closeFlag -TFP.openFlag );# 以Bar 来确定持有时间的长短if TFP.tradeFeeTh <0.1 # 按每手%收取交易费用# 包括交易费用和冲击成本混在一起,不进行区分tradeFee=TFP.tradeFeeTh*TFP.tradeVolume*TFP.multiplier*(TFP.closePrice+TFP.openPrice)+2*TFP.impactCostUnit*TFP.tradeVolume*TFP.multiplier;closeFee =TFP.tradeFeeTh*TFP.tradeVolume*TFP.multiplier*TFP.closePrice+TFP.impactCostUnit*TFP.tradeVolume*TFP.multiplier;else # 按每手多少元收到交易费用tradeFee=TFP.tradeFeeTh*TFP.tradeVolume*2 + 2*TFP.impactCostUnit*TFP.tradeVolume*TFP.multiplier;closeFee =TFP.tradeFeeTh*TFP.tradeVolume+TFP.impactCostUnit*TFP.tradeVolume*TFP.multiplier;endif TFP.tradetype >0.0 # longpriceDelta = TFP.closePrice-TFP.openPrice;unitReturn = priceDelta*TFP.tradeVolume*TFP.multiplier-TFP.tradeFee;tradeReturn = unitReturn/(TFP.openPrice*TFP.tradeVolume*TFP.multiplier);deltaFund = TFP.tradeVolume*TFP.multiplier*TFP.closePrice -(1-TFP.marginRate)*TFP.tradeVolume* TFP.multiplier*TFP.openPrice-closeFee; #平仓之后释放的占用资金elsepriceDelta = TFP.openPrice-TFP.closePrice;unitReturn = TFP.priceDelta*TFP.tradeVolume*TFP.multiplier-TFP.tradeFee;tradeReturn = unitReturn/(TFP.openPrice*TFP.tradeVolume*TFP.multiplier);deltaFund = TFP.tradeVolume*TFP.multiplier*(TFP.openPrice*2-TFP.closePrice) -(1-TFP.marginRate)*TFP.tradeVolume* TFP.multiplier*TFP.openPrice-closeFee; endif TFP.tradeVolume!=0.0currentFlow = tradeFlow(TFP.strategyName,TFP.contractName,TFP.openDate,TFP.openPrice,TFP.closeDate,TFP.closePrice, TFP.tradeType,TFP.multiplier,TFP.tradeDuration,TFP.tradeVolume,tradeReturn,unitReturn,0.0,tradeFee);push!(tFlows,currentFlow)elseerror("策略生成交易流!但currentFlow currentFlow tradeVolume=0!")endreturn (tradeFlows,deltaFund);
end
在开仓中,一样也有计算动态资金的步骤。在开仓中,需根据当前资金的余额去安排相应的组合交易。
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