专享策略No.1 | 震荡+趋势+动态调节

量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容

4月项目安排：

1.orderflow策略最终版

2.松鼠门户网站

3.2022松鼠课程录制

『正文』

大家好，我是乌克兰剑圣。

今年计划推出3个专享策略，目前是第一个策略。策略迭代了7个版本，筛选出了三个版本发给大家，专享策略的好处就是可以集思广益，一起迭代策略。全部是源码，有好的思路随时在群里@我。

策略简介

策略采用模块分离的方式编写：

过滤器模块

动量弹球模块

离场调节模块

移动出场模块

浮盈回撤模块

模块分离的好处多多，1是可以减少主程序的代码量，方便阅读改写。2.小伙伴可以随意抽取使用，方便调用到自己的模型里。

策略分为震荡交易模式和趋势交易模式，其实还可以细分出顶底背离模式，但是会增加比较多的参数，于是作罢。

策略采用双图层跨周期交易模式，5分钟主连执行交易，60分钟指数用于部分条件判断。大周期指数可以平滑走势，小周期主连判断交易减少下单误差。

个别品种因为主力次主力合约活跃度相差较小，造成了指数失真的情况。你也可以把指数换成主连，比如苹果，鸡蛋等品种，这个社群里具体再讨论吧。

OK，我们回到策略模块。

过滤器

(主图红色连线是盈利交易，绿色连线是亏损交易，黄色标志是做多，紫色是做空)

这是一段震荡加短波的行情走势，注意过滤器的变化特征。

过滤器副图的红色线是多头判断线，绿色线是空头判断线。

红线大于0，定义为多头趋势

绿线小于0，定义为空头趋势

红绿线等于0，定义为震荡。

模糊的定义出趋势与震荡。从上图的信号表现看，策略不是一个全时空持仓策略，是有空仓期的。

上图是一个连续的多头趋势+震荡

蓝框内的下跌没有做，是因为不好判断是中继还是转向。过滤器提示进入震荡后进行了空头交易。

前面我们了解到策略是择时交易策略，这不可避免的会错过一些交易机会。过滤模块过滤震荡的过程有时也会过滤掉部分波段行情。

动量弹球模块

  If(CurrentBar <= Length - 1)  {    NetChgAvg = ( Close - Close[Length] ) / Length ;    TotChgAvg = Average( Abs( Close - Close[1] ), Length ) ;  }Else  {    SF = 1/Length;    Change = Close - Close[1] ;    NetChgAvg = NetChgAvg[1] + SF * ( Change - NetChgAvg[1] ) ;    TotChgAvg = TotChgAvg[1] + SF * ( Abs( Change ) - TotChgAvg[1] ) ;   }If( TotChgAvg <> 0 )  {  ChgRatio = NetChgAvg / TotChgAvg;  }else  {  ChgRatio = 0 ;  }   RSIValue = 50 * ( ChgRatio + 1 );   Return RSIValue;

动量弹球的交易原理：大周期RSI值出现超卖超买信号，在小周期交易。

RSI的变化值呈现正弦态，像弹球一样上下运动。动量弹球模块嵌入在震荡模式里，是摸顶底的交易条件之一。

离场调节模块

1.关闭离场调节模块：

2.开启离场调节模块：

离场调节模块的作用如图所示，在趋势中尽量拿住单子，震荡里尽量落袋为安。交易就是这么朴素，不需要华丽花哨。

策略的灵魂是交易逻辑，而不是参数的Bao力穷举。参数优化就像磨刀石，是所有兵器最后的工序，不能本末倒置。

移动出场模块

将万金油出场模块化，这样我们在多次调用时减少代码量。

浮盈回撤模块

  If(BarsSinceentry == 0)  {    HighAfterEntrys = High;    LowAfterEntrys = Low;  }else  {    HighAfterEntrys = Max(HighAfterEntrys,High); // 记录下当前Bar的最高点，用于浮盈回撤    LowAfterEntrys = Min(LowAfterEntrys,Low);    // 记录下当前Bar的最低点，用于浮盈回撤  }  kk=LastEntryPrice*(1-0.01*StartPro1);  dd=LastEntryPrice*(1+0.01*StartPro1);  kkout=LowAfterEntrys[1]+(LastEntryPrice-LowAfterEntrys[1])*0.01*StopPro1;  dkout=HighAfterEntrys[1]-(HighAfterEntrys[1]-LastEntryPrice)*0.01*StopPro1;  If(MarketPosition==-1 && BarsSinceLastEntry>0 && LowAfterEntrys[1]<=kk && High>=kkout)   {    pbout=kkout;    Return 1;    Commentary("最大盈利达到"+Text(StartPro1)+"%之后盈利回撤"+Text(StopPro1)+"%平空");  }  If(MarketPosition==1 && BarsSinceLastEntry>0 && HighAfterEntrys[1]>=dd && Low<=dkout)   {    pbout=dkout;    Return -1;    Commentary("最大盈利达到"+Text(StartPro1)+"%之后盈利回撤"+Text(StopPro1)+"%平多");  }    pbout=0;  Return 0;

这个模块默认是架空的，用在股指上面可以提高胜率，但是会降低盈亏比，减少净利润，因此谨慎使用。

部分品种绩效

IF(P3)

棕榈

豆粕

PTA

LPG

玻璃(P2)

纯碱

铁矿(P2)

螺纹(P2)

苹果(P2)

结语

专享策略No.1 分为3个版本，仅仅是原理不同各有特点。具体你们拿到工作区以后自己查看比对，都是默认一手，主连映射。有问题再群里交流吧，另外：找到一个BUG奖励啊儿百包包。

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。