魔改Dual Thrust示例策略

没几天就到五一假期啦，想来也有段时间没分享策略了，所以今天给大家准备了一个期货量化策略作为节前福利，请收下~

本篇分享的策略是在掘金量化终端所提供的示例策略的基础上进行优化的，该策略名为Dual Thrust策略，以期货作为交易标的。

此处我们先简单回顾下策略逻辑。

Dual Thrust策略是一个趋势跟随策略，它是以开盘价±历史N天的波幅作为震荡区间上下轨，突破这个震荡区间上下轨便跟随开仓，上下轨和波幅的计算方式如下：

上轨：开盘价+K1*波动

下轨：开盘价-K2*波动

波幅：max(HH - LC, HC - LL)

其中，HH为历史N天最高价的最大值，LC为历史N天收盘价的最小值，HC为历史N天收盘价的最大值，LL为历史N天最低价的最小值。

了解策略逻辑后，我们开始调整参数。

这里从期货比较经典的焦炭品种开始，同时将交易品种从主力合约修改成主力合约下的具体合约，并实时更换（仅平仓）。

策略有三个参数：回溯周期N、上下轨波动系数K1和K2，初步设置为3、0.5、0.5；

回测时间设为最近三年：2019.06.01-2022.04.22（受目前回测机制限制，期货主力合约只能回测最近三年的数据），因为本策略涉及较多参数，进一步将2019.06.01-2021.09.30区间作为训练样本，2021.10.01-2022.04.22区间作为测试样本；

然后分别上调手续费和滑点为万分之2.4和万分之3.6，初始本金是10W；

最后，在on_order_status()中新增平今仓和平昨仓的信号（因为期货实盘信号中有今仓和昨仓的区别，从回测到实盘需进一步处理）。

修改参数后，运行回测，结果如下：

从回测情况来看，焦炭后半段表现较好，但在2019年下半年，策略大幅回撤近70%。

出现这一问题的原因在于：焦炭行情处于转折区域，波动放大，策略不够灵敏。行情波动加大，导致策略上下轨宽幅放大，调仓速度过于滞后。

针对该问题，可以有多种方式来处理。比如，动态调整K值或增加止盈止损条件等。

我们先试着动态调整K值。

增加一个指标，当指标呈多头趋势时，K1值下调至0.2，使K1小于K2，更易触发多头信号；当指标呈空头趋势时，K2值下调至0.2，使K2小于K1，更易触发空头信号。

指标选KDJ，多空趋势设定为：K>D时，多头趋势；K<=D时，空头趋势。

KDJ指标的计算主要依托于talib模块包，使用常用参数KDJ(21,3,3)：

K, D = talib.STOCHF(high, low, close, context.kdj_param1, context.kdj_param3, fastd_matype=0)
K = np.array(list(map(lambda x: SMA(K[:x], context.kdj_param2), range(1, len(K) + 1))))
D = np.array(list(map(lambda x: SMA(K[:x], context.kdj_param3), range(1, len(K) + 1))))
J = 3 * K - 2 * D

为了能够更灵敏地进行K值调整，需要计算动态KDJ，每分钟计算一次。

由于每分钟计算一次KDJ，数据下载的耗时会很大，所以在代码设计上，需要在盘前预先存储历史数据，每分钟更换最新价格。为此，我们将KDJ的计算封装成如下函数，同时增加是否计算动态值的控制参数：

def cal_KDJ(context,security,include_now=False):"""计算KDJ:param security:证券代码，str形式:param include_now:是否计算动态值，默认为False"""

再次运行回测后，结果如下：

可以看到，策略各个方面都有比较大的提升，最大回撤从67.52%下降到28.12%，年化收益从70.43%提升到97.65%。

我们进一步看下参数优化的结果，以3个参数（N，K1，K2）进行测试：

本次回测是基于训练样本（2019.06.01-2021.09.30），从夏普比率折线图来看，0.7是不同K值中的最优参数；而从历史回溯时间来看，4天回溯时间能够实现的收益是最优的。

再来看下测试样本（2021.10.01-2022.04.22）的回测结果：

从夏普比率折线图来看，策略夏普比率在K值从0.6至1.0区间趋于稳定，当K值为0.7时，3天回溯时间的夏普比率>5天回溯时间的夏普比率>4天回溯时间的夏普比率，但三者之间的差异相对较小，4天回溯时间的策略夏普比率在各K值参数下更为平滑。

最后，以回溯时间为4天，K值为0.7为例，运行回测后，结果如下：

（1）训练样本时期（2019.06.01-2021.09.30）

（2）测试样本时期（2021.10.01-2022.04.22）

通过回测结果可以发现，趋势策略往往都是在震荡期亏钱，在大行情中赚钱。如果通过使用不同的趋势指标，或者增加止盈止损条件，又或者新增仓位管理等方式就可以进一步优化该策略了，感兴趣的朋友不妨试试~

如需获取策略源码，请访问：https://bbs.myquant.cn/thread/2861

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