【渝粤教育】广东开放大学计量经济学形成性考核 (21)

选择题
题目：计量经济学基下列（）学科的分支学科。
题目：经济计量模型的因变量一定是（）。
题目：描述微观主体经济活动中变量关系的计量经济模型是（）。
题目：经济计量分析工作的基本步骤是（）。
题目：以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式?
题目：用一元线性回归模型进行区间预测时，干扰项μ方差的无偏估计量应为()
题目：相关系数r的取值范围是( )
题目：在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为( )。
题目：对回归系数进行显着性检验时的t统计量为（）
题目：计量经济模型不是（）
题目：对于经典线性回归模型，各回归系数的OLS估计量具有的优良特性有( )
题目：计量经济学就是经济统计学。（）
题目：计量经济学模型成功的三要素包括理论、数据、方法。（）
题目：经济理论准则是统计检验基础上的再检验(亦称二级检验)准则（）
题目：在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( )
题目：随机误差项ui与残差项ei是一回事。（）
题目：X线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（）
题目：回归平方和是指被解释变量的实际值y与平均值的离差平方和（）
题目：在多元线性回归模型中，调整后的可决定系数大于可决定系数。（）
题目：（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。
题目：计量经济模型的基本应用领域有（）。
题目：对于总体平方和TSS、回归平方和ESS和残差平方和RSS的相互关系，正确的是
题目：在线性回归模型Yi=β₁+β₂X2i+β₂X2i+ui中，β₁的含义为（）
题目：根据判定系数R²与F统计量的关系可知，当R²＝1时有( )
题目：在回归模型Ｙ=β₁+β₂Ｘ₂+β₃Ｘ₃+β4Ｘ4+u中，如果原假设H0：β₂ = 0成立，则意味着（）
题目：回归分析中估计回归参数的方法主要有( )
题目：理论设计的工作，不包括确定变量之间的数学关系。（）
题目：计量经济学模型成功的三要素包括理论、数据、方法。（）
题目：随机误差项ui与残差项ei是一回事。（）
题目：总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（）
题目：在多元线性回归模型中，调整后的可决定系数大于可决定系数。（）
题目：残差平方和是指解释变量变动所引起的被解释变量的变差。（）
题目：在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
题目：同一统计指标，同一统计单位按时问顺序记录形成的数据列是（）
题目：对样本相关系数r，以下结论中错误的是（）
题目：表示X与Y之间真实线性关系的是（）
题目：在线性回归模型Y₁=β₁+β₂X2i+β₂X2i+ui中，β₂表示（）
题目：对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：( )
题目：在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而( )
题目：对计量经济模型的计量经济学准则检验包括( )
题目：对于样本相关系数r，下列结论正确的是
题目：同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为横截面数据。（）
题目：在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）
题目：残差平方和是指随机因素影响所引起的被解释变量的变差。（）
题目：回归平方和是指被解释变量的回归值与平均值的离差平方和。（）
题目：下列哪种方法不是检验异方差的方法（）
题目：当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是（）
题目：异方差条件下普通最小二乘估计量是（）
题目：已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（）
题目：DW统计量值接近2时，随机误差项为（）
题目：当DW＝4是时，说明（）
题目：在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL
题目：DW检验适用于检验（）
题目：下列哪些方法可以用于异方差性的检验（）
题目：如果回归模型遗漏一个重要的变量，则OLS残差必定表现出异方差的特点。（）
题目：当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（）
题目：如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中可能有异方差性。（）
题目：在异方差情况下，通常预测失效。（）
题目：发现模型中存在误差自相关时，都可以利用广义差分法来消除自相关（）
题目：假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（）
题目：消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于－1。（）
题目：当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（）
题目：以σ₁²表示包含较小解释变量的子样本方差，σ₂²表示包含较大解释变量的子样本方差，则检验异方差的戈德菲尔德—匡特检验法的零假设是（）
题目：容易产生异方差的数据是（）
题目：当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）
题目：当DW>4-dL，则认为随机误差项ui（）
题目：已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（）
题目：对于大样本， DW统计量的近似计算公式为（）
题目：DW检验不适用于下列情况下的自相关检验（）
题目：在异方差情况下，通常预测失效。（）
题目：当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。（）
题目：在杜宾—沃森（DW）检验法中，我们假定误差项的方差是同方差。（）
题目：DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（）
题目：当模型存在高阶自相关时，可用DW法进行自相关检验。（）
题目：当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。（）
题目：异方差情形下，常用的估计方法是（）
题目：当一个线性回归模型的随机误差项存在序列相关时，直接用普通最小二乘法估计参数，则参数估计量（）
题目：用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是（）
题目：已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0，则DW统计量的近似（）
题目：常用的检验异方差的方法有（）
题目：如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中可能有异方差性。（）
题目：在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其与解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（）
题目：经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重情况是这个解释变量的方差扩大因子VIF（）
题目：当方差膨胀因子（）时，说明模型可能存在较严重的多重共线性。
题目：、经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（）
题目：不属于检测多重共线性的方法有（）
题目：在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的（）
题目：如果随机解释变量与随机干扰项同期不相关，得到的参数估计量（）
题目：如果随机解释变量与随机干扰项同期相关，得到的参数估计量（）
题目：随机解释变量X，与随机误差项u线性相关时，寻找的工具变量Z，正确的是（）
题目：多重共线性的解决方法主要有（）
题目：当解释变量中包含随机变量时，下面哪一种情况可能出现（）
题目：多重共线性可以通过相关系数矩阵法检验。（）
题目：变量不存在两两高度相关表示不存在高度多重共线性。（）
题目：变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。（）
题目：在高度多重共线的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。（）
题目：工具变量替代随机解释变量后，实际上是工具变量变为了解释变量。（）
题目：当解释变量中包含随机变量时，那么参数估计量无偏。（）
题目：用滞后的被解释变量作解释变量，模型必然具有随机误差项的自相关性。（）
题目：含有随机解释变量的线性回归模型，其普通最小二乘估计量都是有偏的。（）
题目：如果方差膨胀因子VIF＝10，则认为什么问题是严重的（）
题目：下述统计量不可以用来检验多重共线性的严重性（）
题目：在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）
题目：经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重情况是这个解释变量的方差扩大因子VIF（）
题目：如果随机解释变量与随机干扰项相互独立，得到的参数估计量（）
题目：检测多重共线性的方法有（）
题目：在工具变量的选取中，下面哪些条件是必需的（）
题目：多重共线性是一种样本现象。（）
题目：变量不存在两两高度相关表示不存在高度多重共线性。（）
题目：多种共线性是一种总体性现象。（）
题目：当解释变量中包含随机变量时，那么参数估计量无偏。（）
题目：当随机解释变量与随机误差项同期相关时，如果仍用最小二乘法估计，则估计量有偏且非一致。（）
题目：多重共线性产生的原因有（）
题目：多重共线性是一种（）
题目：下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（）
题目：尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。（）
题目：如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。（）
题目：在高度多重共线的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。（）
题目：用滞后的被解释变量作解释变量，模型必然具有随机误差项的自相关性。（）
题目：当随机解释变量与随机误差项同期相关时，如果仍用最小二乘法估计，则估计量有偏且非一致。（）
题目：在建立经济计量模型时，虚拟变量属于（　　）
题目：在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为（）
题目：阿尔蒙估计法的优点是（）
题目：虚拟变量取值为0和1代表某种属性是否存在，其中1表示存在这种属性。（）
题目：虚拟变量只可以作为自变量在模型中出现。（）
题目：当质的因素引进到经济计量模型时，需要使用前定变量。
题目：当质的因素引进到经济计量模型时，需要使用虚拟变量。（）
题目：阿尔蒙估计法可以克服多重共线性问题。（）
题目：模型设计原因有可能导致滞后的产生。（）
题目：对于有限分布滞后模型，通常采用经验权数法估计参数。（）
题目：对于无限分布滞后模型，Koyck提出的假定是参数符号相同且按几何数列递增。（）
题目：对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（）
题目：产生滞后的原因不包括（）
题目：对于自适应预期模型，采用什么方法估计参数比较合适。（）
题目：对于无限分布滞后模型，库伊克（Koyck）提出的假定是（）
题目：对于自回归模型，检验是否存在序列相关的方法是（）
题目：虚拟变量取值为0和1代表某种属性是否存在，其中（）
题目：对于有限分布滞后模型，通常采用什么方法估计参数（）
题目：虚拟变量只可以作为自变量在模型中出现。（）
题目：虚拟变量取值为0和1代表某种属性是否存在，其中1表示存在这种属性。（）
题目：当质的因素引进到经济计量模型时，需要使用虚拟变量。（）
题目：模型设计原因有可能导致滞后的产生。（）
题目：在对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是Koyck变换模型。（）
题目：当质的因素引进到到经济计量模型时，需要使用（）
题目：虚拟变量（　　）
题目：若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为（）
题目：下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型（）
题目：下列属于有限分布滞后模型的是：（）
题目：虚拟变量取值为0和1代表某种属性是否存在，其中0表示存在这种属性。（）
题目：模型设计原因有可能导致滞后的产生。（）
题目：在对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是Koyck变换模型。（）
题目：将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）
题目：＿＿＿是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。( )
题目：当一个结构式方程为恰好识别时，这个方程中内生解释变量的个数（）
题目：结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是先决变量，也可以是（）
题目：简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（）
题目：某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（）
题目：设时间序列Yt～I(2),Xt～I(2)，如果Zt=aYt+bXt，是平稳时间序列，其中a、b为常数，则Xt与Yt之间的关系是（）
题目：某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列，此时间序列为（）
题目：同阶单整变量的线性组合是下列哪种情况时，这些变量之间的关系是协整的（）
题目：从长期看，消费与收入之间存在一个均衡比例，消费与收入的关系虽然有时会偏离这个比例，但这种偏离只是随机的、暂时的。消费与收入的这种关系称为（）
题目：结构式方程的识别情况可能是（）
题目：下列说法有误的是（）。
题目：二阶段最小二乘法要求模型中所有前定变量之间无高度多重共线性。（）
题目：二阶段最小二乘法要求模型的结构式随机干扰项满足经典假定。（）
题目：对于联立方程模型来说，当满足经典假定时，简化式参数的最小二乘估计量具有无偏、一致性。（）
题目：在同一个简化式模型中，所有简化式的解释变量都完全一样。（）
题目：时间序列是指某一统计指标数据按照时间先后顺序排列而形成的数列。（）
题目：可以通过差分法将非平稳时间序列化为平稳时间序列。（）
题目：在经济领域中，绝大多数时间序列都是平稳的。（）
题目：如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是伪回归关系。（）
题目：当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（）
题目：若一个时间序列是呈上升趋势，则这个时间序列是（）。
题目：平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，它的协方差只与（）
题目：经济计量研究中，有时引入滞后内生变量作为解释变量，作为解释变量的滞后内生变量是（）
题目：二阶段最小二乘法要求模型的结构式随机干扰项满足经典假定。（）
题目：在同一个简化式模型中，所有简化式的解释变量都完全一样。（）
题目：如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是伪回归关系。（）
题目：先决变量是( )的合称。
题目：在结构式模型中，其解释变量（）
题目：下面关于内生变量的表述，错误的是（）
题目：如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是（）
题目：在Zt=aXt+bYt中，a,b为常数，如果Xt～I(2),X与Y之间是协整的，且Zt是一个平稳时间序列，则（）
题目：对于二阶段最小二乘法，下列说法正确的是（）
题目：下列表述不当的有（）
题目：当结构方程为恰好识别时，可选择间接最小二乘法进行估计。（）
题目：使用普通最小二乘法直接估计联立方程中有内生解释变量方程的结构参数时，会使该估计量有偏（）
题目：二阶段最小二乘法仅适合于过度识别方程。（）
题目：伪回归是指对事实上不存在任何相关关系的两个变量进行回归得出的能够通过显著性检验的回归模型。（）
答案：
A、对

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