MACD多周期共振系统TB源码
1、系统原理很简单,MACD的柱状线,在1分钟,3分钟,5分钟,15分钟及30分钟都是红柱,即都大于0时,多头开仓。
当1分钟的MACD柱线变绿柱,即小于0时,多头平仓。
2、做空的条件类似,收盘平仓。
3、在此提供这个系统的目录是为了演示跨周期数据处理的方法,本系统并不是一个完善有效的系统,照此交易,后果自负。
代码分为两部分,1个用户函数,1个交易指令。
用户函数:MinsXAverage,代码如下:
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: MinsXAverage
// 名称: 1分钟转换N分钟的指数平均
// 类别: 用户函数
// 类型: 用户函数
// 输出: 数值型
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric nMinSet(3);
NumericSeries Price(10);
Numeric Length(10);
Vars
NumericSeries MinsBarIndex;
BoolSeries FirstMin(True);
Numeric sFcactor;NumericSeries XAvgValue;
Begin
If(CurrentBar == 0)
{
FirstMin = True;
}Else
{
FirstMin = FirstMin[1];
If(FirstMin && IntPart(Minute/nMinSet) != IntPart(Minute[CurrentBar]/nMinSet))
{
FirstMin = False;
}
}
If(IntPart(Minute%nMinSet)==0){MinsBarIndex = 1;}Else{MinsBarIndex = MinsBarIndex[1] + 1;}sFcactor = 2 / ( Length + 1 );if (FirstMin){XAvgValue = Price;}else{XAvgValue = XAvgValue[MinsBarIndex] + sFcactor * ( Price - XAvgValue[MinsBarIndex] ) ;} Return XAvgValue;
End
//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本 GS2004.06.12
// 用户版本 2008/06/20 14:09
// 版权所有
// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
// 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
//------------------------------------------------------------------------
交易指令。MACERS,仅适用于1分钟周期
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: MACDRS
// 名称: MACD Resonance System
// 类别: 交易指令
// 类型: 多头建仓
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric FastLength(12);
Numeric SlowLength(26);
Numeric MACDLength(9);
Vars
NumericSeries MACDValue1;
NumericSeries MACDValue3;
NumericSeries MACDValue5;
NumericSeries MACDValue15;
NumericSeries MACDValue30;
Numeric AvgMACD1;
Numeric AvgMACD3;
Numeric AvgMACD5;
Numeric AvgMACD15;
Numeric AvgMACD30;
Numeric MACDDiff1;
Numeric MACDDiff3;
Numeric MACDDiff5;
Numeric MACDDiff15;
Numeric MACDDiff30;
Bool LongEntryCon;
Bool ShortEntryCon;
Bool LongExitCon;
Bool ShortExitCon;
Begin
MACDValue1 = XAverage( Close, FastLength ) - XAverage( Close, SlowLength );
AvgMACD1 = XAverage(MACDValue1,MACDLength);
MACDDiff1 = MACDValue1 - AvgMACD1;
MACDValue3 = MinsXAverage(3, Close, FastLength ) - MinsXAverage(3, Close, SlowLength );
AvgMACD3 = MinsXAverage(3,MACDValue3,MACDLength);
MACDDiff3 = MACDValue3 - AvgMACD3;
MACDValue5 = MinsXAverage(5, Close, FastLength ) - MinsXAverage(5, Close, SlowLength ); AvgMACD5 = MinsXAverage(5,MACDValue5,MACDLength);MACDDiff5 = MACDValue5 - AvgMACD5;MACDValue15 = MinsXAverage(15, Close, FastLength ) - MinsXAverage(15, Close, SlowLength ); AvgMACD15 = MinsXAverage(15,MACDValue15,MACDLength);MACDDiff15 = MACDValue15 - AvgMACD15;MACDValue30 = MinsXAverage(30, Close, FastLength ) - MinsXAverage(30, Close, SlowLength ); AvgMACD30 = MinsXAverage(30,MACDValue30,MACDLength);MACDDiff30 = MACDValue30 - AvgMACD30;LongEntryCon = MACDDiff1 > 0 && MACDDiff3 > 0 && MACDDiff5 > 0 && MACDDiff15 > 0 && MACDDiff30 > 0;ShortEntryCon = MACDDiff1 < 0 && MACDDiff3 < 0 && MACDDiff5 < 0 && MACDDiff15 < 0 && MACDDiff30 < 0;LongExitCon = MACDDiff1 < 0;ShortExitCon = MACDDiff1 > 0;Commentary("MACDDiff1="+Text(MACDDiff1));Commentary("MACDDiff3="+Text(MACDDiff3));Commentary("MACDDiff5="+Text(MACDDiff5));Commentary("MACDDiff15="+Text(MACDDiff15));Commentary("MACDDiff30="+Text(MACDDiff30));If(MarketPosition == 0){If(LongEntryCon){Buy(1,NextOpen,True);}Else if(ShortEntryCon){SellShort(1,NextOpen,True);} }Else If(MarketPosition == 1 && LongExitCon){Sell(1,NextOpen,True);}Else if(MarketPosition == -1 && ShortExitCon){BuyToCover(1,NextOpen,True);}If(Time >= 0.1459){Sell(1,Open);BuyToCover(1,Open);}
End
//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本 GS2004.06.12
// 用户版本 2008/06/20 14:47
// 版权所有
// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
// 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
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