python实现MACD策略背离点的判断

MACD策略python实现背离点的判断

话不多说直接贴代码和运行结果！！
****运行环境：**PyCharm2017.1

import baostock as bs
import pandas as pd
import talib as ta
import matplotlib.pyplot as plt
def computeMACD(code,startdate,enddate):login_result = bs.login(user_id='anonymous', password='123456')print(login_result)###获取股票日K线数据###rs = bs.query_history_k_data(code,"date,code,close,tradeStatus",start_date=startdate, end_date=enddate, frequency="d", adjustflag="3")#### 打印结果集 ####result_list = []while (rs.error_code == '0') & rs.next():# 获取一条记录，将记录合并在一起result_list.append(rs.get_row_data())df = pd.DataFrame(result_list, columns=rs.fields)#剔除停盘数据#print(df)df2 = df[df['tradeStatus']=='1']#交易日#获取dif,dea,hist，它们的数据类似是tuple，且跟df2的date日期一一对应#记住了dif,dea,hist前33个为Nan，所以推荐用于计算的数据量一般为你所求日期之间数据量的3倍#这里计算的hist就是dif-dea,而很多证券商计算的MACD=hist*2=(dif-dea)*2dif, dea, hist= ta.MACD(df2['close'].astype(float).values, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9)df3 = pd.DataFrame({'dif':dif[33:],'dea':dea[33:],'hist':hist[33:]},index=df2['date'][33:],columns=['dif','dea','hist'])df4 = pd.merge(df3, df2, on='date', how='left')#print(df)print(df2)print(df3)print(df4)df4.to_csv("./out_df4.csv", index=False)df2.to_csv("./out_df2.csv", index=False)hist=2*(df4['dif']-df4['dea'])df3.plot(title='MACD')plt.show()#寻找MACD金叉和死叉datenumber = int(df3.shape[0])lastdif=Nonelastclose = None#tlist = []print(df3.iloc[0,0])for i in range(datenumber-1):if (df4.iloc[i, 1]<=df4.iloc[i, 2])&\(df4.iloc[i+1, 1]>=df4.iloc[i+1, 2])&\greaterThan(lastdif, df4.iloc[i+1,1]) &\greaterThan(df4['close'][i+1],lastclose):#上一次下穿时间的收盘价小于当日收盘价lastdif = df4.iloc[i , 1]lastclose = df4['close'][i]#tlist.append(df3.index[i+1])print("期货代码:{},顶背离时间：{}, 价格：{}".format(code,df4['date'][i + 1], df4['close'][i+1]))if ((df4.iloc[i,1]>=df4.iloc[i,2])&(df4.iloc[i+1,1]<=df4.iloc[i+1,2])&greaterThan(df4.iloc[i+1,1],lastdif) &greaterThan(lastclose,df4['close'][i+1])):lastdif = df4['dif'][i]lastclose = df4['close'][i]#tlist.append(df4['date'][i+1])print("期货代码:{},底背离时间：{}, 价格：{}".format(code, df4['date'][i + 1], df4['close'][i+1]))bs.logout()return(dif,dea,hist)def greaterThan(a, b):if(not a )|( not b):return Trueelif(a > b):return Trueelse:return Falseif __name__ == '__main__':code = 'sh.600000'          #浦发银行股票代码startdate = '2019-06-08'enddate = '2020-01-08'(dif,dea,hist) = computeMACD(code,startdate,enddate)![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20200110140633281.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzQwNDIwOTI5,size_16,color_FFFFFF,t_70)

我测的是浦发银行的，日线。
引用到的包链接

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