LBFGS算法的使用

一、首先把两个作者 JORGE NOCEDAL 给的文件看明白sdrive.f和lbfgs.f

sdrive.f -  is a simple driver
   lbfgs.f  -  contains all the supporting routines

1、lbfgs.f文件包括LBFGS算法和运行函数等

主体函数为：

subroutine lbfgs(n, m, x, f, g, diagco, diag, iprint, eps, xtol, w, iflag)

int          n, m, iprint[2], iflag;

double   x[n], g[n], diag[n], w[n*(2*m+1)+2*m];

double   eps, xtol;

bool       diagco;

使用LBFGS方法，能够有效地解决大规模变量的问题。算法开始定义一个对角矩阵H_k0，之后应用多次迭代，每次迭代使用前M个BFGS的结果更新这个矩阵，直到得到H_k矩阵，这个矩阵近似等于海塞矩阵的逆矩阵。这里的M是用户指定的，会影响到运行中所需的存储空间大小。用户同样可以提供一个不满足默认选择的初始对角矩阵。算法的详细描述可以阅读"On the limited memory BFGS method C for large scale optimization" by D. Liu and J. Nocedal。

用户需要自己计算给定的函数F的值和梯度G，为了便于用户控制这些计算可以使用逆向交流（这个还没看到，看到再写？），通过iflag实现重复调用函数运算。

每次迭代都会定义步长，定义使用CSRCH的微变换MCVSRCH。

调用语句为call lbfgs(n, m, x, f, g, diagco, diag, iprint, eps, xtol, w, iflag);

下面详细解释参数：

n:整型变量，变量个数 n>0

m:整型变量，BFGS更新时使用的修正个数 3<=m<=7

x:双精度浮点数组变量，长度为n，初始化为可能的解得向量 X=(x1, x2,..., xn)，程序结束时存储最优解结果向量

f:双精度浮点变量，初始化和iflag=1时为X带入的函数值

g:双精度浮点数组变量，长度为n，初始化呵iflag=1时为带入X后的函数的梯度

diagco:逻辑变量，如果用户希望每次迭代前提供初始化的对角矩阵设定为true，否则使用默认矩阵设为false。如果设为true， 每次迭代返回iflag=2且初始对角矩阵需要通过数组diag设置。

diag:双精度浮点数组，长度为n，如果diagco=true，初始化和iflag=2时，用户需要输入初始矩阵的数值，且每个值必须非负

iprint:整型数组变量，长度为2，用户设定

iprint[0]表示输出的频率--<0不生成输出，=0只在第一次和最后一次迭代后输出，>0每次迭代输出

iprint[1]表示输出类型----=0输出迭代次数，函数评估，函数值，归一后的梯度值和步长

=1除了以上之外，还输出最初点的变量向量和梯度向量

=2除了以上之外，还输出结果变量向量

=3除了以上之外，还输出结果梯度向量

eps:正的双精度浮点变量，用户设定，定义找到解终止迭代的误差范围 ||g||<epsmax(1,||x||);

xtol:正的双精度浮点变量，用户设定，机器精度，迭代在这个精度以下时自动终止

w:双精度浮点数组变量，长度为n(2m+1)+2m，作为LBFGS的运行空间

iflag:整型变量，如果返回结果为负表述出现错误，返回0表示无错终止，返回1用户必须给函数f和梯度g赋值，返回2用户需要提供初始对角矩阵

下面的错误信息就懒得翻译了，比较容易理解反正

The following negative values of IFLAG, detecting an error,
C             are possible:
C 
C              IFLAG=-1  The line search routine MCSRCH failed. The
C                        parameter INFO provides more detailed information
C                        (see also the documentation of MCSRCH):
C
C                       INFO = 0  IMPROPER INPUT PARAMETERS.
C
C                       INFO = 2  RELATIVE WIDTH OF THE INTERVAL OF
C                                 UNCERTAINTY IS AT MOST XTOL.
C
C                       INFO = 3  MORE THAN 20 FUNCTION EVALUATIONS WERE
C                                 REQUIRED AT THE PRESENT ITERATION.
C
C                       INFO = 4  THE STEP IS TOO SMALL.
C
C                       INFO = 5  THE STEP IS TOO LARGE.
C
C                       INFO = 6  ROUNDING ERRORS PREVENT FURTHER PROGRESS. 
C                                 THERE MAY NOT BE A STEP WHICH SATISFIES
C                                 THE SUFFICIENT DECREASE AND CURVATURE
C                                 CONDITIONS. TOLERANCES MAY BE TOO SMALL.
C
C 
C              IFLAG=-2  The i-th diagonal element of the diagonal inverse
C                        Hessian approximation, given in DIAG, is not
C                        positive.
C           
C              IFLAG=-3  Improper input parameters for LBFGS (N or M are
C                        not positive).

on the driver:

程序要包括一个全局数据块lb2

common /lb3/mp, lp, gtol, stpmin, stpmax;

mp:默认为6的整型变量

lp:默认为6的整型变量

gtol:双精度浮点变量默认为0.9, 可以设为较低的数=0.1，不能小于1.D-0.4

stpmin stpmax:非负双精度浮点变量，定义行搜索的步长的上下界，默认为1.D-20~1.D+20

machine dependencies:xtol, stpmin, stpmax

general information:

直接调用:daxpy, ddot, lb1, mcsrch

输入输出:无输入，输出MP的特征信息和LP的错误信息

/****************************************

w 说明：

0~n存储梯度和其他临时信息

n+1~n+m存储scalars rho?

n+m+1~n+2m存储alpha，在计算h*g的时候使用

n+2m+1~n+2m+nm存储最后m次搜索的步骤结果

n+2m+nm+1~n+2m+2nm存储最后的梯度偏差

****************************************/

后面主要是代码可以看懂就不写了，直接找的有人已经翻译了-----------摘自http://qxred.ycool.com/post.1634524.html

DOUBLE PRECISION GTOL,ONE,ZERO,GNORM,DDOT,STP1,FTOL,STPMIN,
     .                 STPMAX,STP,YS,YY,SQ,YR,BETA,XNORM
      INTEGER MP,LP,ITER,NFUN,POINT,ISPT,IYPT,MAXFEV,INFO,
     .        BOUND,NPT,CP,I,NFEV,INMC,IYCN,ISCN
      LOGICAL FINISH
C
      SAVE
      DATA ONE,ZERO/1.0D+0,0.0D+0/
C
C     INITIALIZE
C     ----------
C
      IF(IFLAG.EQ.0) GO TO 10
      GO TO (172,100) IFLAG
C IFLAG一开始为0,如果IFLAG=1表示上次MCSEARCH(172)需要计算g(a),g'(a)
C 判断是否满足wolfe conditions,IFLAG=2表示需要用户提供H,在CRF中,不需要用
C 户提供H
  10  ITER= 0
      IF(N.LE.0.OR.M.LE.0) GO TO 196
      IF(GTOL.LE.1.D-04) THEN
C GTOL不能太小,默认0.9
        IF(LP.GT.0) WRITE(LP,245)
        GTOL=9.D-01
      ENDIF
      NFUN= 1
C 迭代次数
      POINT= 0
      FINISH= .FALSE.
      IF(DIAGCO) THEN
         DO 30 I=1,N
 30      IF (DIAG(I).LE.ZERO) GO TO 195
      ELSE
C 自动设置H
         DO 40 I=1,N
 40      DIAG(I)= 1.0D0
      ENDIF
C
C     THE WORK VECTOR W IS DIVIDED AS FOLLOWS:
C     ---------------------------------------
C     THE FIRST N LOCATIONS ARE USED TO STORE THE GRADIENT AND
C         OTHER TEMPORARY INFORMATION.
C     LOCATIONS (N+1)...(N+M) STORE THE SCALARS RHO.
C     LOCATIONS (N+M+1)...(N+2M) STORE THE NUMBERS ALPHA USED
C         IN THE FORMULA THAT COMPUTES H*G.
C     LOCATIONS (N+2M+1)...(N+2M+NM) STORE THE LAST M SEARCH
C         STEPS.
C     LOCATIONS (N+2M+NM+1)...(N+2M+2NM) STORE THE LAST M
C         GRADIENT DIFFERENCES.
C
C     THE SEARCH STEPS AND GRADIENT DIFFERENCES ARE STORED IN A
C     CIRCULAR ORDER CONTROLLED BY THE PARAMETER POINT.
C
C W=[f'_k,RHO,ALPHA,S,Y]
C 其中保证第一次计算得到的值放在第一个，后面的依次循环存放
C 比如在RHO_1在第二次迭代中计算得到，那存放RHO_i的地址为(k-2)%m+1
C 而y_1在第二次迭代中计算得到，那么存放Y_i的地址为IYPT+(k-2)%m+1
      ISPT= N+2*M
      IYPT= ISPT+N*M     
      DO 50 I=1,N
 50   W(ISPT+I)= -G(I)*DIAG(I)
C q=-H*g(0)
      GNORM= DSQRT(DDOT(N,G,1,G,1))
C |g(0)|
      STP1= ONE/GNORM
C STP1=1/|g(0)|初始化第一次试探步长
C     PARAMETERS FOR LINE SEARCH ROUTINE
C     
      FTOL= 1.0D-4
      MAXFEV= 20
C
      IF(IPRINT(1).GE.0) CALL LB1(IPRINT,ITER,NFUN,
     *                     GNORM,N,M,X,F,G,STP,FINISH)
C
C    --------------------
C     MAIN ITERATION LOOP
C    --------------------
C
 80   ITER= ITER+1
C k=ITER
      INFO=0
      BOUND=ITER-1
      IF(ITER.EQ.1) GO TO 165
C 第一次试探，用取a_l=0,a_t=STP1进入MCSEARCH搜索
      IF (ITER .GT. M)BOUND=M
C BOUND=min(M,k-1)表示回退的次数，比如k=2时，只需要回退1次
         YS= DDOT(N,W(IYPT+NPT+1),1,W(ISPT+NPT+1),1)
C NPT=(k-1),y_{k-1}*s_{k-1}
      IF(.NOT.DIAGCO) THEN
C 无需用户给出H,lbfgs自动估计H,CRF中DIAGCO=FALSE
         YY= DDOT(N,W(IYPT+NPT+1),1,W(IYPT+NPT+1),1)
         DO 90 I=1,N
   90    DIAG(I)= YS/YY
      ELSE
         IFLAG=2
         RETURN
      ENDIF
 100  CONTINUE
      IF(DIAGCO) THEN
        DO 110 I=1,N
 110    IF (DIAG(I).LE.ZERO) GO TO 195
      ENDIF
C
C     COMPUTE -H*G USING THE FORMULA GIVEN IN: Nocedal, J. 1980,
C     "Updating quasi-Newton matrices with limited storage",
C     Mathematics of Computation, Vol.24, No.151, pp. 773-782.
C     ---------------------------------------------------------
C
      CP= POINT
C CP=(k-2)%m+1,这里k>=2,CP从1开始，代表了ALPHA_{k-1},RHO_{k-1}
C 循环存放的序号,比如k=2时，第一次计算RHO,RHO_1的序号为CP=1
C 而(k-1)%m代表了s_{k},y_{k}的存放序号，比如s_1的偏移为0
      IF (POINT.EQ.0) CP=M
C 如果k=m+1,那么CP=m
      W(N+CP)= ONE/YS
C RHO_{k-1}=1/[y_{k-1}*s_{k-1}]，计算并保存RHO_{k-1}
      DO 112 I=1,N
 112  W(I)= -G(I)
C q=-f'_k
      CP= POINT
      DO 125 I= 1,BOUND
         CP=CP-1
         IF (CP.EQ. -1)CP=M-1
C CP=(k-1-I)%m
C CP代表了s_{k-I},y_{k-I}的存放序号
C s_{k-I}从W(ISPT+CP*N+1)存放到W(ISPT+CP*N+N)
         SQ= DDOT(N,W(ISPT+CP*N+1),1,W,1)
C s_{k-I}*y_{k-I}
         INMC=N+M+CP+1
         IYCN=IYPT+CP*N
         W(INMC)= W(N+CP+1)*SQ
C ALPHA_{k-I}=RHO_{k-I}*s_{k-I}*y_{k-I}
         CALL DAXPY(N,-W(INMC),W(IYCN+1),1,W,1)
C q=q-ALPHA_{k-I}*y_{k-I}
 125  CONTINUE
C CP=POINT-BOUND=max{k-m,0}
      DO 130 I=1,N
 130  W(I)=DIAG(I)*W(I)
C r=H0*q
      DO 145 I=1,BOUND
C FOR i=k-m,...,k-1
         YR= DDOT(N,W(IYPT+CP*N+1),1,W,1)
         BETA= W(N+CP+1)*YR
C BETA=RHO_{k-M-1+I}*y_{k-M-1+I}*r
         INMC=N+M+CP+1
         BETA= W(INMC)-BETA
         ISCN=ISPT+CP*N
         CALL DAXPY(N,BETA,W(ISCN+1),1,W,1)
C r=r+s_{k-M-1+I}*BETA
         CP=CP+1
C CP+1是ALPHA,RHO的偏移，CP是y,s的偏移
         IF (CP.EQ.M)CP=0
 145  CONTINUE
C
C     STORE THE NEW SEARCH DIRECTION
C     ------------------------------
C r=-Hk*f'_k
       DO 160 I=1,N
 160   W(ISPT+POINT*N+I)= W(I)
C y_k=r
C     OBTAIN THE ONE-DIMENSIONAL MINIMIZER OF THE FUNCTION 
C     BY USING THE LINE SEARCH ROUTINE MCSRCH
C     ----------------------------------------------------
 165  NFEV=0
      STP=ONE
      IF (ITER.EQ.1) STP=STP1
      DO 170 I=1,N
 170  W(I)=G(I)
 172  CONTINUE
      CALL MCSRCH(N,X,F,G,W(ISPT+POINT*N+1),STP,FTOL,
     *            XTOL,MAXFEV,INFO,NFEV,DIAG)
      IF (INFO .EQ. -1) THEN
C 需要g'(a),g(a)
        IFLAG=1
        RETURN
      ENDIF
      IF (INFO .NE. 1) GO TO 190
      NFUN= NFUN + NFEV
C
C     COMPUTE THE NEW STEP AND GRADIENT CHANGE 
C     -----------------------------------------
C
      NPT=POINT*N
      DO 175 I=1,N
      W(ISPT+NPT+I)= STP*W(ISPT+NPT+I)
C s_k
 175  W(IYPT+NPT+I)= G(I)-W(I)
C y_k
      POINT=POINT+1
      IF (POINT.EQ.M)POINT=0
C
C     TERMINATION TEST
C     ----------------
C
      GNORM= DSQRT(DDOT(N,G,1,G,1))
      XNORM= DSQRT(DDOT(N,X,1,X,1))
      XNORM= DMAX1(1.0D0,XNORM)
      IF (GNORM/XNORM .LE. EPS) FINISH=.TRUE.
C
      IF(IPRINT(1).GE.0) CALL LB1(IPRINT,ITER,NFUN,
     *               GNORM,N,M,X,F,G,STP,FINISH)
      IF (FINISH) THEN
         IFLAG=0
         RETURN
      ENDIF
      GO TO 80
C
C     ------------------------------------------------------------
C     END OF MAIN ITERATION LOOP. ERROR EXITS.
C     ------------------------------------------------------------
C
 190  IFLAG=-1
      IF(LP.GT.0) WRITE(LP,200) INFO
      RETURN
 195  IFLAG=-2
      IF(LP.GT.0) WRITE(LP,235) I
      RETURN
 196  IFLAG= -3
      IF(LP.GT.0) WRITE(LP,240)
C
C     FORMATS
C     -------
C
 200  FORMAT(/' IFLAG= -1 ',/' LINE SEARCH FAILED. SEE'
     .          ' DOCUMENTATION OF ROUTINE MCSRCH',/' ERROR RETURN'
     .          ' OF LINE SEARCH: INFO= ',I2,/
     .          ' POSSIBLE CAUSES: FUNCTION OR GRADIENT ARE INCORRECT',/,
     .          ' OR INCORRECT TOLERANCES')
 235  FORMAT(/' IFLAG= -2',/' THE',I5,'-TH DIAGONAL ELEMENT OF THE',/,
     .       ' INVERSE HESSIAN APPROXIMATION IS NOT POSITIVE')
 240  FORMAT(/' IFLAG= -3',/' IMPROPER INPUT PARAMETERS (N OR M',
     .       ' ARE NOT POSITIVE)')
 245  FORMAT(/'  GTOL IS LESS THAN OR EQUAL TO 1.D-04',
     .       / ' IT HAS BEEN RESET TO 9.D-01')
      RETURN
      END
C
C     LAST LINE OF SUBROUTINE LBFGS
C
C

2、sdrive.f包含一个简单的测试问题，函数最优解为X=(1,1...1)，f=0

下面一边写出源代码一边说明

program sdrive   //这里ndim即为X的维数

parameter(ndim = 2000, msave = 7, nwork = ndim*(2*msave+1)+2*msave)

double x[ndim], g[ndim], diag[ndim], w[nwork];
 double f, eps, xtol, gtol, t1, t2, stpmin, stpmax;

int        iprint[2], iflag, icall, n, m, mp, lp, j;

bool     diagco;

external lb2

common /lb3/mp, lp, gtol, stpmin, stpmax;

n = 100;

m = 5;

iprint[0] = 1;

iprint[1] = 0;

diagco = false;

eps = 1.0D-5;

xtol = 1.0D-16;

icall = 0;

iflage = 0;

for(j=1; j<=n; j+=2){ x[j] = -1.2D0; x[j+1] = 1.D0;}

20:continue;

f = 0.D0;

for(j=1; j<=n; j+=2){

t1 = 1.D0-x[j];

t2 = 1.D1*(x[j+1]-x[j]*2);

g[j+1] = 2.D1*t2;

g[j] = -2.D0*(x[j]*g[j+1]+t1);

f=f+t1*2+t2*2;

}

call lbfgs(n, m, x, f, g, diag, iprint, eps, xtol, w, iflag);

if(flag<=0) go to 50

icall = icall+1;

if(icall>2000) go to 50;

go to 20;

50:continue;

end

相关链接：http://blog.csdn.net/settingsun1225/article/details/6142739

http://blog.csdn.net/settingsun1225/article/details/6142853

http://qxred.ycool.com/post.1634524.html