Python进行时间序列平稳检验ADFtest(Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test)
Python进行时间序列平稳检验ADFtest(Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test)
ADF检验全名叫Augmented Dickey-Fuller Test, 用来检验一个序列是否平稳(Stationarity), 为什么这个和我们的量化交易扯上关系?看下面一段话:
价格序列本身并不是一个均值回归的平稳序列,这个肉眼都能看出来, 但价格的回报return是典型的均值回归平稳序列,除此之外很多其他基于价格基本信息生成的指标等都是平稳序列,当然也有部分不是,我们如何辨识?其中一个工具就是ADF检验.
测试时间序列是否具有单位根,例如具有趋势,或更普遍地说是自回归的。
假设条件
- 观察值按时间顺序排列。
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